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悪を告発する真面目で時におバカな独り言ブログ

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2019/4~
運用資金250万
※カラクリあり

怪しいブログwatch

ミッションは2019/4/7午前0時に発動しました
しばらく少しでも多くの人が詐欺に気づくよう努力してみます
マサユキくんはバーチャルトレーダーです
ドログバさんもバーチャルトレーダーです
かぶさん引っ越しkabuさんになりました
美咲さんもバーチャルトレーダーです
kabuさんもバーチャルトレーダーです

暴落時のアイディアが閃いたのでバックテストで確認(書き直し)

f:id:sucar:20151115183011p:plain

以下、お書き直し(ほぼ自分用記事)

基本暴落時にシグナルが出るCSN_0という指値戦略

f:id:sucar:20181027122716p:plain

期待値:4.82
信用倍率2倍
DD:j=219:167,484( 1.96%) 資金=8,542,825 損益=7,395,943 (年2,164,666 年利 25.34%)

このままでも安定した戦略だが・・・・

このまま寄成entryにすると

f:id:sucar:20181027123008p:plain

期待値:3.07
DD:j=220:2,394,411( 6.81%) 資金=35,147,875 損益=29,325,287 (年8,583,010 年利 24.42%)

期待値が下がって、DD増加 何より運用資金がでかくなりすぎ・・・

これをパラメタを弄って (-15)⇒(-29)

f:id:sucar:20181028182541p:plain

期待値:6.41
信用倍率2倍
DD:j=417:62,274( 0.63%) 資金=9,822,470 損益=5,883,656 (年1,722,045 年利 17.53%)

DD下がって、期待値は上がる 資金はちょっと増えたが、許容範囲

ただシグナル激減してるので、年率は下がるが・・・・

一応、メリット大なので採用

ただ、資金的にまだ大きいので、個別チャート見てダラダラ下がりの銘柄はomitして厳選entry(繰り返すが寄成entry)

一応指値entryも残したいので、銘柄ダブらないよう工夫(-80,-15)⇒(-29,-15)してこちらもentry

f:id:sucar:20181028183416p:plain

期待値:4.41
信用倍率2倍
DD:j=853:105,130( 1.22%) 資金=8,608,180 損益=6,322,405 (年1,850,460 年利 21.50%)

期待値は少し下がるけど、DDも小さいままで、いい感じ

今回うまくいくかわからないけど、バックテストでは過去の暴落時にもうまく行ってるので、採用してみる

うまくいったら(仮に今回トータルとしてひどい成績でおわったとしても)今後の暴落時に使えるノウハウが1つ増えることになるのだが・・・・

今回の暴落が落ち着いたら、もう一回いろいろ検証してみようと思う

 追記)
15,23,29 の3段作戦

f:id:sucar:20181028185522p:plain

信用倍率2倍
DD:j=228:99,957( 0.46%) 資金=21,860,594 損益=12,500,783 (年3,658,765 年利 16.74%)

15,29 の2段作戦だと

f:id:sucar:20181028190151p:plain

信用倍率2倍
DD:j=853:105,130( 0.64%) 資金=16,442,689 損益=12,958,983 (年3,792,873 年利 23.07%)

こっちの方がよさそうだ

今回の暴落で退場しなければ、今後の運用において結構重要なノウハウになりそう

これに別の寄成戦略を1つだけ加えて

f:id:sucar:20181028191311p:plain

信用倍率2倍
DD:j=417:966,418( 5.68%) 資金=17,006,739 損益=24,523,959 (年7,177,744 年利 42.21%)

今回の暴落終了後に資金が1700万残ったら、基本、今後これで行きます

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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