資産増減：+61,237
内訳は
kabu.com (05CNewを除くシストレ) +47,261
松井(05CNew) +13,976
とりあえず1/3強は戻した
しかし、トレードと無関係な昨日のヘマのその後は好転せず・・・
うーん、ある意味取り返しがつかないか・・・凹むなぁ・・・
お金はいつでも取り返せるけど、取り返せないものってあるよね・・・
gr125255チェック（要注意？）
ちょっと大きくマイナス食らったのでgr125255チェック
目安としてるのは25日線（黒）が-10を下回るかどうか？
125日線（青）の下落は大したことないので、底抜けることはないかと思うけど・・・
一応、要注意？
追記）リバースタイプも
125日線（青）がこのところ大きく下落してるが、急落の角度は鈍化してるし、25日線（黒）は+20で踏ん張っている
5日線（赤）は逆に上昇してる
大丈夫じゃないだろうか？
ということでルール通りentry予定
情報（知ってるor知らない）と期待値
ってのがあって・・・
まあ、自分が完全に理解できてるか自信はないので、「ふーん」でおいておいて・・
以下、別の単にふと思いついた思考実験について書くだけなのですが・・・
公平な賭けの話で、事前情報が結果の確率に全く影響しない賭け事を考えてみる
- 例えば単純にコインの表裏で・・・（確率 表1/2 裏1/2）
- betは表裏を当てれば掛金2倍 外れれば没収 （胴元の取り分は0とする）
これは必勝法はない 期待値も±0
でも運が良ければ胴元は破産するのでこんなbet方法は採用されない
（運よく全員が当てればbetされた金額と同額を胴元は準備しないといけない）
ではbet方式を変えてみる
表裏を当てた者で全bet金額を山分け
これなら胴元はお金を準備しなくてもよい（儲けもないがたとえ話なので）
コインの表裏の確率は相変わらずそれぞれ1/2で、過去の情報から結果の予想はできない（公平な賭けである）
事象が確率1/2の公平な賭けであれば、期待値は±0で必勝法はない？
実はそうではないのでないかと・・・
あることを知っている知らないで期待値は大きく変わる（というbet方法になってる）
それは表裏にどれだけbetされているか？ を知っているかいないか？
仮に、表に99万円 裏に1万円かけられていることを知っていて、どちらに賭けるのが得か？
※とりあえず、問題を単純化するため、bet金額は1人1万固定で、自分が賭けたあとすぐにbet期間は終了し、コイントスが行われるとする すると表は99人betしてて、裏は1人しかbetしてない
表に自分が賭けると、表は100人になるので、
勝つと総額101万を100人で山分け＝1.01万円がもらえるけど
自分で1万出しているので、差額0.01万＝100円の儲け
負けると単に1万没収
これがそれぞれ1/2の確率で起こるので
0.01×1/2+(-1)×1/2＝-0.495
表に賭けると期待値-0.495万つまり-4950円
裏に賭けると、裏が2人になるので
勝つと総額101万を2人で山分け＝50.5万円がもらえるけど
自分で1万出しているので、差額49.5万の儲け
負けると1万没収
これがそれぞれ1/2の確率で起こるので
49.5×1/2+(-1)×1/2＝24.25
裏に掛けると期待値24.25万つまり242500円
つまり人気のない方に賭ければ期待値上がる例を書きたかったのだが・・・
例えば
- 無限の人間が表裏に同数賭けた時
だとn→∞の極限値の計算になるので計算はパスしてw
感覚で多分期待値±０になると思う
まあここまではいいとして・・・
さて、問題は表裏どっちがbet多いかはわからないけど、少なくともどっちかに偏っているという情報はある場合だ
表、裏、どっちかはわからないけどどっちがbet数が極端に大きくなっていることは知っている場合
この場合ゴニョゴニョ思考実験すると
- とにかく賭けた方がいい
となるみたいなんだが・・・・
上の例(99:1)で行くと
- 1/2の確率で賭けに負けるが損失は1万円
- 1/4の確率で勝って100円
- 1/4の確率で勝って49.5万円
となるはずなので・・・
まあ自信はないけどw
とにかく事象の確率が1/2のイーブンでも、何かに偏りがあることが分かった場合、どっちでもいいから賭けとけばいいよ
みたいな投げやりな結論なんだけどもねw
実際は胴元がお金を取るので（トレードだと手数料）思考実験どおりではないのだけど・・・
株が上がるか下がるかはわからなくても（仮に本当に確率1/2でも）、何かに偏りがあればトレードした方がよく（買いでも売りでも）
