資産増減：-31,328
内訳は
kabu.com (mp16_2+逆張リスト05c+ちょこっと裁量) -31,328
松井(裁量) ±0
3連勝とはいきませんでした
が、気にしてもしょうがないです
[day] 2017/2/20 連勝
資産増減：+26,672
内訳は
kabu.com (mp16_2+逆張リスト05c+ちょこっと裁量) +26,672
松井(裁量) ±0
日々の資産増減報告について悩んでますが、プラスの時はするということで・・・
悩んでいるのはバックテストで含み損益がグラフに現れないので、集計は確定損益で行った方がいいような気がしてるので・・・
あるいは逆に含み損益のグラフをバックテストで描かせた方がいいのかも
保持日数の長いストの投入を決めたので、結構含み損益がメンタルに影響しそうでちょっと悩んでます
厳密な資金設計といい加減な資産増減グラフ
何とかawkで資金設計（シミュレーション）計算ができるようになりました
今までもエクセルでやってたんですが厳密でないところがあって・・・
例えば、3日間保持のストだと3日間投入金額を拘束しますが、自動利確設定ありだと、実際の拘束期間は必ずしも3日間ではなくて、1日で終わる可能性もあります
このような場合の計算がエクセルシートではできなかったのですが、awkで頑張って何とか厳密な資金設計ができるようにしました
この資金設計の下で、複数のストラテジーを稼働した場合のバックテスト（資産増減）グラフ作成したので貼ります
gnuplotではなくて最後ずるしてエクセル互換ソフトでグラフ化してますがw
まあ捕らぬ狸の皮算用です
資金ギリギリで積算してますが、そこまで突っ込めるかどうか・・・
メンタル弱いので
DDMAXは150万くらいあります
それに、実はこのグラフにはカラクリがあって、実際の体感と少し違ってきます
- 含み損は一切含まない
- 確定損益がentry日に加算されてる
ということで保持日数の長いストだとグラフと実際の体感が変わってきます
そこまで正確にグラフ化するのはちょっと大変そうです
でも、資金設計はほぼ厳密にできるようになったので、それはそれで進歩です
まあ、メンタル弱いので上記グラフの半分程度の資金設計で実行するかもしれません
今がそのくらいですので
追記）せっかくなので、資金設計（シミュレーション）のグラフも貼ります
awkで計算してグラフ化はエクセル互換ソフトですが
過去は過去、ルール廃止と新規投入（バックテストグラフ付）
先週と昨日の検証で、ルールの組み替えを行います
mt_05c4yNotT1
mt_05c8yNotT1
mt_05cyNotT1
mt_05c4yT1
mt_05c8yT1
mt_05cyT1
mt_mm24_0NotT1 廃止
mt_mm24_0T1 廃止
--------------------
逆張リスト05Cは上記のように最近シグナルの出ない２つのルールを廃止しました
mt_05c9y20T1 新規投入
--------------------
で、逆張リスト05Cnewとして1ルール新規投入です
mt_mp16_2k0_3NotT1
mt_2mp16_1_3NotT1 修正済
mt_mp16_2k1_3T1 新規投入済
--------------------
mp16_2は先週の変更をそのまま続行です
これらすべてを資金管理も行って2年間のバックテストグラフ
横軸はなんちゃって信用取引なんで気にしないでくださいw
05Cの２つのルールを外したので、実はパフォーマンス落ちています
でも、近々のパフォーマンスはUPしてるはずです
赤のプロットが逆張リスト05cですが、ここ150日ほどほぼ横ばいです（シグナル激減）
まあそういう相場なので仕方ありません
青色のプロットがmp16_2と今回新規に投入したルールの合計になります
近々の結果で弄りすぎるとカーブフィットになる可能性もありますが、一応これで運用していきます
こちらのグラフはデータをエクセルに貼り付けて、あといろいろセルの数式の参照するセルアドレスを変更したりして描かせていますが、正直面倒だし、うっかりミスもよくあります
ストラテジー改良過程
全自作のシステムで、まだまだ発展途上のため、出来ることも限られていますが、昨晩ストラテジーの改良をゴニョゴニョやってました
折角なので、パラメタほとんど伏せますが、その過程を記録に残してみます
まあ、ほとんど自分用記事ですがm(_ _)m
最近の気がかりは元メインストの逆張リスト05Cの成績が低迷してることです
逆張リスト05Cは8つのルールの混合ですが、その中で１つのバックテストを↓
ここ1年だけだと
そんなに悪くはないですが、やはりシグナルが少ないです
適当に隠しますがパラメタはこんな感じ（わからないと思いますw
シグナルが少ないので、パラメタaを緩めてみます
逆効果です パフォーマンス落ちてしまいました
仕方ないのでexit条件を変えてみます
Zdayを変えて、利確ポイントで自動利確としてみます ここ1年だけ見てみます
