ブログ始める前から使っている逆張リスト05Cという戦略をいろいろ弄って確認してるんですが・・・
アベノミクス以前特に2008には全然対応してないけど2014から2020まで使えてるわけだし（まあ多少の修正はあるけど）・・・
で、これを作ったのはほとんど何もわかってない2014の頃・・・・
完全なオリジナル戦略なんだけど、どうやって作ったか？ というと・・・
データをR言語で処理して（エクセルも使ったけど）有効なパラメタを抽出するという・・・
まあカーブフィットになりがちと思うので最近はやってない・・・
しかし
pR[1] :< 0 pR[2] :> -0.001
という、この手法で決めたパラメタを抜いてバックテストしてみたら・・・
ごちゃごちゃしてわかりにくいけど
これのDDが酷いことになっているのでDDを押さえる効果があるパラメタが抽出できていたようだ
( pM :< -21 pM5M[4] :< -1 _OR pM == -24 pM5M[7] :< 1 _OR pM == -22 pM5M[5] :> -1 )
を抜くと
これもDDを押さえるのに効果があったようだ・・・
重要なのは
- このパラメタを採用したのは2014でそこから今まで有効で
- R言語（エクセルも）の分析で
- 抽出したパラメタだということ
残念ながら自作システムの変遷に伴ってメンテしてないから今は抽出ソフトがうごかないんだよorz
復活させないとマズイなぁ・・・・
動かなくなったのに放置したのは、どうせカーブフィットになるだけだろうな？ と思ってたんだけど 2020現在でもきちんと機能しているパラメタを抽出できたんだから動かなくしてしまったのは失敗だったな と・・・
