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危険ですので撤退します Sort Uniq / C Awk R Sed Tcl/Tk Shell Unix (percentile) Compile Assembly Run Stock Trading APi cells ローマは一日にしてならず R,C |
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気持ちが戻らないので撤退します。。。 |
久しぶりに戦略開発try
U07A_0.m4
MAIN 000 NotT1tsyk/sj ; ------------- Vapc0 := -15 Vpc0 := 40 Va0 := 15 ; ------------- _PC_BEGIN pA :< Vapc0 _PC_END Dc0 := CpCnt{0} Dc1 := CpCnt{1} Dc2 := CpCnt{2} ? (Dc0+Dc1+Dc2)/3>vpc0 pA[1] :> Va0 pA :> ExA1 ; ------------- pD : 1/ok 500/ok # pOW(50,2500) # m 24 pM == 24 pM[1] == 24 pM[2] == 24 ; pM[3] :< 23 ; pM[4] == 24 ; pM5M[2] :> 0 ; pM5M[1] :< 0 ; ------------- Zday 2 HKN MAXn 10 ; ------------------- YSN 600000 RKK 10 URI
バックテスト
信用倍率2倍
DD:j=218:527,631(22.26%) 資金=2,370,825 損益=2,111,694 (年612,366 年利 25.83%)
信用倍率3倍
DD:j=218:527,631(33.38%) 資金=1,580,550 損益=2,111,694 (年612,366 年利 38.74%)
ここ3年は割と好調
まあ単なるカーブフィットくさいけど
もう少し弄ってみてから運用してみるつもりではあるけど
過去（2013-2016）はズタボロw
2010-2013はヨコヨコ
まあ
と不安材料はあるのですが・・・・
ストラテジーという言葉があまり好きではないので戦略（ルール）としましたが何個ぐらい必要でしょうか？
多い人は40個とか、100個以上とかあるようですが・・・・
とりあえず自分の場合
自作システムだとここのメニューでルールの登録ができます
まあ、単にエディタで設定ファイルが開くだけですがw
中身はコメントでごちゃごちゃしてるので、登録部分だけ抜き出すと
0 Go_05C_OR_0m4 7 60 0 20000
1 Go_m5_2m_1PC_DPDm4 4 120 0 11
2 Go_m5_2m_1SNm4 4 120 4 8
3 Go_05C_9y_0T2m4 8 24 0 8
4 Go_R_NOW_IMPm4 5 40 7 15
5 Go_CSN_1Cm4 5 36 0 15
6 Go_05C_9y_0NFT2m4 8 24 3 8
7 Go_CSN_1Am4 5 36 5 10
8 Go_05C_OR_0NFm4 8 60 6 8
9 Go_CSN_1Sm4 10 36 7 12
20 Go_U05A_0m4 10 40 0 15
この11個です
数字は想像に任せます
一応こう登録していると
このボタンを押すと明日のシグナルを吐いてくれます
11個は多いような少ないような・・・・
もうちょっと増やしたいけど資金余裕はないし、ちょっと気力もない
何とかこの11個で（適宜on/offして）乗り切っていければ・・・
このところシストレブロガーが減っている
昔、有意性のあった戦略が儲からなくなった？
トレーダーズ効果？ いや、シストレ自体が流行らなくなっていると思うのでそうではないだろうと思う（思うだけで照明はできない）
やはり市場が変化してるような・・・
gr125255チェックで25日線（黒）にいつも注目してるけど・・・
2018/2の暴落以降、-10を上回ることがほとんどない
ちょっと見にくいけど
2009以降ずっと25日線（黒）は上限は-10を超えていたのですが・・・・
2018以降は-10を超えてもすぐ下回る
こういう時は（少なくとも私が運用する）押し目買いは機能しない
例えば
運用停止中の↑は見事な曲げっぷりw
こんな戦略で「マーチンゲール戦略」っぽく「負けたら掛け金増やす」ってやっていたら破産すること間違いないw（止めて正解だった）
↑の押し目買いは何とかヨコヨコで踏ん張っているが
条件を厳しくした↑で運用してるが、調子よいとは言えないので見直す予定
割と好調かも
押し目買い以外だと・・・
2018は酷い状況
なので
先日パラメタ調整してみたのですが・・・・
まあ、相場は生き物なので試行錯誤で生き残っていくしかないないのです
2019年 特定口座通算損益計(税引き前)
kabu.com
松井
合計
+1,946,942
