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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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なんちゃってファンダ&中長期(2)臨時株主総会

f:id:sucar:20151115183011p:plain

連載中?のなんちゃっておバカ記事ですが・・・ 

supercar.hatenablog.com

 どういうことかは↑をみていただくとして、想定上のなんちゃって企業

SU/CAR-ST-APplication-cells

f:id:sucar:20160901195706p:plain 代表取締役社長:sucar

f:id:sucar:20160901200621p:plain大株主:私

の臨時株主総会

実施されたのは2016/7月某日

大株主:6月に大きな損失出してますが、原因は?

社長:いやぁ、マザーズの暴落もありましたし、Brexitでまさかの国民投票EU離脱、損失は仕方ないですよ 99%の予想が残留でしたし・・・

大株主:で、今後は?

社長:うちはシストレですので、シグナル通りにトレードするだけです(キリッ)

大株主:わかりました 株主やめます

まあ、当然ですね

要因分析も対策もなし

仕切り直して

社長:マザーズの暴落、Brexitでまさかの国民投票EU離脱、外的要因が大きいですが、ここまで損失が膨らんだのは、資金設計のミスです

大株主:ほう、ミスとは?

社長:「結果より傾向にフォーカスする」という言葉を拡大解釈して、一銘柄当たりどれだけポジションをとるか? のルールがあいまいになってまして、6月途中に年間収支がプラテンしたので気が緩み、突然、ポジションサイズを大きくしたのが原因です

大株主:なるほど、原因分析はある程度できているのですね

社長:ええ、今まではさけていた値嵩株2銘柄に手をだし、更には今まで封印していたナンピンルールも発動し、その2銘柄だけで、通常の5倍のポジションを取ってしまった

大株主:その値嵩株で損をしたと

社長:ええ、逆張りなんですが値が戻らなかったので泣く泣く損切いたしました

大株主:なるほど、まあ、塩漬けよりはいいですね でも値嵩株でポジションサイズが大きかったために損切金額が大きくなって100万を超える損失になったと

社長:ええ、でも少しもめげていません 安心ください

大株主:めげてない? 心強い言葉ですね で今後は?

社長:私どもは株主様のことを第一に考えています 一刻も早くこの100万の損を取り戻すため、この大きくしたポジションサイズを更に上げ、少しリスクはありますが、大きく利益を上げられる値嵩株にも果敢にいどんでいきます

大株主:果敢に? それってギャンブルでは?

社長:ええ でも大きく損失を出してしまった以上、それも仕方ありません

大株主:やはりギャンブル?

社長:マルチンゲールって手法がありまして、負けたら掛け金を増やしていくんです

大株主:再度聞きますが、ギャンブルでは?

社長:シストレは確率による期待値計算が基本なんですよ それってギャンブル研究から生まれたものでして 基本的にギャンブルです

大株主:わかりました 株主やめます

まあ、こんな感じですねw 

supercar.hatenablog.com

こんな記事書いているので困ってはいるのですが、開発はギャンブルでも、経営はギャンブルでは困りますし、そんな経営の企業なら株主やめます

現実には、資金設計を厳密に計算し(流石にプログラムするのはそんなにすぐにはできないので、エクセルで簡易的にやりましたが)ポジションサイズをしっかり管理するようにしてます

その結果、大きな利益は上げにくくなりましたが、損失も小さくなり、8月の損失も15万程度で済んでいます

まあ、おバカ記事ですが、自分のやっていることを事業とみなして、そこに出資している株主の立場で考えてみるとテクニカル&短期、しかもシストレファンダ&中長期の目でみることができるのでは? という話でした

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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