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2017ダイヤQ(9/19-22)+252,684

2017ダイヤQ:7-9月第12週(9/19-22)の資産増減ですが

kabu.com(シストレ05Cnew以外 含むiTRADE)+278,012

松井(シストレ05Cnew)-25,328

+252,684

f:id:sucar:20170922195652p:plain

いやぁ、今週は結構プラスで終われました

+25万を超えた週は今年5回目です

しかも、含みではなくかなり利確が出来ています

iTRADEの方も+10万近くの確定益が出てて・・・

ただ・・・

iTRADEと自作システムで同じ銘柄に同じタイミングで結構仕掛けています

まあ、mp16_2をiTRADEに移植したので当然と言えば当然ですが・・・

完全な移植ではないので、まったくシグナルが一致するわけでもないのですが、かなり高い確率でダブル仕掛けになってしまいます

これでは単にロットを上げただけのことに・・・

なので、iTRADEの方はほったらかしの自動売買として、自作トレードのmp16_2はgr125255チェックとか見ながら裁量判断でon/offしていくかもしれません

まあ、北朝鮮の核実験がどうなるのか? など不安な感じもありますが、来週も何とか乗り切って、このまま今月プラスで終わりたいものです

 

[day] 2017/9/22 今週4戦全勝

資産増減:+22,424


内訳は:

kabu.com (05CNewを除くシストレ+iTRADE) +57,248
松井(05CNew) -34,824

今日もプラスで今週4戦全勝です

iTRADEも含め、利確が進んだので、もっと利益出たと思ったのですが、後場含み損が拡大してさえない利益となりました

しかし、4戦全勝は気分がいいです

これで僅かですが、今月プラテンしてます

追って、週の纏めも記事にします

 

ADAコインは9月中に上場されるか?

6月に上場とアナウンスされていたADAコインですが、9月に延期されたようです

メインネット公開へのカウントダウン - Cardano Launch

こちらでカウントダウンされているようですが、9/21現在

f:id:sucar:20170921201443p:plain

取引所と公開日の発表調整の予定9/15がまだチェックされていないようです

なんかじれったいですね

私は持ってませんが・・・

 

[day] 2017/9/21 久々の2桁万利益

資産増減:+169,564


内訳は:

kabu.com (05CNewを除くシストレ+iTRADE) +153,804
松井(05CNew) +15,760

2桁万の利益は久々な気がします*1

しかも利確も2桁万のはずで、iTRADEも利確できたはずです

今日は山王 (3441)さまさまで、現物800株 信用(iTRADE)500株 で8%の利確でおました

今月プラテンがこれで見えてきました

gr125255チェックですが

f:id:sucar:20170921193532p:plain

このまま安泰となるのか? しかし北朝鮮が・・・

まあ、しばらくルール通りに続行です

 

*1:8/16以来でした

[day] 2017/9/20 久しぶりの緊急事態

資産増減:+12,973


内訳は

kabu.com (05CNewを除くシストレ+iTRADE) +25,097
松井(05CNew) -12,124

しょぼいですが、一応プラス

それより、久しぶりの緊急事態発生です

対応策はあるんですが、ソフトの使い方を覚えていない 困った

 追記)

緊急事態とは株価データが入手できなかったという事態です

無事対応策実行して明日のシグナルを確認できました

別のサイトからデータ落として、自作ソフトでフォーマットを変換して・・・

ああ疲れた

 

 

[day] 2017/9/19 この地合いで物足りないけど・・・

資産増減:+47,723


内訳は

kabu.com (05CNewを除くシストレ+iTRADE) +41,863
松井(05CNew) +5,860

日経平均GUで2万を大きく超えて・・・

こんな日にしてはちょっと寂しい利益ですが・・・

ただ、まだ詳しく見ていませんがiTRADEも少し頑張ってくれたような・・・

まあしばらく淡々とルール通りにやってみます

 

相場の変化とストラテジー

相場の変化とストラテジー

なんて漠然としたタイトルですが・・・

そりゃ確かにどんな相場でも綺麗な右肩上がりの資産曲線(直線?)を描くストラテジーは理想かもしれないですけど、相場は変化してるので、そんなストラテジーはカーブフィッテングなだけじゃないかと・・・・

