SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

iTRADEも始めました
iTRADE 奮闘記

iTRADE無料でスタートできます(しばらくお待ちください)
iTRADEはリレーションワークからシナジスタに譲渡されました
現在シナジスタからの連絡待ち中です

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります→
2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ

マザーズ指数とmp16_2バックテスト比較

f:id:sucar:20151115183011p:plain

メンタルが弱いと

  • 好調時⇒そろそろ反動が来るに違いない
  • 低迷時⇒やっぱりこの戦略はカーブフィットだったんだ

で、ちょっとしたきっかけで、しばらく様子見にします、となってしまう

それで、過去何回も機会損失の憂き目にあってきてる

そこを何とかしようと、ちょっと気づいたことがあって、確認のためグラフ化で検証

ちょっとずるして、awk計算結果をエクセル互換ソフトに貼り付けてゴニョゴニョ(試行錯誤で試しにグラフ化するときはやはりエクセルが便利です^_^;)

f:id:sucar:20170225075707p:plain

期間は2013/7/25~現在

オレンジがmp16_2本体の(派生は含まない)のバックテスト

青がマザーズ指数*a+b(abはグラフを重ねるための工夫)

要は、マザーズ指数変動を地合いとみて、mp16_2と地合いの相関をみてみようという話

まずは、①

  • マザーズは下落後上昇
  • 一方mp16_2は
  • 小さな下落には巻き込まれているが
  • 全体として常に上昇

次に②

  • マザーズは暴落後ダラダラ下降
  • 最後暴騰
  • 一方mp16_2は
  • 暴落には巻き込まれるが
  • ダラダラ下降中も安定上昇
  • 暴騰には反応せず

次に③

  • マザーズは基本的にヨコヨコ
  • 一方mp16_2は
  • 基本的に安定して上昇

次に④

  • マザーズは暴落後
  • 暫く下でヨコヨコ後
  • 上昇するも再び暴落で
  • 乱高下
  • 一方mp16_2は
  • 暴落には巻き込まれるが
  • その後回復ヨコヨコ
  • 乱高下も基本ヨコヨコ

次に⑤

  • マザーズは暴騰後
  • 暴落して最後ヨコヨコ
  • 一方mp16_2は
  • 暴騰も上昇は大したことなく
  • 暴落はわずかに巻き込まれる
  • 最後のヨコヨコでは安定上昇

最後⑥

  • マザーズは安定上昇
  • 一方mp16_2は
  • 安定上昇

なるほど・・・

こうやって地合いと比較するとわかりやすいし、一時的なマイナスや、長引く低迷でも、多少のDDに狼狽えることなく冷静でいられるような気がする

バックテストだけみてると長引くDDに「ああ、もうダメかも」ってなるけど

地合いと比較すると「相次ぐ暴落にヨコヨコで耐えてる」ともなるので

まあ、過去は過去で未来は相変わらずわからないけど

  • 地合いヨコヨコでも、安定上昇でも、ダラダラ下降でも、mp16_2は安定上昇
  • しかし、暴落には一時的に巻き込まれる
  • 暴騰には付いていけてない
  • 乱高下は基本ヨコヨコ

ってことが言えるのかもしれない

まあ、自分のメンタルを安定させるための詭弁検証かもしれませんが・・・

 追記)

 逆張リスト05Cの中の一つ05cyNotT1も同様に

f:id:sucar:20170225091203p:plain

こちらは少し様子が違うようです

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain