CSN
先に自分用メモ--------------- フィルターなしの784 21で利益が出てたら裁量ぶん投げでOK フィルターありの22でシグナル出たら含み損でも耐えてルール厳守 -------------------------------- このところルールを破ってザラ場で裁量判断でぶん投げが続いてい…
CSNというほぼネット上の情報だけで作った戦略（ルール）があり・・・ ３つありますがこの中でもCSN_1Cは暴落に強いというよりも・・・ 大暴落発生時に発動する戦略（ルール）と言った方がいいです CSN_1Cのバックテストグラフは過去記事にもあるので見ても…
暴落に強いはずの戦略（ルール）7 CSN_1A はリーマンショックに対応しておらず、コロナショックでもボロボロだったので、対応させる変更を行った supercar.hatenablog.com ただ、変更前のやつもシグナル出しやバックテストをすぐできるようにしときたいので…
コロナショックへの対応 暴落に強いと考えていた7 CSN_1Aがボロボロなので今後に備えて対処を考えてみる 折角なので機能UPした仕組みを活用してみる Vckc := 0 ;---------------- %%-/KCMD/ Va1 := 0 Va2 := 0 Zday 10 --%% %%-!K1K! Va1 := 2 Va2 := 2 Zday…
暴落に強い（と思われる）逆張り戦略を2018に作っている supercar.hatenablog.com ネット情報で作った戦略ですが、DDも小さく暴落に強いので、わざわざ「オリジナル戦略だけではダメ」と敗北宣言記事まで書いて・・・・ 実際に2018/11から本格運用して、2018…
トレードにタラレバは厳禁ですが・・・ 3/19の記事 supercar.hatenablog.com コロナに関しては気が緩んだとされる3連休前の3/19 この日にgr125255グラフの25日線（黒）が-50に到達している この時気が大きくなって・・・ 25日線（黒）が-50に到達したのはリ…
まず、自作システムでの戦略の登録は =================== SU/CAR-ST-AP-Cells ===================== D 0 05C_OR_0 7 60 0 0 D Y 1 m5_2m_1 4 120 0 11 Y Y 2 m5_2m_1SN 6 120 4 8 Y W 3 05C_9y_0T1 4 24 0 11 W G 4 R_NOW_IMP 10 40 7 15 G I 5 CSN_1C 5 3…
2/25に全部ぶん投げてシストレを停止しました supercar.hatenablog.com 2/25時点のgr125255チェック 25日線（黒）が-20で一旦反発するも再び・・・・ 平時の暴落判定は25日線（黒）が-20という何となくの基準があったのですが、今回のコロナはやばいんじゃな…
とりいそぎ、逆張りを深くしておく変更を試みる CSN_1A 運用時パラメタ変更機能を使って Vckc := 0 ;---------------- %%-/KCMD/ Va1 := 2 Va2 := 2 --%% %%-!K1K! Va1 := 3 Va2 := 3 --%% %%-!K2K! Va1 := 4 Va2 := 4 --%% %%-!K3K! Va1 := 5 Va2 := 5 --%%…
日本の大発会前の最後の米 NYダウ 28,634.88 -233.92 ▼0.81% 一応暴落 日経平均先物 CME(ドル建て) 23,305.00 -405.00 ▼1.71% -352 ドル円為替の影響も加算されるのかはっきり暴落 1/6に下がるのは確実だけどどこまで下がるか？ また1/6以降も下がるのか？ 2…
ということで新しく作ったAsCMav戦略を加えた全戦略でのバックテスト 信用倍率3倍DD:j=767:6,048,448(14.32%) 資金=42,242,541 損益=66,223,897 (年19,382,604 年利 45.88%) 当然4200万も資金ないので、裁量判断で止めたりロット落としたりしながらやるしか…
ほぼ自分用記事ですが・・・ 6067での失敗で凹んでますが、暴落後のタイムラグが消化されたので、バックテスト確認 CSN_1A 今回の暴落でもきっちり利益上げてくれてます CSN_1S こちらはマイナスで終わったようです 25日線（黒）が-20を伺うと一応暴落と見て…
戦略を一部見直したので、久しぶりに全11戦略バックテストグラフ 全部は纏められないので、常時運用予定の7戦略 信用倍率2倍DD:j=883:695,146( 2.30%) 資金=30,175,327 損益=36,206,043 (年10,596,890 年利 35.12%)信用倍率3倍DD:j=883:695,146( 3.46%) 資金…