大きなDDが気になりますが5％以上で利確すれば、オリジナルよりパフォーマンスは上がるようです 勝ち逃げが奏功しました
DDも利確ポイントを浅くすれば左程気になりません
更にZdayを変えてみます
更に
パフォーマンスは伸び、DDも相対的に浅くなっていきました
（でもまあZdayを弄るのは両刃の刃かもしれないのですが）
パラメタaを更に緩めてシグナルを増やしてみます（これも両刃の刃ですが）
何かいいかんじですパフォーマンス向上しました
念のため
all dataでも見ときます↑
問題は資金設計的にどうか？ですが、このグラフからはわかりません
シグナル減らす必要があったときに備えてフィルタをきつめにしてみます
更にきつめ
シグナルへるのでパフォーマンスは落ちてしまいました
フィルタは弄らない方がいいかもしれません
最後にパラメタaをもう少しだけ弄ります
これにより現在運用中の05Cとシグナルが被ることがなくなります
パフォーマンスおちました
パラメタは被っても可のままにしときます
最終的に弄ったパラメタは
となります
もう少し検証必要ですが、来週より市場投入予定です
追記）資金設計ですが、厳密な計算はまだプログラムが完成していないので、簡易的な方法でやってみました
一応、現在の資金でも大丈夫そうなので、松井証券の方で運用してみます
2017スペード7（2/13-2/17） +61,160
2017スペード7：1-3月第7週（2/13-2/17）の資産増減ですが
kabu.com（シストレ） +61,160
松井（裁量） ±0
計 +61,160
火水木と3連敗で、今週はマイナスを覚悟してたんですが、本日10万以上のUPで、何とか2週連続プラスで終われました
しかも、今日のUPはしっかりと利確されましたので確定利益です
まあ、上昇した銘柄が利確されちゃうと、残った保有株は含み損ばかりなので、kabu.com、マイページの評価損益は青くてマイナスなんですが・・・w
ところで・・・・
自分の勤める会社の状況がどうもいけません・・・・
ついに社長が従業員の基本給を見直すとか朝礼で宣言しやがりました
中小企業で組合もない会社ですが、はてさてどうなるのやら
前は大企業にいましたけど、さすがに基本給が社長の一存で見直されるなんてことはありません まあ大企業は大企業でいろいろありますけど・・・（いろいろあるから辞めたんですが）
大企業と言えば、東芝は2部降格とからしいですが、どうなるんでしょう？
サザエさんはどうなる？
ノートパソコンを買おうと思っててネットであちこち見てたので、その履歴を拾って勝手にパソコンのCMがブラウザに出るんですが・・・
数日前まで東芝のノートPCの広告ばかりよく出てたんですが、急にパタリとでなくなったような・・・
SCR からTRIACへ（おまじないゲン担ぎ）
今日は５万ほど損失を出したようで、週の資産増減もマイナスに転落です
憂さ晴らしにおバカな記事です
自作システム稼働しているPCのデスクトップの一部のスクショ貼ります
システムが２つ起動していますが、微妙に違います
上の方が旧タイプでmingw+msys上で構築されています こちらのPCのやつはバックUPで、実際はもう一つのPC上で日々のシグナル出しに同じシステムを稼働させています
コマンド名はSCRでアイコンは
ですw
下の方は最近ある程度動くようになった新タイプでmsys2上に構築してます 検証用に使っています
コマンド名はSCR2でアイコンは
です
SCRの由来はSu/CaRから来てますが、SCRって電子デバイスでサイリスタってトランジスタの一種があって回路図では
こういうやつです
今まで、SCRなんでこれをアイコンにしてたんですが、おまじない・ゲン担ぎで
に変えました
これはTRIACっていうデバイスです
これって逆張りのシンボルのように見えませんか？
株価が落ちてくるとこをサッとentryして・・・そういう風にみえませんか？
でも下がりっぱなしで上がらないと儲からない
TRIACなら下がってentryしたら上がってw
まさに理想的な逆張り
Tcltk R I Awk C
うーんIは何だろうw
おバカ記事でした
[day] 2017/2/14 連勝ストップ
資産増減：-70,900
内訳は
kabu.com (mp16_2+逆張リスト05c+ちょこっと裁量) -70,900
松井(裁量) ±0
昨日、日々の資産増減報告を復活させましたが、早速フラグ立ててしまったようで、昨日の利益をほぼ吹き飛ばして、連勝もストップしましたw
このところ好調だったので、そろそろ反動が来そうな気はしてましたが・・・
明日はシグナルが2銘柄 時間切れ手仕舞いが2銘柄
ポジションサイズは小さいままです
とにかく焦らずルール通りに・・・
あと、日々の報告どうするか、このまま続けるのか、やめるのか決めていません
週の報告はきちんとしますが・・・
[day] 2017/2/13 6連勝のはず
資産増減：+75,900
内訳は
kabu.com (mp16_2+逆張リスト05c+ちょこっと裁量) +75,900
松井(裁量) ±0
