派手さはなく着々と（gr125255チェックも）

今日は+5万くらいで、7月は+47万と好調です^o^/

好調ですが、シストレにかなり裁量トレードも加味されていて、決してルール通りというわけではありません

でも、一応読み通りの展開になっていますので、実に気持ちいいです

gr125255チェック

25日線（黒）がもう少しで-10を超えるところまでやってきました

超えるか？　お辞儀するか？

さてどうなるでしょう？

明日は寄成戦略が1銘柄、指値戦略が2銘柄

相変わらずシグナル少ないですね

7月は金曜日で〆る予定でいますので、あと2日です

派手さはなく着々といければ、50万/月を達成できるかもしれません

儲かったときは楽しい作業（gr125255チェックも）

昨日記事に書いた、儲かったときは楽しい作業、によると

本日+17万くらいで、7月は+42万くらいです

40万/月だと、もう十分すぎる金額です

ただまあ、まだまだ今年は損失が先行しているのですが・・・・

gr125255チェック

125日線（青）が-30を超えてきました

結構強いですね

でも、裁量トレードのポジションはほとんど手仕舞ってしまいました

強気で、保持しとけばよかったですね

明日は寄成戦略が3銘柄　指値戦略が5銘柄と、相変わらずシグナル少なめです

平日のルーチンワーク（gr125255チェックも）

今日は-8万で、7月は+25万に後退です

30万/月は欲しいですが、このままズルズル下がってしまうでしょうか？

gr125255チェック

思ったほど下がってませんね

 明日は寄成戦術もシグナルが少し出ました（3銘柄）

指値戦略は7銘柄、あまり多くはありませんが、シグナル通りentryします

今日は特に書くこともないので、平日のルーチンワークを箇条書きにしてみますw

ちなみに今日は約1時間かかりました

• 上場廃止銘柄の確認と（あれば）その登録
• protraを起動し、株価データの更新
• protraで、csvデータに変換
• 自作システムでsystemR用の前処理プログラムを起動
• systemRのR言語環境を起動
• 前処理したデータを読み込む
• gr125255チェックの関数を実行
• 株価データのダウンロードと解凍
• 株価データ変換プログラム（自作）の実行
• systemQのシグナル出しプログラムを端末から実行
• ちなみに前はGUIのボタンを都度押していたが、現在は一括で実行するようshell scriptに纏めてある
• ここまではメインPCでの作業、これと並行して、サブPCにて以下の作業
• 証券会社HPにアクセスし、資産増減をチェック
• 大損してなければ、資産増減管理システム（エクセル）に記録
• これは本来は月締めで行っているもので、特に毎日する必要はない
• ただ、儲かったときは楽しい作業なので締日でなくても実施してる
• ただ明らかに大損してるときはパス
• 個々の売買記録システム（エクセル）にデータ入力
• これはexit管理上必要なので必ず実施
• 翌日の手仕舞いがあれば、その注文をマニュアル操作でセット（これが結構時間がかかる）
• メインPCのシグナル出しが完了するとDropBoxにシグナルの記載されたファイルを書き出すので
• サブPCで開いて、売買記録システム（エクセル）にデータとしてコピペ
• エクセル上で自動的にkatalon recorder半自動売買システム（自作）用のデータを作るのでそれをマウスで範囲指定してコピー
• katalon recorder半自動売買システム（自作）用のデータ(csv)を開いてそこにデータをペースト
• 必要があればデータをedit
• katalon recorder半自動売買システム（自作）を起動してTest Suitesを作成
• kabu.comHPにログイン後、katalon recorderを起動し、作成したTest Suitesを再生
• これで、明日のentryが半自動でセットされます

こんな感じです

kabu.comじゃなくて、松井でもトレードやってて、そっちでもkatalon recorder半自動売買システムは動作しますが、ちょっと松井証券のHPは面倒なことがあり、うまく動ないこともあるので、3銘柄程度だったらマニュアルで発注します

こうして箇条書きに書き出してみると結構面倒な作業かもしれませんねw

ちまちまとした戦い（gr125255チェック）

本日+2万くらいで、7月+33万くらい

シグナル少なく、ちまちまとした戦いが続いています

gr125255チェック

この辺が一旦天井という感じもしますね

それにしても、寄成戦略はシグナルが皆無です

何か手を打つか？　このまま我慢するか？

ちょっと悩んでます

DDを先回りして回避できるか？

シストレをやる上で頭痛いのがDDです

バックテストで過去のDDは把握していても、未来においてそれを超えない保証はないし、ここまでDDひどくなったら運用停止とルールを決めていても、運用停止しない方が良かった、ということはよくあることで・・・・

DDを先回りして回避できるか？

まあ、難しいとは思うのですが・・・

でも

• DDは仕方ないと受け入れる
• でも大きなDDはごめんなので
• バックテストで極力DD小さくするようチューニングに勤しむ
• 結果、過剰フィッティングになって・・・・