暴落と言えるほどではなかったでしょうが、 一応gr125255チェックで25日線（黒）が-20を下回ったので暴落だったとします で、各戦略がどうだったのか？ タイムラグがあるので今頃の検証になってしまうのですが・・・ まず、暴落に強いというか基本暴落時に作…
まだ確定ではありませんが・・・ CSN_1S MAIN 000 ; -----市場---------------------- NotT1/sj ; ---------------------- Vckc := 0 # Va1 := 0 # Va2 := 0 # ; ---------------- V/Nzd := 10 V/Nmn := 30 ; ---------------------- CK_CNT := 20+Vckc ; --…
ある種の戦略を突き詰めていくと利率は低いですが、DDも低い戦略とすることができます 究極は・・・・ CSN_1T1C 信用倍率2倍DD:j=0:0( 0.00%) 資金=5,191,000 損益=1,776,733 (年517,016 年利 9.96%) 年利10％程度ですが、DDは何と0％です！ あくまでバック…
バックテストグラフ １は2018/10に急遽作った暴落時戦略 ２はそのちょっと前に作ったちょっと緩めの下落時戦略 ３は逆張り暫定〇号というR言語を駆使して作った戦略に下落時用のフィルターをかけたもの です ２だけ保有期間が長いのでタイムラグが大きくもう…
あまり中身のない記事かもですが・・・ 自分のシステムは1000日分の日足データで運営しています 1000日＝約4年です このブログはもうちょっとで4年経ちますが・・・ まずは4年分のマザーズ指数のチャート（日経平均でもいいですが） 暴落の定義はいろいろか…
戦略3つに絞る supercar.hatenablog.com としましたが、いろいろ検証しているうちに 指値押し目 特殊シグナル数フィルタ有 通常時＆上昇相場時用 が１つ作成できましたので、追加して計4個になりました DD:j=206:600,238( 3.47%) 資金=17,288,664 損益=30,78…
追記）自作システムをいろいろ弄ってますが、ちょっと不安定で、ここまで儲かる結果が再現しません 致命的なバグはないと思うのですが・・・ 戦略を3つだけに絞ることにしました シグナル数フィルタは必ず入れる方針にして（オーバーフィッティングかもしれ…
敗北宣言シリーズ第3弾w へそ曲がりなので、極力独力で、オリジナル戦略にこだわってきたのですが・・・ どうもいけませんね 例えば・・・ 完全オリジナルの逆張り寄成戦術の05Cというやつ シストレ開始直後から、いろいろ手を入れてここまで生き残ってきた…
以下、お書き直し（ほぼ自分用記事） 基本暴落時にシグナルが出るCSN_0という指値戦略 期待値：4.82信用倍率2倍DD:j=219:167,484( 1.96%) 資金=8,542,825 損益=7,395,943 (年2,164,666 年利 25.34%) このままでも安定した戦略だが・・・・ このまま寄成entry…
追記）操作ミスがあり、結果が間違いと判明 あとで消すか書き直します 追記2）消します 追記3）書き直しました supercar.hatenablog.com
このところ裁量判断でルールを破ってばかり（明日もルール通りにするかまだ決めてない）なのだが・・・ 一応バックテストでルール通りにやっていたら？ をグラフ化しておく（最新250日データにて） まあ、10日以上タイムラグがあり、確定損益ベースなので、…
追記）やっぱりシステムが不安定でこの記事を書いたあと再度バックテストすると違った結果に・・・原因不明 現在システムが不安定で、何かの拍子に最新1000日データでのバックテストができなくなったりしてる（すべてのシグナルが消える） 現在もそういう状…
ネットからの漠然とした情報ででっち上げた戦略CSN_0が暴落に強く、安定してるので、今後の活躍を祈念して信用して、暴落に備えてパラメタ変更 ※ストの中身は省略 過去記事探すと大体のことはわかるかもしれません 2－がこれまでのパラメタで、1－が変更後 …
かつて見たネットからの情報をもとに supercar.hatenablog.com 戦略を作って確認したんだが・・・・ 更にもう一つ、思い出したネットからの情報を盛り込むためにC言語ソースと格闘 一応うまくいったような・・・・ 05C_0*1 NotT1 include(./inc/fix/filter0)…
自作システムが資金設計付きで指値戦略の評価（バックテスト）が出来るようになったので・・・・ 以前から試してみたかった戦略を検証してみた 信用倍率2倍DD:j=812:675,215( 7.34%) 資金=9,202,959 損益=7,895,275 (年2,324,309 年利 25.26%) DDも小さく年…
