SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

iTRADEも始めました
iTRADE 奮闘記

iTRADE無料でスタートできます(しばらくお待ちください)
iTRADEはリレーションワークからシナジスタに譲渡されました
現在シナジスタからの連絡待ち中です

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります→
2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ

コツコツとシステム改良(祝男子4x100mリレー銀!)

f:id:sucar:20151115183011p:plain

いやぁ、男子4x100mリレー凄かったですねぇ

Liveで見られてよかったです

銀で大喜びする人

銀でムスッとする人

銀で平謝りで号泣する人

いろんな立場の人がいますが・・・・

こちらも負けないように? せっせとシステム改良に勤しむ土曜日の夜

f:id:sucar:20160820195534p:plain

システムQのbuyボタン(買いシグナルを計算)が4つに増えました

まあ、新たなストラテジーを作ったというより、ロジックはそのままで、ちょっと複雑に場合分けして、一部パラメタを調整できるようにしたんですが・・・

まあGUIは簡単に仕様変更できる(Tcl/Tkのおかげです)ので、場合分けしたら、ボタンが増えていくという・・・・w

一応、簡単なバックテストで、

  • 期待値は上がり かつ
  • (シグナル増え)リターンも増える

といういい結果が出ているストラテジーもあります

 

かなり面倒ですが、場合分け戦略はかなり有効のようです(少なくともバックテストでは)

普通は期待値上げるとシグナル減るんですが、場合分け戦略だとうまく期待値とシグナル数両方の改善が可能と思われます(変なバグや思い違いがなければいいのですがw)

あまり極端な場合分けはサンプル数減るので、カーブフィットになるかもしれませんが・・

明日、もうちょっと検証して問題なければ、このまま実弾投入予定です

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain