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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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資金(640万+1070万)=1300万?(中編)

f:id:sucar:20151115183011p:plain

後編じゃなく中編w 

supercar.hatenablog.com

の続き・・・

要は資金設計の話なんだけど・・・

全自作シストレ派にとって、資金設計の部分は非常にメンドクサイ

シグナル出して、その個々のトレードの損益データを出力する部分は実はそんなにメンドクサクはない(と自分で思ってるだけかもしれないが)

例えば、フリーのシストレソフトにprotraがあるが

ja.osdn.net

このソフトには資金設計部分が存在しない(はず)

なので、結構メンドクサイのですよ

勿論、市販のシストレソフトはその辺はきちんとしていて、例えばイザナミだと

https://www.izanami.jp/v2support/opt_set.html?ac=3#a_03

このように細かな部分まで設定できる

(逆に言えば細かすぎて初心者には???だが)

https://www.izanami.jp/v2support/capt/capt_opt_set_08.png

まあ、細かいところはマネできないので、自作システムでは簡単な資金設計にしているのですが、根本的な部分で大きな違いがあって(どっちがすぐれているとかではなくて、まあ自分の方がはるかに手抜きなので劣っていてもいいんですが)

イザナミの場合、一番上に、

対象売買ルール

ってのがあって、

イザナミ持っていないからストラテジーとルールの違いが判らないけど、乱暴に言えば ルール+資金設計=ストラテジーだと思うけど・・・

まあ、大ざっぱだけど、ルールごとに総資金を決めるのが一番上にきている(つまり大前提)

つまり、例えば、トレードに使える資金が1710万あって、

  • ルールAに640万
  • ルールBに1070万

割り当てる

資金(640万+1070万)=1710万

というのは、大前提で、これが

資金(640万+1070万)=1300万

などというのは設定すらできないはずのものなんですが・・・・

いや、そうでもないのよ

ってのがここでの話(実に勿体ぶってるw)

でも、これ少なくとも複数のルールで運用する場合重要な話だと思うんだけどね

イザナミとprotra以外は調べてないので他のソフトがどうなっているかはわからないけど、自作では自由にできるし(単なる手抜きかもしれませんが)

資金(640万+1070万)=1300万は+が加算演算子だとおかしいので独自の演算子十を作って

(ルールA資金十ルールB資金十・・・)/(ルールA資金+ルールB資金+・・・)

の値が小さいほどすぐれた設計だとはいえないだろうか?

後編でもう少し詳しく書きます

 

 

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高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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