というのはよくある話で・・・・

で、何とか「DDを先回りして回避」ってことをいろいろ考えてみてるんですが

以下、うまくいくかはわかりませんが・・・

昨日からできるようになった条件一部変えての、複数バックテスト一括グラフです

1－が実際運用しているストで、それ以外は１パラメタだけ値を変更しています

自作システムのバックテストは確定損益ベースでルール上の設定保持期間が来るまでグラフ書かないので、かなりタイムラグがあります

①のところをみると1－がようやく反転してますが、そのタイムラグのため仕方ありません

なので、実運用のバックテストグラフを見ながらの判断はワンテンポ以上遅れることになり意味がありません

2－以下7－までのグラフは設定保持期間を1日ずつ減らしており、7－で何か判断できれば、DDを先回りして回避できる可能性はあります

⑤⑥のDDは7－でもDDとして検出できているので、その時点でぶん投げれば、DD回避につながりそうです

③のDDは7－では検出できていませんが、6－では検出できているので、その時点でぶん投げれば、多少はDD回避できるかもしれません

ただ、④と⑥は7－でも6－でも検出できていませんので、DD回避は難しいようです

難しいところはありますが、gr125255チェックと併用すれば、DDをなるべく減らした上で、リバウンドはきっちりとることも不可能ではないような気もします

まあ、今回、gr125255チェックでリバウンドをうまく取れたので、自信過剰になって勘違いしてるだけかもしれませんが・・・

次のDDのとき、いろいろ試してみようとは思います

弱いけど順調に回復（gr125255チェック）

本日+3万くらいで、7月+31万くらい

チャートはマイナスで陰線でしたが、弱いけど順調に回復中

gr125255チェック

125日線（青）はちょっと弱いですが

25日線（黒）は順調に回復中

しばらくはちまちました感じかもしれません

寄成戦略はシグナルが皆無です

指値戦略は4つだけ・・・

やっぱりちまちましています

 追記）

他のシストレブロガーさんのブログをちょこっと回ってみましたが、やはりシグナル少ないようです　今しばらくは様子見です　個人的には7/5でがらりと市場が変わったのかもしれない、と思っています

日曜日にいろいろ考えたいと思ってます

ストラテジーがテキストファイルであり、かつ、ほぼすべての操作がコマンドである自作システムの利点

長ったらしい題名ですが・・・

自作システムは一応GUIなので、バックテストは

こんなパネル上で、ルールを選んで、操作ボタンを押してグラフを出力させるんですが

• ストラテジーがテキストファイルであり
• かつ、ほぼすべての操作がコマンドである

ので

m4r2=05C_OR_0_NoZday
cat ./suQ2/m4_rule2/$m4r2.m4 > ./suQ2/m4_rule2/tmp.m4
echo Zday	8 >>./suQ2/m4_rule2/tmp.m4
./suQ2/car_m4 tmp 2
./suQ2/car_addset 0
./suQ2/car_mtadd Ts_tmpm4 2
./suQ2/car_mt_runngr Ts_tmpm4
./suQ2/car_bet BN_auto
./suQ2/car_1st

for i in 7 6 5 4 3 2
do
cat ./suQ2/m4_rule2/$m4r2.m4 > ./suQ2/m4_rule2/tmp.m4
echo Zday	$i >>./suQ2/m4_rule2/tmp.m4
./suQ2/car_m4 tmp 2
./suQ2/car_addset 1
./suQ2/car_mtadd Ts_tmpm4 2
./suQ2/car_mt_runngr Ts_tmpm4
./suQ2/car_bet BN_auto
./suQ2/car_add
done

./suQ2/car_addGr

こんな感じのshell script を書けば

パラメタを振った形で、複数のバックテストグラフを描いてくれる

shell script を書くのは面倒だけど、GUIを操作するとやったことがlogに残るので、それを切り出して加工すれば楽に書ける

一応やっていることを説明すると

• パラメタを一つ消したストラテジーを用意する
• echoコマンドでそのパラメタを追記できるようにする
• forコマンドで、パラメタを振って
• バックテストを繰り返し実行

あんまり凝ると過剰フィッティングになりそうだけど、別の利用法を考えているとこ

 うまく活用できれば、DD抑制になるかも・・・・

今日はこれから病院へ行きます

データがどうもおかしい（gr125255チェック）

今日は+7万くらいで、7月は+28万くらいです

昨日、逆指値設定したのは失敗でしたね・・・

ポジションサイズがだいぶ小さくなってしまい、今日の上昇がわずかでした

gr125255チェック

どうもデータがおかしいですねorz

125日線（青）は昨日もっと下がっていましたが・・・・

ただ、勢いはありませんが、しばらくは上昇のような気がします

昨日逆指値で投げさせられたマザーズETNですが、ちょっとだけ昼休みに買い戻しました

それにしても寄成戦略、シグナルが出ません

指値戦略も5つだけです

しばらくはこんな感じかもしれません

反発は一旦終了か？（gr125255チェック）

今日は-14万くらいで、7月+21万くらい

逆指値にかなり引っかかってしまいました

gr125255チェック

25日線（黒）以外がちょっと大きめに下落しました

反発は一旦終了でしょうか？

明日は指値戦略は結構シグナル出てますが、寄成戦略はシグナル皆無です

マザーズ指数チャートとgr125255グラフ

マザーズ指数月足チャート

これの2007年以降を拡大

これとほぼ同じ期間のgr125255グラフ

だからどうした？

結構先読みしやすいような・・・

チャートは日経平均よりマザーズ指数の方がいいような気はする（大型株にだけ仕掛けるわけではないので）

後手後手に回るストラテジー改良を何とかしたい「ルールを破るというメタルール」

先に白状しておくが、ストラテジーという言葉があまり好きではなくなってしまった

ストラテジーとか言っているのは、シストレをやっている人だけで、日本人投資家（トレーダーでも、投機家でもいいけど）一般にストラテジーといっても「何それ？」と言われそうな気がする

シストレは長期間のバックテストで、DDは有っても利益が出ることが証明されているので、感情に左右されず、ストラテジーのシグナル通りにトレードすれば、楽して儲かります

なんてやつを鵜呑みにしている人は少ないだろうから、運用しながらDDがひどくなると運用停止してストラテジー改良のための検証に時間を費やすのですが、どうしても後手後手に回ってしまう・・・・

以前は

1. 極力、ルール、シグナル通りにトレードする
2. ストラテジーは時々改良して再投入する

ってことを念頭にやってきたのだが

１は

• 急落でDDがひどくなるとメンタル耐えられず様子見してしまう
• その結果リバウンドがあまりとれない

ことが多かったんだけど、iTRADEでルール通りやってひどい目にあったし、

２は

• バックテストで過去に対しては改良されたが
• 未来に対しては改良かどうかはわからない
• とはいえ、パラメタいじらずに同じストが永遠に通用するとは思えない

って感じでもやもやしたままだし・・・

まあ、いろいろ書いたところで、堂々巡りなんですが・・・・

ブログの右側の資産増減でもわかるように、決してここまでうまくいっているわけではないですが・・・

ただ、今回・・・

以下、kabu.comの資産増減

少なくとも、ここ2週間はうまくいっているので、ここでやったこと、つまり

• 7/4まではルールを破って
• つまり、entryお休み＆exitぶん投げで損失を抑え
• 7/4以降はルールを破って
• つまり、シグナル出てないのにentry＆保持期間延長

でという

ルールを破るというメタルール発動

ってのが奏功したってのがあるので・・・

シストレのブログで「ルールを破るというメタルール」なんて記事が読者から、どう捉えられるかはわからないけど

現時点は、ストラテジーの改良より、このグラフをみて、どのように「ルールを破るというメタルール」を発動するか？　というのほうが重要だと思うので・・・

現在はルール破ってる状況なんだけど、

• それをいつルール通りに戻すか？　
• その際にパラメタをいじるか？

ってのをぼんやりと考えてます

「ルールを破るというメタルール」なんて発言している時点で、シストレブロガーではなくなっているかもしれませんが・・・・

とにかく、これからやってみようとしてることは単純に戦略と呼ぶことにします

戦略とは

• バックテストでストラテジーは作成する（この部分はシストレ）
• 裁量も含む判断で
• ストラテジーに従うか？
• 従わないか？
• を都度決めてトレードする

まあ、大部分はストラテジーに従う予定ではあるんですが・・・

（自分用記事）m5_2m_0バックテスト

すみません、またも自分用記事です

最近、これまでのメイン戦略mp16_3を捨ててこっちに乗り換えた戦略：m5_2m_0のバックテスト

; -----市場----------------------
	NotT1
// -----条件（変数）----------------
	DblV	-3.5	b1
	DblV	6		a1
	DblV	17		a2
	pBd(Vb1)	pA(Va1,Va2)
;	pBd(-3.5)	pA(6,17)
; ----------------------------
; ----------------------------
// ------売買代金-------------------
	d	Oku(1)	Oku(500)
; ------条件(m)--------------------
dnl include(./inc/fix/mp16_3)
dnl m!=	16
	m5	2	<(0)
; ------条件(保持日数＆個数制限)-------
	Zday	4
	DEF	_MAXn_	5
; -----Bet-------------------------------
	YSN	600000
	RKK	4.5
; --------------------------------------

 重要なパラメタm=16を外したためmp16を名乗れなくなってしまった

自分的には結構ショックなんだけど、パフォーマンスはいいし、DDも小さいので、結果良ければまあいいや、という心境

ただ、このところシグナル皆無

exitの利確ポイントを振ってみてる

1が4.5%利確、2が8%、3が12%、4が15%

4.5％がDDも小さく一番安定してる

相場がよくなれば、8%にするのがいいかも

ただとにかく今はシグナルが出ない

逆に言えば、相場が良くないときはシグナル出ないので安全な戦略だと言える