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「羹に懲りて膾を吹く」vs「喉元過ぎれば熱さを忘れる」

羹に懲りて膾を吹く なのか?

喉元過ぎれば熱さを忘れる なのか?

ルール通りといっても、一体何がルールなのか?

supercar.hatenablog.com

昨年10月の暴落で失敗したので11/11に弱気になってルールを3つに絞りました

しかし・・・・

supercar.hatenablog.com

すぐに1個追加

更に・・・

supercar.hatenablog.com

ちょっと強気になって戦略5つでやってきました

まあ、弱気になって戦略3つに絞ったのは暴落前に調子に乗ってポジション膨れたのが失敗だったと思い慎重になったせいですが・・・

やりすぎは「羹に懲りて膾を吹く」になっているかもしれないと・・・

で、戦略5つにしてたんですが・・・・

株価が上昇していくとシグナルが出なくなって・・・

supercar.hatenablog.com

いろいろ裁量entryしてみたり・・・

supercar.hatenablog.com

強気になってフィルター外してみたり・・・

supercar.hatenablog.com

一度退場させた戦略の復活を考えたり・・・・

実際、一部テスト的に復活させたりもします

でもこれって、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」なんだろうか?

強気の時と弱気の時でルールが変わるのはまずいんですが・・・・

「羹に懲りて膾を吹く」vs「喉元過ぎれば熱さを忘れる」で揺れてます

一部テスト的に運用している一度退場させた戦略

f:id:sucar:20190216205543p:plain

これら4つを完全に復活させるかどうか?

f:id:sucar:20190216205715p:plain

2018年は2月の暴落以降儲かってませんがそろそろ復活の気配も・・・

月曜日にシグナル結構出てるので思い切って・・・・

うーん

「羹に懲りて膾を吹く」vs「喉元過ぎれば熱さを忘れる」

どっちだろう?

 

ダウ爆上げで大失敗ToT

仕事なので早起きです 5:56頃

NYダウ

25,867.55

+428.16

▲1.68%

 

ダウが爆上げ・・・

日経平均先物 CME(ドル建て)

21,220.00

+220.00

▲1.05%

+319

当然日経先物も・・・

マザーズ先物

現在値 870.00 (19/02/16 05:30)
前日比 +14.00 (+1.64%)

f:id:sucar:20190216055954p:plain

ãã£ã¼ã

ãã£ã¼ã

f:id:sucar:20190216060045p:plain

こちらも上昇・・・・

昨日の昼休みに買い戻しておけば・・・・

裁量判断は失敗が続きますね

 

あっさり日経平均¥21000を割る(gr125255チェックも)

本日-5万で、今月+47万

攻防があるかと思ったのですが、日経平均あっさり¥21000を割ってしまいました

今日は寄りでかなりぶん投げたので、ポジションサイズは小さくなっています

gr125255チェック

f:id:sucar:20190215193328p:plain

左程暴落の始まりという感じでもないですかね?

よくわかりませんが、結構逆張りシグナルは出始めてはいます

明日は仕事です

日曜もちょっと出かけなくてはいけなくて忙しいです

今夜のダウを見て考えましょう

ルール通りと一口にいってもいろいろあるので・・・・

 

日経平均¥21,000を巡る攻防?

6:18頃

日経平均先物 CME(ドル建て)

21,000.00

-105.00

▼0.50%

-140

ドル建て日経平均先物がピッタリ21000

NYダウ

25,439.39

-103.88

▼0.41%

 

ダウも下落

マザーズ先物

現在値 857.00 (19/02/15 05:30)
前日比 -11.00 (-1.27%)

今朝は寄りで半分以上ぶん投げ(裁量分のみ)

買い戻すかは昼休み判断

 

 

最小限の動きが続く(gr125255チェックも)

本日も+1万で、今月+52万

ちまちまとした最小限の動きが続きますが、2銘柄利確ポイントに到達して無事確定利益となってます

いろいろ裁量でentryしてたりもしますが、成功とも失敗ともいえない感じで・・・

しばらくはこんな感じなのかな?

まあ、僅かですがプラスで推移してるのでいいですが・・・

gr125255チェック

f:id:sucar:20190214185540p:plain

穏やかな動きです・・・

明日は指値戦略のシグナルがちょこっとだけ・・・・

まあ、ルール通りに・・・・

明日も+1万でいいやw

 

大したことはない(gr125255チェックも)

本日+2万 今月+51万

ダウ上昇を確認して、朝、寄成で飛び乗っても利益は大したことないようです

それにしても・・・・

日経平均あっさり¥21,000をブレークしました

深追いは危ないでしょうか? またダウ次第かも

gr125255チェック

f:id:sucar:20190213190215p:plain

日経平均は強いですが、25日線(黒)はそれほど強くはないようですが・・・

一応底は過ぎたんでしょうか?

再び強気で裁量entry発動すべきでしょうか?

シグナルはちょこっとだけ出てます

どないしょ・・・

 

ダウも先物も上昇 裁量でentryしてみる

6:01頃

NYダウ

25,425.29

+372.04

▲1.49%

 

ダウが上昇

日経平均先物 CME(ドル建て)

20,920.00

+470.00

▲2.30%

+56

先物も・・・

日経平均は21000チャレンジでしょうか?

マザーズ先物

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20190213/20190213060515.png

f:id:sucar:20190213060605p:plain

今日は地合がいいような気がするので、裁量entryを発動してみます

 

マザーズは弱いか?(gr125255チェック)

本日+1万で、今月+49万

日経平均強かったですね

ETF空売りしてたんですが、寄りで買い戻して正解でした

今日の寄成戦略はentryをパスしてたんですが、思わず昼休みに裁量扱いで適当にentry

追記)昼休みに慌ててシグナル無関係な銘柄を買ってしまったようです

指値entryはシグナル通りentryしましたが、刺さりませんでした

gr125255チェック

f:id:sucar:20190212190853p:plain

25日線(黒)はヨコヨコですね

マザーズ指数プラスではありましたが、日経平均に比べたら弱い感じでしたので、用心したままの方がいいでしょうか?

指値戦略はそのままシグナルどおりで・・・・

寄成戦略はどうしましょう?

今夜のダウ次第でしょうか?

 

基本的に(最新)1000日データでバックテストする

自作システムの欠点に・・・

  • バックテストは1000日分のデータしか扱えない
  • 損益グラフは簿価ベース(つまり含み損はグラフ化されない)
  • 複雑なロジックは(まだ)組めない

というのがあって・・・・

この辺は市販ソフトの方が優れているのです

なので、iTradeを無料でしばらく使える機会があったので、使って実弾運用してみたんですが、結果は散々で*1・・・・

iTradeだと上の3つの欠点はないのですが・・・・

  • 2007年から通してのバックテストは時間がかかる
  • 結局長期間ずっと安全に儲かるバックテスト結果を得るのは難しい

ということで、1000日程度の短い期間でバックテストする方が運用しやすいかと・・・

まあ、2008年の暴落は気になるので、2008年を含む過去データでバックテストすることはありますが、特に2007年から通して長期間のバックテストの必要はないかな、と思っています

イザナミなんかだと、2000年からのデータでバックテストできると思いますが、確かにそれほど長期間だと、どんな相場でも通用するストラテジーを構築するのは年々難しくなってくると・・・・

とりあえず、1000日分くらいがちょうどいいのではないかと・・・

まあ考え方ですけどね・・・・

あと、含み損がグラフに現れない点ですが・・・

これはもう諦めた方がいいかもと・・・・

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20190211/20190211074226.png

例えば、↑はDD0%の戦略ですが、時価ベースで含み損益込みでプロットするとDDはある(しかも多分大きい)わけです

で、その結果「こんなDDの戦略は使えない」と誤った判断になってしまうかも、と・・

とりあえず、バックテストでの含み損益は気にしない方針にしてます

あと、複雑なロジックが(まだ)組めない点ですが・・・・

市販ソフトではイザナミが一番複雑なロジックが組めるんだろうと思います(トレードステーションの方がもっと、かもしれませんが)

ただ、複雑すぎて手に余る*2ということもありますし・・・・

とりあえずシンプルで、複雑なロジックは必要に応じて、自作システムを改良していけばいいので、何とかなるんじゃないかと・・・・

データ期間が長すぎて、かつ、自由度が大きく複雑すぎて、年々ストラテジー構築が難しくなるより

データ期間が短くて、自由度、複雑さがそこそこで、ノウハウさえたまっていけば、年々戦略構築が楽になるはずだと思うので、まあ今の自作システムでいいんじゃないかと・・・・

まあ、それでも2019年は厳しいような気もしますが・・・・

以上、独り言です 気にしないでください

 

*1:トータルで35万ほど損したと思います

*2:iTradeは割とシンプルでしたが意味のわからないパラメタもありました 運営サイドに質問してみましたが、わかるような回答はえられなかった

割と信頼できてる常時運用予定の逆張り戦略

逆張り暫定〇号という投げやりな名前の戦略

投げやりな名前だけど割と信頼できてて条件付きで常時運用しようと思っている

R_NOW_IMP

f:id:sucar:20190211085655p:plain

信用倍率2倍
DD:j=926:495,271(10.51%) 資金=4,712,670 損益=3,600,067 (年1,047,594 年利 22.23%)