このところ、あまりに好調なので特別に日々の資産増減報告を復活させましたw
先週5連勝だったはずなので、これで6連勝と好調です
先程、猫を病院に連れて行き、抜糸をしてきました
先月は、車検に猫の避妊手術と出費が嵩んだ上に、トレードで10万ほど損をして凹んでいたのですが、この6日間で全部チャラにしておつりが来ている状態です
利確がかなり進みポジションサイズも小さくなってきており、もし今後シグナルがあまり出ないなら、大損はしない（とかいって、先月1銘柄だけで24万損しましたが）と思うので、それはそれでよいし
シグナルが沢山出るなら、それはそれでチャレンジということで・・・
でも、好調なのもそろそろ終わって低迷期に入りそうな気もしますが・・・
まあ、とにかくしばらくルール通りに粛々と・・・です
追記）明日はシグナルなしでした 明日も利確が進めば、ポジションサイズはますます小さくなります
ストラテジー調整１つ＋新規投入１つ
折角システムの改良をして、自動でグラフ描かせられるようになったので、いろいろパラメータを弄って得られた結果から題記のとおりに
まず調整
この前、事故銘柄で24万損したストですが、exit条件を変えました
－60％を引くこともありますが＋100％を引くこともあったようです（4777ガーラ）
期待値は３を超えてます
次に新規投入
シグナル少ないのでトータル利益は大したことありません
期待値は2.2くらいです
いずれもmp16_2の派生スト、サブストです
メインストであるmp16_2本体に比べてシグナル数はぐっと減ります（1/4程度）が、期待値は本体（1.9程度）より高いので本体とともに運用する意味はあると考えています
なお、ある工夫により、それぞれのシグナルが重複してダブル仕掛けやトリプル仕掛けになることはありません（ただ派生ストは本体のグリコ戦略とダブルことはあり得ますが）
本体よりシグナル数が極端に少なく、かつ、期待値も低ければ、サブスト運用するより、本体のロット上げたほうがいいかもしれませんので
メンタルが弱いので、なかなか、ルール通り、シグナル通りにトレードできず、すぐ「様子見モード」になっていたのですが、できる限りルールを守るよう努力してみます
※システムを改良していろいろできるようになったのですが、
- 運用用システム（毎日のシグナルを出す）
- 検証用システム（バックテストを行い自動でグラフまで出す）
の２つに分かれてややこしくなっています
運用用システムは株式分割がちょっといいかげんな対応なので、ちょっと嫌な感じでして・・・
検証用システムは、日々のシグナルを出すところをまだ移植してないので・・
パソコンも2台あり、しかも、1台にはエクセル入ってないので、ちょっとややこしいことになってます
さらにもう一台高スペックPC買おうか悩んでる
たぶん、HDDじゃなくてSSDにすれば早くなるので・・・・
ディスクからデータを読むのにちょっと時間がかかっているので・・・・
計算にはそれほど時間はかかってない感じ（一応メイン処理はC言語で書いているので）
システムの改良は続く・・・
今朝起きたら窓の外は一面の銀世界でした
昼過ぎには溶けてしまいましたが・・・
今日はかなり頑張ってプログラム作業が進みました
バックテストの資産増減グラフの途中利確ありのグラフも描けるようになりました
mp16_2なんですが、相変わらず好調のようです
また、こんなグラフも描けます
まあ今までもエクセルにデータ貼り付けて、ってやれば描くことはできたんですが、やはりコマンド一つ、tcltkを使えばボタンを1クリックすれば、自動でグラフまで描かせられるので便利です
もう少し頑張れば、スクリプトをループさせて、パラメータを変えながら次々グラフを描かせる、なんてのもできそうです
あと、今日はずっと放置していたある問題の完全解決に成功しました！
実は株式分割に手抜きで対応してたんですが、Protraのデータを拝借して完全対応することができました
結構大変なはずでしたが、ある方法が不意に閃いて！
tr sed awk で前処理をしたら、C言語での設計がかなり楽になり、半日で対応できました
とりあえずmp16_2が好調で助かっていますが、今後不調になったときに備えて、システム改良は続きます
2017スペード6（2/6-2/10） +338,732
2017スペード6：1-3月第6週（2/6-2/10）の資産増減ですが
kabu.com（シストレ） +338,732
松井（裁量） ±0
計 +338,732
今週は好調でした
メインストに昇格した感じのmp16_2が、コツコツと確定益を積み上げてくれました
日々の資産増減集計してないのですが、多分5日間全部プラスだったはずです
これで、今年の資産増減もプラテンしましたので、この調子で継続してくれたらいいんですが・・・
まあ、しばらくはシグナル通りやってみるだけです
ところで雪が降って＆積もってます
夜中にどの程度積もるかわかりませんが、明日は家に閉じ込められそうです
日曜日はちょっと晴れるみたいなので、雪も溶けるんじゃないかな、と
