ピークホールド＆ヒステリシスのバックテスト確認

ほぼ自分用の記事なので詳しくは書きませんが・・・・

ある戦略（ストラテジー）のパラメタをちょっとだけ変えて２つの戦略として・・

あるメタルールに従ってどっちかを運用する戦術をピークホールド＆ヒステリシスと勝手に名付けています

まあ、実際は怖くてコロナショックでは使えてないんですけど・・・

14-15

これはかなりうまく行ってます（東証1部以外）　実施すればよかった・・・・

16-17

これはコロナショックでのDDが酷すぎます　東証1部は怖いですね

ここまではAsCMavという戦略です

3-18

これもコロナショックのDDが酷いしあまりうまく行ってないです　東証1部

追記）これは0―の方のパラメタを弄ってました

弄る前だと↓　まあ運用停止かな・・・

3-18

追記終わり）

10-12

これはコロナショックのDD酷いですが、ピークホールド＆ヒステリシス自体は割とうまく行ってるかもしれませんね

これは東証1部以外です

大きくわけて３つ

• 東証1部以外に仕掛ける
• 東証1部に仕掛ける
• 全銘柄に仕掛ける

の戦略を作ってますが、どうも東証1部に仕掛けるやつはうまく行かないです

まあ今のところ押し目買いが好調なのでシグナル出てもパスしてますが・・・・

いつまでも押し目買いの好調が続くわけはないので、おいおい考えないといけないのですが・・・・

今ちょっとやる気が出ないw

あ、これら全部寄成戦略です

寄成は難しいですが、指値戦略がうまく行かない時もあります

今は指値はあまり刺さらない感じです

コロナバブルの恩恵はあった R_NOW_IMP のバックテスト確認

コロナショックで大損をしたけど

コロナバブルの恩恵はあった　 R_NOW_IMP

そのままだと　

(15) RKK 8 SSN 7

entry と exit をちょっと弄る

(15) RKK 11 SSN 4

比較

思ったとおりの効果は得られたけどやはり怖いか・・・

ただ、シグナルが少なくなったら entry と exit を弄るのはありかもしれない

コロナショックで逆張りが難しくなったけど　いろいろ確認しておくのは意味があるかもしれない
supercar.hatenablog.com

 なんて書いたけどねw

コロナショックのDDを消そうと深くするんじゃなくて、まあいろいろ確認するという・・・

暴落に強い深い逆張りをコロナショックに対応させてももうしばらくはあまり意味はないような・・・

今回のコロナショックはリーマンショックに匹敵する暴落だったわけですが・・・

勿論、一応シストレっぽいことやっているので

• リーマンショックの時のバックテスト検討
• その時でも利益が出る対暴落戦略というか対策

みたいなことはやっているわけです

それで一応暴落に強い CSN_1C　という戦略はあってシグナルも出てたんですが・・・

グラフ0―

が対策前で、かなりやられています

1が対策後

で、それをちょこちょこっと簡単に対策したのが1―

でやはりやられますが、取り返してますので一応改良かと・・・

##2008 +4
	Vckc := 4
##2008 +4 2019 +2
	Va1 := 4
	
    Zday	15

パラメタ３つだけ弄りました　という簡単な対策です

しかし、この戦略が再びシグナルを出すのはかなり先かも・・・

2008　2020　ときたら　2032くらいですかね？

パラメタ変更と得られた結果は想定通りなので、次回弄る機会があったら弄れると思います（ボケてなかったら）が・・・

今は慌てて対策することもないような・・・

気持ちの切り替えが大事ですね

逆張りについてはしばらく様子見しながらの運用になりそうです

分母を小さくすれば利率は上げられるというカラクリ しかし・・・・

先週は+25万の利益というか資産増（含み損益も含む計算で確定ではない）でした

運用資金250万としてるので、+10％/week です

しかし実際には資金はもっと多いので・・・・

必要に応じて自分からお金を借りるというカラクリで運用資金を小さく見せているだけです

極端なことを言えば

• 運用資金25万です
• ある手法で30倍のレバリッジかけてます
• 先週は+100％の大儲けでした

なんて主張もできます

中には「凄いですねぇ」と感心する人もいるかもしれないですが・・・

％で言われている時はくれぐれも分母には注意しましょう

しかし・・・

supercar.hatenablog.com

 拘束MAX　241万なので　分母250万でもおかしくはない

+10％-week もちゃんとした数字だ

まあ、それほど地合がいいということだけですが・・・

しかし、地合がいい時にちゃんと儲かるシグナルが出る戦略を持っているのは非常に大事です

最悪だと

• コロナショック、逆張りで大損
• コロナバブル、空売りの逆張りで大損

と往復ビンタシステムになってる人もいるかもしれませんし・・・

考え方はいろいろですが、バックテスト検証に力を入れるより大事なことがあるような気がします

まあもはやシストレではないのかもしれませんが・・・・

ただ・・・

1 2 13 11 の順

今のところ押し目買いが好調ですがこの先どうなるか？　

そもそも2020まだマイナスですが・・・

しかし来週プラテンしそうな感じではあります

今は焦って戦略をいじくるより　手持ちの戦略で好調なやつを見極めて無理せずやっていくのがいいような・・・

調子悪くなったら、ちょっと休んで様子を見るとか・・・

もはやシストレではないのかもしれませんが・・・・

毎日シグナル出しとそれに基づくトレードはやっていますが・・・

• 何が何でもストラテジーに従ってください
• 優秀なストラテジーは販売されてます

という気持ちはまったくありません

というか、そのようなこと書いていたブログはかなり減ったように思います

生き残るのは大変です

くれぐれも怪しいブログにはお気をつけください

 追記）

折角なので、最新1000日データでも

1 2 13 11 の順

一応はコロナショック影響はさほどでもなく・・・

コロナバブルの恩恵はしっかり受けてる・・・

戦略　簡単な説明だと　押し目買い　ってだけ・・・・

信用倍率3倍
DD:j=488:1,399,179(25.53%) 資金=5,480,733
損益=19,003,299 (年5,536,221 年利 101.01%)

DD25％はそこそこ大きいかもね　年利100％超えは素晴らしい

まあロットは落として運用すると思うけどね

早起きは$800のダウ爆上げ ｒ＞ｇ

4：53頃

早起きは＄800の上げ

＄776に落ちちゃったけど　目覚めてすぐ確認した時は＄800以上の爆上げでした

ｒ＞ｇ

なのか？

結局

空売りしてないから恩恵しかないけど　複雑な心境・・・

仕事って何だろう・・・・

来週プラテンするかもしれない

今年は諦めてたんだけどね

supercar.hatenablog.com

 追記）ダウ

27,062.21

+829.16

▲3.15%

で引けました

 追記）

一時は$1000以上の爆上げだったようです

news.yahoo.co.jp

2020/6月 日々の成績（1）

6月1週目 　引き続き好調だが投げたのはちょっと失敗かも

日付   day     month    拘束（目安）
6/5      +4万　 +25万 （232万）　      　AsCMav 14だけentry
6/4       -3万　 +21万 （198万）　      　寄り天 昼休みに結構投げる
6/3       -2万　 +24万 （228万）　      　寄り天だったので・・・
6/2     +17万　+26万 （229万）　      　押し目買い＆AsCMav好調
6/1      +9万　 +9万   （241万）　      　利確が進む
-----------------------------------------------------------------------------------------

※拘束（目安）の計算式
（信用建玉金額＋現物保有株評価額－現物含み損益）÷3
　仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり

6/5時点gr125255チェック

引き続き逆張りシグナルでない「上で安定」している地合

リバースタイプは高いところであまり落ちてこない

こういう時は押し目買いが好調

まあ、流石にそろそろ・・・・

毎回そう言ってるけど、流石にそろそろと思うんだが・・・

 25万/week は十分な利益　楽だけどちょっと不安もある

ダウも先物もヨコヨコ一服

昨日は-3万で今月+21万くらい　詳細は今夜にでも纏めます

昼休みに結構ぶん投げたのが失敗だったかもorz

5:30頃

ダウも先物もヨコヨコ一服　欧州はちょっと下がってるか・・・

現在値	981.00↓ (20/06/05 05:02)
前日比	+1.00 (+0.10％)