条件付きと書いたけどその条件は・・・

メンタル強気の時w

弱気のときはフィルター入れて

R_NOW_IMP_PC

f:id:sucar:20190211090301p:plain

信用倍率2倍
DD:j=753:114,784( 2.52%) 資金=4,551,270 損益=2,833,663 (年824,576 年利 18.12%)

年率は下がるがDDが1/4に・・・

グラフで比較すると

f:id:sucar:20190211090407p:plain

昨年10月の暴落にも対応できてる

さて、ちょっと弱気になってるのでフィルターありにしようかと悩み中

ところで、逆張り暫定〇号という投げやりな戦略名なんだけど・・・

こまけぇこたぁ
    いいんだよ!!
  /)
 // /)
`///  __
|イ二つ/⌒⌒\
| 二⊃ (●) (●) \
/  ノ/⌒(_人_)⌒  \
\_/|  |┬|   |
 / \  `ー′  /

という基本理念に基づいていて・・・・w

ポイントさえ押さえておけば、パラメタの細かい部分は大して気にしなくていい

ポイントを伏字で書くと

**率が**%くらいにできれば逆張りなら儲かる

というものです

欠点としては

  • 戦略記述にR言語を使っているのでR言語忘れると自分でも詳細がよくわからなくなる
  • 現在のシステムでは最新1000日データでしかバックテストできない

とかあるんですが、まあ、
          ____
       / \  /\  キリッ
.     /(ー) (ー)\
    /   ⌒(__人__)⌒ \   やる気あればなんとかなるお
    |      |r┬-|    |   
     \     `ー'´   /   
    ノ            \
  /´               ヽ
 

年利は低いが暴落に強くDDが小さい戦略

ある種の戦略を突き詰めていくと利率は低いですが、DDも低い戦略とすることができます

究極は・・・・

CSN_1T1C

f:id:sucar:20190211074226p:plain

信用倍率2倍
DD:j=0:0( 0.00%) 資金=5,191,000 損益=1,776,733 (年517,016 年利 9.96%)

年利10%程度ですが、DDは何と0%です!

あくまでバックテストですが、作成したのは昨年12月の暴落前ですので、まあ実際に使える戦略かと・・・・

長期投資の年利は7%とかよく言われてますので一応は上出来かと・・・

戦略の詳細は書けませんが、一応、この種の戦略はある程度わかってきたように思うので、少しメンタルは安定してます

  • グラフは簿価ベースで損益の横軸は建て日にプロット
  • DDは0%ですが簿価ベースですので含み損益は考慮してません
  • DDは0%ですが勝率は77%くらいです(意味がわかりますでしょうか?)

ちなみにある理由で運用はテスト的にしかしていません

理由は・・・

CSN_1C

f:id:sucar:20190211080615p:plain

信用倍率2倍
DD:j=970:706,460( 4.43%) 資金=15,935,877
損益=10,004,314 (年2,911,186 年利 18.27%)

DDが4.4%と0%ではありませんが、こちらの戦略(基本的には似たようなものですが)の方が年率が高かったので・・・

ただ・・・・

昨年12月の暴落ではちょっとビビるDDになっています(実際ビビりました)

これ以上詳しくは書けませんが、興味ある人はいるかと思いまして書いてみました

シストレを長く続けていくにはかなり重要な戦略で、これをものにしていればアベノミクスが終了しても生き残れるのではないかと・・・・

 

2019年ここまで実は好調なのではないようです(用心に越したことはない)

今年ここまで・・・・

1月 +174万
2月 +48万

と順調、好調に見えます

実際自分も好調だと思ってたようで
supercar.hatenablog.com

と書いてたんですが・・・・

しかし、改めて振り返ってみると・・・

supercar.hatenablog.com

今年3営業日目の1/8で、すでに+191万で・・・・

時価ベースですが、ここでの利益の仕掛けは昨年だったわけで・・・

で、その後+174万まで落ちたわけで、1月の仕掛けは実際はマイナス

その後2月もそれほど好調ではなく、サンバイオショックの翌日ルール破って寄りでぶん投げたことで、損失を抑えられたことが奏功してるようです

なので、ちょっと気をつけて用心モードになってます

※ほぼ毎日ブログ書いてるとあとから振り返ることができて役に立ちます

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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