受渡日ベースでかつ確定損益なので、右の資産増減とは違いがあります
明らかにkabu.com >松井
で
kabu.com ：ネットで無償で得た知識をベースに構築した指値戦略がメイン
松井：独自のオリジナル寄成戦略がメイン
なので、オリジナル戦略がうまくいってません
というか寄成戦略がうまくいかないのかもしれません
いろいろ失敗はありますが、今年はここまでそこそこいい感じの利益なので何とか生き残っていきたいとは思っています
追記）
kabu.com の月増減
6月が出たら追記します
追記）
6月 （6/3～28）
kabu.com：+329,963
松井証券：-178,296
計：+151,667
今月も松井の方がマイナスで、kabu.comがプラスという顕著な結果に・・・
指値戦略は好調なんだけど寄成戦略が後半失速・・・
寄成戦略は捨ててしまえばいいのですが、オリジナル戦略なので愛着があって・・・
来月はちょっと工夫してみようかと思っています
今月はラストちょっと意固地になってばかげた記事ばかり乱発して・・・
ただちょっと考えがあって・・・
いろいろ考えてしまってどうしてもシグナル通り、ルール通りに運用できないことが多いので、とにかくシグナル通りに実行するために別のことで忙しくしてみようかと・・
そうすればいろいろ考える暇がなく、シグナル通りに実行できるだろうと・・・
で、結局シグナル通り実行はできたのですが、結果はよくなくて・・・
裁量判断に従った方がよかった、という・・・
このところ足踏みが続いていますね
ただ、2019前半+200万超えてくれたのはまあ満足してます
来月からちょっと裁量も入れていろいろ工夫してみようかとは思っています
この形での成績纏めを継続してみます
6/28 -4万 +15万
6/27 -1万 +19万
6/26 -1万 +20万
6/25 ±0 +21万
6/24 -7万 +21万
6/21 -12万 +28万
6/20 ±0 +40万
6/19 +2万 +40万
6/18 -5万 +38万
6/17 +5万 +43万
6/14 +2万 +38万
6/13 +3万 +36万
6/12 -4万 +33万
6/11 ±0 +37万
6/10 +23万 +37万
6/7 +14万 +14万
6/6 -15万 ±0
6/5 +20万 +15万
6/4 +22万 -5万
6/3 ‐27万 -27万
6/28現在のgr125255チェック
粘ってはいますが・・・・
やはり下か・・・
と思ったら上がるorz
うーん 方向性が読めない・・・
今月もあと一日
後半失速してしまい・・・
まあルール通りなんだけどね・・・
ちょっとまた積極的に裁量判断というか、バックテストできない改良を入れてみるべきか悩んでします
指値戦略は好調なんだけど寄成戦略がどうもいけない
ちょっとアイディアがあるんだけどバックテストはできない（複雑すぎる）
ただ今日はうまくいった（損が小さくて済んだ）
ちょっと今後も試してみようかと思ってる
他にも試したいことはあるのでやってみるかも
頼れるのは自分だけ・・・
なんかもう・・・
5：26頃
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1,490,649 |
+228100 |
▲18.07% |
200万再び？
持ってないorz ホルダーおめでとうございます
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NYダウ |
26,536.82 |
-11.40 |
▼0.04% |
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ダウは微下げ
追記）
しばらく資金は仮想通貨に流れそうなので、今日の注文は一部ロットを落とすことに
休みに過去記事をいろいろ見てますが・・・・
シストレ始めて5年経過したわけですが、軌道に乗ったのは2018/11からかもしれません
↑以降ですね
過去は裁量入れるメタルールとかいろいろやってますが、敗北宣言3以降は割とルール通りですね
まあ、あと半年持つかはわかりませんが・・・・
持てば一応シストレが軌道に乗ったと言えるんじゃないかと
2017は成績良いですが一つの戦略が好調だっただけでシストレが軌道に乗ったとはいえないですね
2018は2月と10月が暴落に挑み損ねて大損してます
2019も3月にちょっと失敗がありましたが、他はおおむねいいです（5月は特に失敗ではなくバックテスト通りですね）
あと5営業日で2019も半分すぎます
なんとかプラスで終われればそこそこよい6ヶ月だったと言えるのですが・・・
とにかく、軌道に乗せるにはいろいろ時間がかかるということです
何とか生き残っていきたいものです
戦略を一部見直したので、久しぶりに全11戦略バックテストグラフ
全部は纏められないので、常時運用予定の7戦略
信用倍率2倍
DD:j=883:695,146( 2.30%) 資金=30,175,327
損益=36,206,043 (年10,596,890 年利 35.12%)
信用倍率3倍
DD:j=883:695,146( 3.46%) 資金=20,116,884
損益=36,206,043 (年10,596,890 年利 52.68%)
ちょっと資金が凄いことになってる 暴落に挑むけど、耐えられるだろうか？
2018/12は耐えたけど 裁量判断資金温存でentryちょこっと弄った記憶あり
次は様子見ながら運用の4戦略（うち2つは見直し済）
信用倍率2倍
DD:j=841:1,020,542(10.85%) 資金=9,405,895
損益=9,410,566 (年2,747,928 年利 29.21%)
信用倍率3倍
DD:j=841:1,020,542(16.28%) 資金=6,270,596
損益=9,410,566 (年2,747,928 年利 43.82%)
２つ合計で資金足りるのか？ は信用倍率2倍だとアウトorz 信用倍率3倍でギリギリ
なので、常時運用7個を6個にしてみる
信用倍率2倍
DD:j=880:671,855( 4.46%) 資金=15,056,164
損益=29,953,228 (年8,766,798 年利 58.23%)
信用倍率3倍
DD:j=880:671,855( 6.69%) 資金=10,037,443
損益=29,953,228 (年8,766,798 年利 87.34%)
これなら資金的になんとかいけそうだし、外した1戦略はボーナス戦略と考えれば（暴落時に資金に余裕があれば運用）いいので、メンタルに余裕はできそうだ
追記）
グラフに纏められるのが9個までなので9個選抜して
信用倍率2倍
DD:j=841:1,509,086( 6.35%) 資金=23,777,415
損益=37,526,996 (年10,983,511 年利 46.19%)
信用倍率3倍
DD:j=841:1,509,086( 9.52%) 資金=15,851,610
損益=37,526,996 (年10,983,511 年利 69.29%)
資金的に何とかいけそうかも
追記）
折角なので2013-2016の1000日データで9個選抜
※ 5は現システムでは過去データのバックテストできません（最新のみI
信用倍率2倍
DD:j=285:1,600,249( 7.17%) 資金=22,324,850
損益=42,302,202 (年12,381,132 年利 55.46%)
信用倍率3倍
DD:j=285:1,600,249(10.75%) 資金=14,883,233
損益=42,302,202 (年12,381,132 年利 83.19%)
いい感じですね 現行の11個のシステムは2013年以降現在まで有効ということです
未来はわかりませんが・・・
まあ何とかなるでしょw
追記）2013-2016の1000日データで松井で運用
信用倍率2倍
DD:j=284:720,764(11.01%) 資金=6,543,825
損益=10,106,440 (年2,951,127 年利 45.10%)
信用倍率3倍
DD:j=284:720,764(16.52%) 資金=4,362,550
損益=10,106,440 (年2,951,127 年利 67.65%)
最新1000日だと
信用倍率2倍
DD:j=268:457,141( 8.51%) 資金=5,371,200
損益=11,424,070 (年3,335,881 年利 62.11%)
信用倍率3倍
DD:j=268:457,141(12.77%) 資金=3,580,800
損益=11,424,070 (年3,335,881 年利 93.16%)
追記）
折角なのでkabu.com運用
2013-2016の1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=456:1,303,985( 6.33%) 資金=20,602,950
損益=33,644,395 (年9,847,140 年利 47.79%)
信用倍率3倍
DD:j=456:1,303,985( 9.49%) 資金=13,735,300
損益=33,644,395 (年9,847,140 年利 71.69%)
最新1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=841:1,371,181( 6.30%) 資金=21,763,465
損益=27,939,724 (年8,177,480 年利 37.57%)
信用倍率3倍
DD:j=841:1,371,181( 9.45%) 資金=14,508,976
損益=27,939,724 (年8,177,480 年利 56.36%)
まあ何とかなりそうですね
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高級アセンブラC言語と統計分析R言語を 駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー！ |
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