というのは、自作のストラテジーは割と単純な構造をしてるのですが、2013年を境に

  • 2013年以降儲かる
  • 2013年以前儲からない

と、まあ、アベノミクス以前と以後で全然パフォーマンスが違って来てるんです

特にメインストのmp16_2で顕著なんですが・・・

f:id:sucar:20170918144435p:plain

それでいろいろパラメタを弄ってみたりしてるんですけど

というのは、北朝鮮リスクなどを考えると、今後もずっとアベノミクス以後の相場が続くのか? 不安なわけで・・・・

mp16_2の基本の理論は相場によらずある程度普遍的に成り立つと思うのですが、はてさて・・・

ということで、mp16_2をITRADEに移植したストラテジーの最新版(上のグラフ)で、

  • 2008/1/1-2012/9/14と
  • 2013/1/1-2013/9/15を

バックテスト結果で比較してみたんですが・・・

<2008/1/1-2012/9/14 アベノミクス前>

累積ネット損益% +63.97%
勝率 63.16%
PF(ProfitFactor) 1.33
平均損益%(期待値) +1.06%

<2013/1/1-2013/9/15 アベノミクス後>
累積ネット損益% +410.54%
勝率 64.40%
PF(ProfitFactor) 1.62
平均損益%(期待値) +1.93%

と差があります

特に累積ネット損益%は7倍弱差があり大きな差です

確かにPFも期待値も差があるのですが、7倍も差はありません
勝率はほとんど一緒です

他に何が差があるかというと

<2008/1/1-2012/9/14 アベノミクス前>総取引回数 405

<2013/1/1-2013/9/15 アベノミクス後>総取引回数 1,393
と所謂シグナル数がこれだけ違う(3倍強)のです

期待値が約2倍で取引数が3倍強なら掛け算で6倍強=7倍弱って計算合いますね

で、何だというと

  • そもそもmp16_2戦略は期待値1%、勝率6割程度の戦略で
  • どんな相場でも運用に問題はない(少なくとも損はしない)はず
  • 更に上昇相場ではシグナル数3倍、期待値倍になるので
  • メインストとすべし

という手前味噌の安心感を得たわけでして・・・

まあ、強力な下げ相場では心配ですが、そもそもそういう相場ではシグナルあまりでないわけで・・・・

と偉そうに言えるのも、土日にあるパラメータを組み込んだらアベノミクス前がかなり改善したので・・・・

ああ、なるほどと・・・

残念ながら自作システムではまだ使えないパラメータなんですが、ちょっと理論武装的に進歩したかな、と・・・

こういうのがシストレの醍醐味のような・・・

と、儲かっていないメンタル最弱トレーダーがいきがってみてるわけですけど

実は

調子悪い時にシグナル減るという性質のストラテジーは優等生でして・・・

例えばITRADEの場合、バスケットに他のストと一緒に組み込んで、

資産割当方式=最大効率とかに設定すると、そのストが調子悪い相場の時は、シグナル減るので、資金を使わず、自動的に他の(調子のよい)ストに資金を回せるわけでして

これが、調子が悪い時にシグナル増えるストの場合、それをバスケットに組み込むと・・・

どうなるかはわかりますよね?

調子悪い=トントンだったとして、損はないですが、資金拘束でバスケット内の他の好調なストが、資金使えない・・・的な・・・

アベノミクス前後でいろいろ比較してバックテストしてみるのは結構重要のような気がします

と、儲かっていないメンタル最弱トレーダーがいきがってみてるわけですけど

 

市販ストラテジーと自作バスケット(iTRADE)との比較

まあ、いつもの記事です・・・

itrade-by-sucar.hatenablog.com

土日にいろいろやって年利100%くらいのバスケット(iTRADE)が完成した

年利100%って凄いような凄くないような・・・

で、市販ストで年利100%くらいのものを見てみることにした

<市販ストA>

2000年01月から150万円で運用開始した場合、2,692万円(+2,542万円)になりました。平均年利は96.8%、勝率(月単位)は70.8%です

f:id:sucar:20170918130533p:plain

レバリッジ:1.5倍

 

<市販ストB>

2000年01月から150万円で運用開始した場合、2,985万円(+2,835万円)になりました。平均年利は106.9%、勝率(月単位)は66.5%です。

f:id:sucar:20170918130841p:plain

レバリッジ:1.5倍

 

<市販ストC>

2000年01月から150万円で運用開始した場合、2,723万円(+2,573万円)になりました。平均年利は97.1%、勝率(月単位)は74.1%です。

f:id:sucar:20170918131122p:plain

レバリッジ:1.67倍

 

<市販ストD>

2000年01月から150万円で運用開始した場合、2,579万円(+2,429万円)になりました。平均年利は91.6%、勝率(月単位)は77.8%です。

f:id:sucar:20170918131417p:plain

レバリッジ:1.5倍

とりあえず、4つほど・・・・

レバリッジ1.5倍程度なので(1.67倍の意味がよくわからないが)3倍にしたら平均年利200%近くの超ハイリターンストラテジー達ですが・・・

いずれも販売後はよろしくない感じで・・・・

まあ自分のバスケットもどうなるかはわからないのですが・・・・

  • レバリッジ3倍で年利100%なので、そこまで無理してるわけではない
  • 運用者は自分だけなので、マーケットインパクトはそんなにないはず
  • 買い&売りの複数ストの組み合わせバスケット

ということで、実弾投入後数年だらだら下がりにはならないとは思うのですが・・

DDを受け入れることも重要?

メンタルが弱いので、バックテストでのDDが気になる

DDとはドローダウンのことで、過去最大益からどれだけ下がったか? という数字で、金額で表す場合と、%で表す場合がある

まあ、%で表す場合分母は何かという問題もありますが・・・ 

supercar.hatenablog.com

 台風で外出できない土日にiTRADEでいろいろと(グダグダと?)バスケットやらストラテジーやら弄って、バックテストを繰り返してみたのだけど

  • ハイリターン戦略(年利50%以上)の作成はそんなに難しくはない
  • ローリスク戦略の作成は結構難しい
  • 出来たとしてもたまたまかも

というのは、いろいろ弄っていくとDDが改善することはあるんだけど、

  • あるとんでもなく大損したトレードがあって
  • 条件を弄ることでたまたまそのトレードを回避できただけでは?

って考えると、バックテストでDDをたまたま改善できたってことにそんなに意味はないのではないか? と・・・・

バックテスト中はこの程度のDD(-100万くらい)は受け入れるつもりでいても。実運用でちょっとしたDD(-40万くらい)を食らっただけで、メンタルやられて強制手仕舞いとかやってしまっている

まあ、今回の北朝鮮リスクは今までの恐怖とは別物ではあるけど・・・

今日の予言

何か計算が合いません。不確かな何かにエネルギーを注ぐのはほとんど無駄なことだと分かっていながら、あなたは提示されている報酬にそそられています。リスクを冒(おか)すだけの価値はあるのでしょうか? 占星術師に聞くにはうってつけの質問です! 宇宙からのメッセージを伝える者として私に言えることは、しし座に位置している金星が、革命的変化の星である天王星に対して調和的なアスペクトを形成している今、探し求めている情報はすでにあなたが持っているということを信じてもいい、ということです。あなたは問いの答えをすでに知っています。自分を信じてください。

だそうです

  • あなたは提示されている報酬にそそられています。
    ⇒バックテストでハイリターンの戦略にそそられています
  • リスクを冒(おか)すだけの価値はあるのでしょうか?
    ⇒最大DD%を見る限りハイリスクで、不安です
  • 今、探し求めている情報はすでにあなたが持っているということを信じてもいい
    ⇒でもその戦略は100%自力で開発したものです
  • 自分を信じてください。

ってことでしょうか?

まあ、それなりに理論はあって、それに基づいて100%自分で作ったストラテジーです

決して他人が作ったものを購入したわけではないのです

ハイリスクだけど、全財産投入するわけでもなく・・・

全財産の1/ⅹ程度*1をiTRADEでの自動売買に投入する程度ですので -100万のDDは受け入れてもいいかもしれません

まあ、実運用だとその2倍くらい食らっちゃいそうですが・・・・

大体、ローリスク・ハイリターンなんて虫が良すぎます

DDを受け入れることも重要なのかもしれません

 

*1:xは秘密

mp16_2ブレーク確認

バックテストでメインストのmp16_2の近々を確認

f:id:sucar:20170917071659p:plain

一応ブレークしたようなので、ルール通りにトレード予定

北朝鮮リスクは怖いですが・・・・

台風の九州上陸は時間の問題ですが、まだ、風雨とも大したことないです

これから強まってくるとは思いますが・・・

気圧も970hPaまで上がって来てるので、あまり心配しなくていいかもしれません

とはいえ油断は禁物です

 

2017ダイヤJ(9/11-15)-3,623

2017ダイヤJ:7-9月第11週(9/11-15)の資産増減ですが

kabu.com(シストレ05Cnew以外 含むiTRADE)+2,841

松井(シストレ05Cnew)-6,464

-3,623

f:id:sucar:20170915195839p:plain

早いものでもう絵札のJです Jとタイプしたら候補にJアラートが出てきました(>_<)

時々entryをパスしたりして本調子とは言えないのですが、しばらくはgr125255チェックとか見ながら自作システムは時々entryをパスすると思います

iTRADEは運用資金も小さいのでそのまま続行しますが・・・

北朝鮮は不安ではありますが、時々のentryパスにてポジションサイズ小さめでしばらくは辛抱の予定です

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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