SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

iTRADEも始めました
iTRADE 奮闘記

iTRADE無料でスタートできます(しばらくお待ちください)
iTRADEはリレーションワークからシナジスタに譲渡されました
現在シナジスタからの連絡待ち中です

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります→
2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ

暴落後「時系列における周期性」が顕著に、の件

f:id:sucar:20151115183011p:plain

昨日書いた 

の記事ですが、折角なのでグラフ貼っておきます

(グラフが何を意味しているのかは、説明しずらいので省きます)

暴落前

f:id:sucar:20151108090733p:plain

暴落後

f:id:sucar:20151108090817p:plain

データ期間の長さは同じにしてみましたが、暴落後は顕著な特徴が出ています(振れ幅見てください)

ということで、この特徴から

mm24_test というストラテジーを作成し、システムに組み込みました

来週からしばらく運用します

ストラテジー名にtestとついているのは、期間限定の暫定運用のストラテジーという位置づけです(ある意味使い捨て)

バックテストしてみましたが、暴落後にはちょこっと利益が出ることがありますが、それ以外は全然です

ただ、ドローダウンも小さいようなので、危険はないかな? と

方針としては

  • バックテストで長期的に安定している長期運用スト
  • 期間限定向きだがドローダウン小さい暫定運用使い捨てスト

の組み合わせで行くのがいいのではないかと、、、

ということで現在の運用ストはmp16_2とmm24_testの2つのみとなります

11月立ち上がりは好調にスタートしてますが、ハテサテどうなりますやら 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain