まず、自作システムでの戦略の登録は
=================== SU/CAR-ST-AP-Cells ===================== D 0 05C_OR_0 7 60 0 0 D Y 1 m5_2m_1 4 120 0 11 Y Y 2 m5_2m_1SN 6 120 4 8 Y W 3 05C_9y_0T1 4 24 0 11 W G 4 R_NOW_IMP 10 40 7 15 G I 5 CSN_1C 5 36 0 15 I I 6 05C_9y_0NFT1 8 24 3 8 I Y 7 CSN_1A 8 36 5 10 Y I 8 05C_OR_0NF 10 60 6 8 I I 9 CSN_1S 10 36 7 12 I I 10 05C9y0_NotT1 8 24 0 11 I I 11 mp16_3_0T2 5 40 0 5 I I 12 05C9y0CNotT1 8 24 0 11 I I 13 m5_2m_2 3 60 0 11 I I 14 AsCMav_0 10 20 0 15 I I 15 AsCMav_0C 10 20 0 15 I I 16 AsCMav_0T1 10 20 0 15 I I 17 AsCMav_0CT1 10 20 0 15 I I 18 05C_9y_0CKT1 8 24 0 11 I G 19 U07A_0 2 60 0 10 G G 20 U05A_0 10 40 0 15
となってて（まあ細かい数字は説明しませんが・・）
この中で
=================== SU/CAR-ST-AP-Cells ===================== I 5 CSN_1C 5 36 0 15 I Y 7 CSN_1A 8 36 5 10 Y I 9 CSN_1S 10 36 7 12 I
の３つが暴落に強いはずの戦略でした
本来なら、暴落時には他の戦略を止めて、この3つだけ運用するはずだったのですが・・・
３つの合計がこんなに悲惨です
個別に見ていくと・・・・
CSN_1C
倍率3倍で1400万ほど投入して過去の利益300万を吹っ飛ばし、-800万まで到達
その後300万は戻した結果になってます
この戦略が駄目だったことで、結構悩んでますね
ただ、3/19にシストレ再開できていれば利益は出てましたね
次にCSN_1A
これはY登録なので、パラメタを弄っているようです
Vckc := 0 ;-----2020/2/15--- Va1 := 2 Va2 := 2 ;----------------- Zday 8
と2/15に深く＆保持期間を10⇒8にしてます（私にしかわかりませんが）
これも似た感じですが-500万食らって、200万戻しています
パラメタを元に戻してみると
こっちの方がいいかもしれませんね パラメタを戻すことにします
最後CSN_1S
似た感じですが、資金温存的には運用停止かも・・・
いずれにせよ
- ３つの戦略ともコロナ暴落で大損
- しかし反動はそれなりに取れてる
- 一番深いCは反動中も結構DDあり
- 中間の深さのCSN_1Aがバランスがいいかも
- CSN_1Aは結局パラメタを戻す
ということで・・・・
今後の暴落では裁量判断を入れて慎重に運用せざるを得ません・・・
過去の暴落に強かった３つの戦略ですが、コロナショックでは全滅、しかし反動はありました
ということをバックテストで確認できました
というだけの記事ですw
