SU/CAR-ST-APi-cells

悪を告発する真面目で時におバカな独り言ブログ

自作DSLで株シストレ
Esgrsdnl

ある詐欺グループとの戦い
Sort Uniq / C Awk R Sed Tcl/Tk
Shell Unix (percentile) Compile Assembly Run
Stock Trading APi cells
ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
mix of AB


にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります
(先物でも詐欺業者見つけたので)
このブログのコメントについて

2019/4~
運用資金250万
カラクリあり

怪しいブログwatch

ミッションは2019/4/7午前0時に発動しました
しばらく少しでも多くの人が詐欺に気づくよう努力してみます
マサユキくんはバーチャルトレーダーです
ドログバさんもバーチャルトレーダーです
かぶさん引っ越しkabuさんになりました
美咲さんもバーチャルトレーダーです
kabuさんもバーチャルトレーダーです
株式市場(システムに改名)という業者が詐欺である証拠

↑グラフ書き換えてきました
  業者名もシステムに変えてきました

個別株に加えてFX・日経先物の業者もありますね 闇深すぎorz

AsCMavという戦略(順張りと逆張りのmix?)のバックテスト

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

AsCMavと名付けた完全オリジナル戦略があります・・・

結構最近作ったやつです

  • 最初は順張りのBO戦略を作ろうとした
  • 結構大変でC言語ソースをガシガシコーディングした
  • 戦略記述部分も大変だった
  • しかし右肩上がりのバックテスト結果は得られない
  • 嫌になってBOを諦め、代わりになる安易なことを試した
  • 更に発狂して順張りなのに逆張りのパラメタを追加

で、一応右肩上がりにはなったのですが・・・・

途中のDDが酷い・・・

で、あるフィルターを入れてみたら・・・・

非常によくなったのですが、シグナル出ない期間が長い

で、フィルター(あり・なし)両方登録してますが、バックテストグラフを載せると

14 AsCMav_0

15 AsCMav_0C

f:id:sucar:20200705062805p:plain

14(filterなし)15(filterあり)

※1はコロナショックで90万ほど損してますがコロナバブルで370万利益出てます

フィルターなしだとDDが酷すぎて使い物になりませんが、フィルターありのシグナルの出ない間にかなり儲かる期間もあります

なので、ピークホールド&ヒステリシス戦術とか名付けて、裁量判断でon/offして運用してるのですが・・・・

バックテストはタイムラグがあるので難しいですねorz

なのでタイムラグのない(含み損益込み)グラフ

f:id:sucar:20200705063528p:plain

こういうグラフも見てます

ちなみに今は暴落中でグラフも下降してるのでentryしてません

ちなみにこれは東証1部以外に仕掛けるやつで、東証1部に仕掛けるのもあります

16  AsCMav_0T1

17  AsCMav_0CT1

f:id:sucar:20200705064229p:plain

16(filterなし)17(filterあり)

※コロナショックが酷い・・・ コロナバブルは利益出てますが

f:id:sucar:20200705064630p:plain

東証1部の方は今一つですがパラメタ調整で少しは改善するかもしれません

 

とにかくこのAsCMavという戦略のいいところは裁量を入れないと駄目というところですw 成績落ちてきたらやめる(ぶん投げがいいかはよくわかりませんがとにかくentryはやめる)というまるで初心者のやりそうなことが奏功する(はずの)戦略ですw

現在は暴落中なのでシグナル無視です

ただフィルターありの方がシグナル出たらentryしますが・・・

とにかく、手持ちの戦略(ルール)の中でコロナショック&バブルで大きな利益を上げた戦略の一つなので今後にも期待してます

まあ、作って間もないしリーマンショックには対応できていないので、怖くてコロナショック時は運用できませんたが・・・orz

 

以上で登録している戦略(ルール)すべてのバックテストは終わりです

で、明日どうしようw

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain