昨日書いた
の記事ですが、折角なのでグラフ貼っておきます
(グラフが何を意味しているのかは、説明しずらいので省きます)
暴落前
暴落後
データ期間の長さは同じにしてみましたが、暴落後は顕著な特徴が出ています(振れ幅見てください)
ということで、この特徴から
mm24_test というストラテジーを作成し、システムに組み込みました
来週からしばらく運用します
ストラテジー名にtestとついているのは、期間限定の暫定運用のストラテジーという位置づけです(ある意味使い捨て)
バックテストしてみましたが、暴落後にはちょこっと利益が出ることがありますが、それ以外は全然です
ただ、ドローダウンも小さいようなので、危険はないかな? と
方針としては
- バックテストで長期的に安定している長期運用スト
- 期間限定向きだがドローダウン小さい暫定運用使い捨てスト
の組み合わせで行くのがいいのではないかと、、、
ということで現在の運用ストはmp16_2とmm24_testの2つのみとなります
11月立ち上がりは好調にスタートしてますが、ハテサテどうなりますやら