SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります

 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK (No filter で指値-3、利確3+5 もいい感じ) 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

地獄の沙汰もメンタルしだい(gr125255チェックも)

本日-27万くらいで、8月は-139万くらい

まあ地合通りということなんでしょうけど・・・

gr125255チェック

f:id:sucar:20180816182459p:plain

もう少し下がってくれた方が、明日こそは反転とか言いやすいのですが、微妙な感じです

逆張りなので、明日も鬼のようにシグナル出てます

うれしいのか、悲しいのか・・・・

メンタルきついです・・・

発注作業はkatalon recorder で楽なんですが・・・・

 

 

飛び石地獄でメンタル崩壊(gr125255チェック)

本日-39万で、8月はついに-112万と3ケタ万に・・・・

もう、しんどいですね・・・

gr125255チェック

f:id:sucar:20180815191941p:plain

うーん大して暴落してませんね

ということはまだまだ下がる余地はあるということのようです

あと-100万以上覚悟が必要かもしれません

 

地獄の終わりの始まり?(gr125255チェックも)

本日+26万くらいで、8月は-72万くらいです

これで地獄が一旦終わるのかどうか?

gr125255チェック

f:id:sucar:20180814184311p:plain

一応反発を確認 しかし・・・

かなり弱い感じ・・・

日経平均は戻してるけど、マザーズ指数はそれほどでもない感じだし・・・

用心した方がいいのだろうか?

明日は指値戦略が37銘柄 これはシグナル通りにentry

寄成戦略は5銘柄 これもシグナル通りに、の予定

寄成戦略がシグナル少ないのですが、ひょっとしたらシステムのバグかもしれません

詳しく見てみたいけど、ちょっとしんどい・・・

目的みたいなもの

夏休みだけど、市場は動いてて、しかも暴落中で、メンタル死んでる午後2時過ぎ

8:30~10:00くらいまで、ザラ場を見てて、早い段階で今日は反発と予想して、寄成戦略のシグナルのいくつかの発注作業

もともとザラ場監視は苦手なので、一応今日は放置で大丈夫と判断し・・・

結局、貴重な休日を何に使ったか? というと・・・

最新1000日データでバックテストができなくなる(シグナル全部消える)ってバグの原因を探るしんどい作業を実施

C言語ソースのあちこちにprintf文を埋め込んで、途中の変数を出力させるという原始的なデバッグ方法で・・・・

で、何とか原因が判明!

ただ、バグを直すとこれまでのバックテスト結果も変わってしまう可能性が高いので、暫定的な処置にとどめることに・・・

でも、やっかいなバグの原因がわかって一安心・・・・

で、タイトルの目的みたいなものなんだけども・・・

このところ、シストレブロガーさんのブログ休止、放置? がかなりあるので、懲りずに辞めない自分の目的みたいなものを書いとこうと・・・・

まず

やはり実弾を投じているので、利益が出ないと話にならないわけですが、そうであれば、今年はとっくにブログ休止、閉鎖してもおかしくないわけです

ただ、今のところ利益は最優先でもなく・・・

とにかく、まず、自分のシステムをある程度完成させたいということです

システムというのは、既存であれば、イザナミ、protra、iTradeにあたるものです

それも

CSN_0

; -----市場----------------------
;	NotT1
//何故か	NotT1だとシグナルが全部出ないときがあるので外す
dnl	2018/8/11-
; ----------------------
; include(./inc/fix/filter0)
	Fix(filter0)
#	DEF	_CK_CNT_	22
	_CK_CNT_	22
;	Xp	75
; ---------------------
dnl	DblV	0.4	a1
	DblV	15	b1
dnl	DblD	Heihei75{0}*Va1-Vb1	d1
	DblD	-Vb1	d1
	pAd(Dd1)
; ---------------------
#d	Oku(1)	Oku(500000)
	pD(Oku(1),Oku(500000))
	Zday	10
#	DEF	_MAXn_	20
	MAXn	30
dnl --------------------
dnl	YSN 240000
dnl RKK	1
dnl 2018/8/5-
	YSN 360000
	RKK 2
	SSN 6

こんな感じのソースをテキストエディタで書いて、それでが戦略になっているといのが、自己満足の極みでして・・・

例えば protraだと

require "TIlib"

def Num(price)
	unit = Unit2(price)
	return (1000000 / (unit * price)) * unit
end

if !$__INIT__
	# TIlibのオブジェクトを生成する。
	$MA_fast = MA_new(10)
	$MA_slow = MA_new(40)
	$Cross = Crossover_new(0, 0.0)
	$__INIT__ = 1
else
	MA_next($MA_fast)
	MA_next($MA_slow)
end

ma_fast = MA_value($MA_fast)
ma_slow = MA_value($MA_slow)
price = {+1}Open
if !price
	price = Close
end

if ma_fast == null || ma_slow == null || !price
	# 指標の計算に必要な日数を経過していない場合は何もしない。
	return
end
cross = Crossover_next($Cross, ma_fast, ma_slow)
# entryの条件を判定する。
if !$long && cross > 0 && Close > 50 && Volume * Close > 10000
	$long = Num(price)
	if $long == 0
		# 100万円で買えないなら何もしない。
		return
	end
	Buy(price, $long)
	$loss_cut = Yobine(price * 0.90)
elsif $long
	if Low && Low <= $loss_cut
		# 逆指値でexitする。
		Sell(Min($loss_cut, Open), $long)
		$long = 0
	elsif cross < 0
		# exitする。
		Sell(price, $long)
		$long = 0
	end
end

# Local Variables:
# tab-width: 4
# End:

 こんな感じの高級言語ぽくなるのですが、自分やつはアセンブラっぽいという・・・

ほんとに自己満足なんですが、このアセンブラっぽいてのがいいのですw

実際に、このアセンブラぽいやつをアセンブルすると、実際に実行可能なexeファイルができて、それを実行すると

バックテスト結果

f:id:sucar:20180811083154p:plain

こんなバックテスト結果が得られたり、

日々のシグナルをcsvファイルに吐いて、それを処理し、katalon recorder に読み込ませると、自動で発注作業してくれるって、まあ、改めて自画自賛ですが、よく作ったなぁこんなの・・・

と、まったくの自己満足の世界

その過程をブログにだらだら書いてるだけかもしれません

勿論、成績も大事なんですが、今年は自作システムの完成度を上げるのが一番の目的ということで・・・

まあ、成績ひどいので負け惜しみなんですけど・・・

 

 

今度こそ暴落、メンタル瀕死(gr125255チェック)

日経平均が暴落するとほんとの暴落でしょうね

本日-41万くらいで、8月-99万くらいです

メンタル瀕死・・・・

gr125255チェック

f:id:sucar:20180813185452p:plain

実に見事に前回の底に到達してます

こうなることを予想できなくもなかったのに・・・・

明日反発があれば地獄脱出の始まり

そうでなければ本当の地獄の始まりです

落ちるナイフをシグナル通り掴みにいくのか? どうか?

ザラ場見られるのが幸せか? 不幸か?

 逆張り指値戦略シグナルが鬼のように出ています

枚数を多少手加減しましたが、一応シグナル通りentry

katalon recorder のおかげで発注作業は非常に楽です

 寄成戦略はシグナル5つ ザラ場見て考えます

 

 

苦肉の策でCSN_0のパラメタ変更

追記)やっぱりシステムが不安定でこの記事を書いたあと再度バックテストすると違った結果に・・・原因不明

現在システムが不安定で、何かの拍子に最新1000日データでのバックテストができなくなったりしてる(すべてのシグナルが消える)

現在もそういう状況で、でもまあ、最新250日データで計算している日々のシグナル出しはできているのでまあいいか、とか思っていたんだけど、それもおかしな現象が・・・

日々のシグナル出なかったのに、最新250日データのバックテストでは出てたことになってるとか?

まあ、なんかのバグなんだろうけどちょっと原因がわからない

ただ・・・・

現在仕掛ける市場を東証1部とそれ以外に分けているんですが、どうも東証1部以外に設定するとおかしくなることがることが判明

最新1000日データだと現在シグナルが全部消えるCSN_0はこの「東証1部以外に仕掛ける」戦略なんですが・・・

これを全市場に変更したら・・・・

CSN_0

; -----市場----------------------
;	NotT1
//何故か	NotT1だとシグナルが全部出ないときがあるので外す
dnl	2018/8/11-
; ----------------------
; include(./inc/fix/filter0)
	Fix(filter0)
#	DEF	_CK_CNT_	22
	_CK_CNT_	22
;	Xp	75
; ---------------------
dnl	DblV	0.4	a1
	DblV	15	b1
dnl	DblD	Heihei75{0}*Va1-Vb1	d1
	DblD	-Vb1	d1
	pAd(Dd1)
; ---------------------
#d	Oku(1)	Oku(500000)
	pD(Oku(1),Oku(500000))
	Zday	10
#	DEF	_MAXn_	20
	MAXn	30
dnl --------------------
dnl	YSN 240000
dnl RKK	1
dnl 2018/8/5-
	YSN 360000
	RKK 2
	SSN 6

バックテスト結果

f:id:sucar:20180811083154p:plain

一応最新1000日データでもバックテストが可能に

DD:j=381:76,596( 1.07%) 資金=7,140,040 損益=3,383,920 (年990,415 年利 13.87%)

年利はかなり落ちたけどDDはとんでもなく小さい(まあ含み損は入ってないけど)

追記)記事書いたあと再度実施すると違った結果になる 困った

頻繁にやっているgr125255チェック

f:id:sucar:20180810202230p:plain

2018/8/10

が、全市場に対するものなので・・・・

一致させておいた方がいいかと・・・

まあ、そもそもなぜ「仕掛ける市場を東証1部とそれ以外に分けた」かというと、やっぱり(少なくともバックテスト上で)最適なパラメタが異なるので・・・

でも「東証1部以外」と「全市場」はそれほど変わらないだろうと・・・

まあ、ダブル仕掛けのからみで「全市場」より「東証1部以外」の方を選択してたのはあるんですが・・・・

ということで、土日で「東証1部以外」を「全市場」に変えていく作業をやっていき、来週に備えます

 追記)システムが原因不明の不安定さを呈しており、書いたこの記事もその実行の有意性が不安定な状態 せっかくの盆休みも、あさっては市場が開くので、明日までにどうするか? 決めねばならず・・・・ どないしよ・・・

 

運はいいので、そろそろ・・・(gr125255チェック)

本日+12万くらいで、今月(7/30,31を含む)は-57万くらいです

 gr12525チェック

f:id:sucar:20180810202230p:plain

日経平均マザーズ指数も結構下げていますが、こちらも底抜けたでしょうか?

ただ、今日のプラスは1711省電舎と4287ジャストプランニングの利確で、逆張りがそろそろ来始めているのかもしれません まあ運がいいだけかもしれませんが・・・

ここを踏ん張って耐えれば、ポジションサイズも大きくなってきてますので、大きなリターンが望めるかもしれません

 

 

再び余計なことを・・・orz(gr125255チェック)

本日(というか昨日)また余計なことをやってしまい-8万くらいで、今月-70万くらい

メンタル厳しい・・・

gr125255チェック

f:id:sucar:20180810043749p:plain

うーん わからん

生き残りたい・・・・

 明日(というか今日)は指値戦略のみシグナルが出てます とりあえずルール通りに

 

魔が差したとか・・・orz(gr125255チェック)

いろいろあって疲れているのか、まったく余計なことをしてしまい・・・

本日+10万くらいで、今月(7/30,31を含む)-61万まで戻してくれたんですが・・・

余計なことをしなければ、倍くらいは利益出てたはずなんで・・・・

まあ、これが今の自分の実力orz

gr125255チェック

f:id:sucar:20180808190019p:plain

5日線(赤)が下がっているが、一応明確に反転したような・・・

再び裁量トレードすべきか? 

失敗すると往復ビンタになってしまうのだが・・・

明日シグナルは寄成2個 指値10個

寄成はentryするとして 指値に変更を加えるかどうか

また余計なことをしそうだ

 

敗北宣言(gr125255チェックも)

諦めました

  • 今月のプラテン
  • 今年のプラテン
  • シストレに対するこだわり

ただ、トレードもブログも続けます(たぶん)

今日-15万くらいで、8月(7/30,31を含む)は-72万くらいです

 gr125255チェック

f:id:sucar:20180807191724p:plain

下げ止まったように見えて、125日線()は下降してるし、25日線(黒)も勢いはない

まだ下げるんじゃないかと思うのだけど・・・・

わからん

もう全然シストレじゃないw

トレードを続けるの中には「パス」も入りますので・・・・

 

開き直って裁量で遊んでみる、但し小遣い稼ぎ(gr125255チェックも)

先にgr125255チェック

f:id:sucar:20180806192555p:plain

やっぱり暴落・・・

25日線(黒)が-20目前に・・・

やっぱりって書いたけど、今日は下げるだろうとは思ってて、シストレとしては

  • 寄成ではなく、一部を引成に変更
  • 押目買をパス

したくらい 裁量は

  • ETF,ETNを1/3ぶん投げ
  • ETF空売り、微益撤退で+100
  • ジャストプランニングを寄成で買って、微益撤退で+5400

と下2つは小遣い稼ぎ

それでも焼け石に水で、資産増減は今日-17万もあって、8月(7/30-31を含む)は-58万になってるorz

とにかく、gr125255グラフを見ながら、カウンターを狙うしかないのです

カウンターといえば、箱の現在進行形 会長の政治力で何とかして・・・

失敗はあるけど、まあ、予想した展開にはなったので、こういう状況を楽しむしかない

 

日本箱の現在進行形連盟

もし日本箱の現在進行形連盟が上場企業だったら、株価はジャストプランニング?

ソルガム

改めて、市場って結構健全だなぁって思う・・・

それと組織トップのパワハラって実にわかりやすい

学長*1とか、会長*2とか・・・・

トップではないコーチ、監督クラスだと弁明おどおどしてるけど、トップだと言い分がもろ893の親分・・・・

自分でカリスマって・・・・

老害の極致・・・

 

*1:レスリン

*2:箱の現在進行形

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain