SU/CAR-ST-APplication-cells

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スイングトレードの保有期間について

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一応自分のやっているトレードはスイングトレードに当たる

su/car-st-ap-cells

のstにはSwing Trade の意味もあり、

carにはCatch And Releaseの意味もある 

supercar.hatenablog.com

今のところ運用ストラテジーは基本的に2系統あり(派生ストが別にあります)

  • 逆張リスト05C ⇒ 純粋な逆張り(entry exit 共に成行き)
  • mp16_2 ⇒ 押し目買い(entry 成行き exit 指値

ともに逆張り戦略です

とりあえず、戦略の詳細は書かない(書けない)が、一応完全オリジナルです(何かを参考にして改良したわけではない)

で、entryからexitの保持期間は基本5日保持としてます(mp16_2は昔2日でしたが今はいろいろあって5日保持です)

これは厳密に検証して決めたわけでなく、自作プログラムの負担を考え「まあ5日ぐらい」になったんですが(保持期間をのばすとデータ容量が増えてしまうので)・・・

ちょっと気になることがあって・・・

  • 今回「ちょこっと裁量」として保有期間の延長を裁量で試み成功した
  • 斉藤氏の(有名な)逆張り戦略は保持期間が60日(44営業日程度)と長い
  • R言語で検証した際、5日以上にしたら期待値上がった

自作プログラムの負担は何とかなる(システムQでは問題ない)ようなので、現在5日保持までで、その後の検証をしていないのをもっと長くしたらどうなるか? を確認してみたのですが・・・・

f:id:sucar:20161120115540p:plain

(05c4yNotT1は逆張リスト5Cを構成するルールの1つです)

横軸は保持期間で単位は半日ですw 

1半日=夜間は含まないので当日引けで手仕舞い

2半日=1日=夜間を含むので翌日寄りで手仕舞い

縦軸が期待値です

これまで5日保持で運用してたので赤線だけの世界でした

ですが、これを30日までの保持のデータで見てみると(青線

その後もかなり伸びてる!

もっともこれは1000日分のデータで、2013~2015の基本上げ相場のデータの影響が大きいようですが・・・

(グラフ貼りませんが下げ相場の2016のバックテストは伸びてはいますがDDはかなりのものです)

それに保持日数を伸ばすと資金拘束がきつくなるので資金設計も影響が出てきます

しかし・・・

5日後以降もここまで伸びてる検証結果はかなりの衝撃でした

もっとも、これが押し目買いのmp16_2になると全然違って

 

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(mp16_2k0はmp16_2を構成するルールの一つです)

なので、単純にずっと保持すればいいというわけでもない

(しかしこれはこれで面白いグラフだ 単なるカーブフィットの可能性はあるのだが)

まあとにかく改善の余地はいろいろあるということで・・・

一応有意義な土日だったかもしれませんw

 

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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