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SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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いろいろ検証中ですが

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lookup と名付けた自作ツールで、いろいろ検証中です

どんなことをやっているかというと、、、、

パラメータをいろいろ変えてバックテストを繰り返し、、、、ではなくて

  • 各パラメータと損益の相関を計算
  • ある条件で利益の出たトレードとそうでなかったトレードでのパラメタを比較

というのをC言語R言語での自作プログラムでやっています

こういう手法が通用するかはまだわかりませんが、少なくともここ1年ちょっと、この lookup ソフトで抽出したパラメタから構築したストラテジーで運用してそれなりに利益を上げたのは事実です

もちろん、こうした手法はカーブフィットそのものの可能性が高いので、暴落後改めて検証しているわけですが、、、、

今後、市場がどうなるかはわかりませんが、やはり「ここからV字回復して、再び力強く上昇していく」ようには思えません

そこで、とりあえず、

2007/6~2008/3 の下げ相場でのデータでの検証(lookupツール使用)との比較でいろいろ考えようとしてます

結果から言うと、やはり、ちょっとこれまでのストラテジーそのものは停止した方がよさそうです

時間はかかりそうですが、追加したいパラメタや、手法もあるので、しばらくは運用よりそれらの開発に力をいれたいと思います

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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