マザーズ先物もヨコヨコ

トレードの成績との相関はマザーズの方が強いので、今日の場中でマザーズがどうなるか？

10日分の15分足

今日も寄天から下がって後場粘る展開か？　それとも今日で一旦反転するか？

寄天ではないことを祈りつつAsCMavも投入

昼休みに確認はするけど・・・・

ダウ爆上げ中（4：30）

４：30頃

ちょっと事情があっていつもより1時間以上早起き

今朝は記事書かないつもりでしたがダウが爆上げ中なので・・・・

＄500以上の爆上げ中です

まだ引けていないので最後どうなるか？　わかりませんが・・・

今日も寄り天なんでしょうか？

まあ持ち越しているやつがGUしてくれれば・・・・

一休み・・・

今日は-2万で今月+24万です

ずっと勝ちっぱなしだったのですが、一休みですね

一休みと言えば・・・

相場は上昇が続いていますが、逆張りメインなので、シグナル激減しています

それでもほぼ毎日シグナルが出るのがAsCMavという戦略で・・・

ただ・・・

14　16

こんな酷いバックテストの戦略です（２つあります）

それでもピークで運用停止できれば使えるのでは？　と運用中です

ただ、バックテストグラフは確定損益ベースなので結構タイムラグがあって判定はムズイです

14

16

こういう含み損益込みの傾向をみるグラフや、その日のentry結果などを見て明日どうするか？　を決めています（明確なルールがあるわけではない）

それと毎日entryすると拘束がどんどん膨らむので・・・

で、明日はentryお休みです（今日entryしたやつがマイナスが多かったので）

また、昼休みに適当に損切や薄利撤退してたりもします

こういうトレードはシストレとは呼べないかもしれませんが・・・

• 厳格にルール通りの運用をします！
• コロナショックで大損しましたがルール通りなので仕方ありません
• しかし、まずいのでルールを見直します
• 逆張りを深くしてコロナショックに対応しました
• あれ？
• 深すぎてシグナル皆無です
• シグナル出ても深すぎて刺さりません
• コロナバブル恩恵ゼロですorz

ってことになるよりはましかも・・・・

明日の朝の記事は都合によりパスします

ひたすら上昇するダウと先物

まず昨日は+17万で、今月2日で26万

楽ちんで儲かる相場が続いています

5：03頃

今日も早起き

何なんでしょうね？　ひたすら上昇

現在値1,024.00↑ (20/06/03 04:37)前日比+11.00 (+1.09％)

マザーズ先物も上昇

空売りさんにはトラウマになりそうな相場が続いてますね

実体経済≠マザーズ指数

まず昨日は+9万弱でした

5：34頃

現在値	1,013.00↑ (20/06/02 05:12)
前日比	+6.00 (+0.60％)

マザーズ先物今夜も上げてる・・・

3年分（週足）

どこまで上がるのか？

いつ下がり始めるのか？

個々の戦略が優秀とかじゃなくて、マザーズに買いシグナルが出れば儲かるってだけかもしれない

流石に6月は・・・・

と用心はしてるけど・・・・

今日もシグナル多数・・・・

ちょっと怖い・・・

好調な押し目買い戦略をバックテストで確認

このところ押し目買いが好調なのでバックテストで確認しておく

1 2 13 11 の順

トータルで

ロットを落としてるのでグラフ通りではないけれども・・・

このまま好調が続くとは思えないけど、コロナショックはそれほど大したことなく、コロナバブルはきちんと利益出ているいい戦略群のようです

逆張りがなかなか難しい中、利益の出る押し目買い戦略を持ってるのは大きい

05C

折角なので、古いオリジナル逆張り戦略

コロナショックで大きくやられたけどコロナバブルでは大きく利益出てる

6　8

指値の逆張りで　0は東証一部　1は東証一部以外に仕掛ける

コロナバブルはマザーズ指数が強いので東証一部以外の方がよさそう

このところ指値戦略は難しい気がする