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SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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entry-exitの分散と投入資金リミッターの検討

f:id:sucar:20151115183011p:plain

折角の休みなのでエクセルで資金設計の検討をゴニョゴニョと・・・

アイディアとしては

  • entry-exitの分散
  • 投入資金リミッター

の2つ

買いシグナルを出すセットアップはそのままで、

  • 寄成entry-5日保持-寄成exit

となっているのを最大3つに分散(意味わかりにくいけど)して上乗せしていく

それで、拘束金が一定値を超えたら、分散上乗せを停止する

というルールで・・・・

f:id:sucar:20160703214737p:plain

うまい具合に拘束資金にリミッターがかかっている

問題はこれで損益がどうなるか?

f:id:sucar:20160703214922p:plain

バックテストでは多少利益は落ちるものの、曲線の形状に大差はなく問題はなさそう

まあ、2008年のような暴落があるような場合どうなるかはわからないですが、とりあえず「資金が不足するかも!」という恐怖の対処法としては有効と思われます

それにしても暴落時にルール通りにトレードしなかったせいでひどい目にあっているのがはっきりわかった トホホ

まあ、厳密にルール決めていなかったのもあるんですけど・・・・

しばらくはルールに従ってトレードしていくつもりです たぶんw

 

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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