更にうまくその偏りを検出してそれを知った上でトレードに生かせれば更に期待値を高められる
ってことかも・・・
あくまでも思考実験ですが・・・・
「現実的に理想的なストラテジーとは？」を考えてみた
理想的なストラテジーとは何だろう？
バックテストで
- 右肩上がり
- 極力小さなDD（ドローダウン）
- 毎日entryシグナルが出る
確かにそうだ で、実際こういうストは売っているし、頑張れば、あるいは運が良ければ自作できるかもしれない
しかし、実際に運用すると・・・・
- 右肩上がりのはずが
⇒運用した途端、右肩下がりに・・・ - 極力小さなDD（ドローダウン）のはずが
⇒右肩下がりのためDD回復しないまま次のDDが来て、大きなDDに・・・ - 毎日entryシグナルが出る
⇒毎日損失が・・・
こうなる可能性は低くない・・・
なので、現実的に理想的なストラテジーを考えてみるのですが・・・
- 右肩上がり
⇒流石に右肩下がりのバックテスト結果を持つストを運用したいとは思わない - 極力安定した小さくないDD（ドローダウン）
⇒DDは小さくないけど安定している
安定してたらDDが基準値を超えたらお休みとか判断できる - 不調時はentryシグナルが出ない
⇒少なくとも損は拡大しない
こんな感じかなぁ、と
でかつてのメインスト（の一部）は
ここ1年不調だけどほとんどentryシグナル出てない
あと右肩上がりだけどDDはまあそこそこある
なので、現実的には理想的では？
極端だけど、こんなストも運用中
確定損益ベースではDD０で右肩上がり
ただほとんどシグナル出ない
現在のメインスト（の一部）は
右肩上がりだけどDDは大きい（でも安定はしてるような・・・）
ただ、これは（今のところ）ほぼ毎日シグナル出てます（極端な下げ相場が続くとシグナル減りますし、gr125255チェックで運用休むことも考えてます）
まあ、理想的に理想的な（変な日本語ですが）ストではないですけど、現実的に理想的なストではあるかと・・・
こういう現実的に理想的なストを組み合わせて使いこなしていくのが現実的だと思う3連休最後のちょっと暑くなってきた朝
あとこんなストも運用中
個別にみると全然理想的に理想的なストじゃないけど、合算して使いこなせれば何とか・・・
というか、自分でもメインスト以外何を運用してるのか忘れかけていてやばいのだがw
野球チームのオーダー組む監督のような感じ？w
あ、代打要員でこいつ忘れてた！
みたいな
期待値は低いけどシグナルよくでるアベレージヒッター
期待値高いけどシグナル少ないHRバッター
でどう打順組むか？ （資金割り当て？）
不調時は2軍で調整して貰ってw
好調不調はあれど安定してれば（梅雨時は駄目とか）あとは監督の腕次第
資金力に任せた補強でFA獲得したり、鳴り物入りで元大リーガー引っ張ってきても・・・
ストラテジーを売るつもりじゃないのなら・・・
結構記事が読まれているので
ストラテジーを売るつもりなら、ある程度の期間、例えば2000年から現在までずっと年単位で常勝で、DDも小さなストラテジーを開発しないといけないだろうけど
自分で使うんだったら、そんなに過去を気にする必要はないのではないかという話です
市場、相場はこんなにも動いているので、2000年からずっと右肩上がりのストがカーブフィットにならない可能性は低いと思うし
勿論、今が天井で、これから2007-8年のようになる可能性はなくはないけど、いろいろ考えるとその可能性は低いような気がするし・・・
まあ考えはいろいろですし、大した成績は残せてないトレーダーなので説得力ないですが・・・
月締めの資産増減グラフ（3年分）です（37が2017/7でまだ〆てませんが）
このグラフの見方ですが、3年分全部でみると
上がったり下がったりで安定しませんね かもしれません
しかし、少なくともここ1年は割と順調に右肩上がりです
去年の6月に大きくマイナスになったので、ちょっといい加減なやり方だったのを反省し、きちんとルールを決めたあとは割と順調です（イップスになったりしましたが）
まあ、こんなこと書くとフラグが立って来週から奈落の底かもしれませんが・・w
ちなみにiTRADEでも今のところ2013年以降だけでみてます
明らかに相場が変わったと感じたら考えますが・・・
折角なので、近々1000日以前も見てみる
一つ前の記事
とか書いておいて何なんですが・・・
まず最近安定して利益を上げている05CNew（の一部）の近々1000日でのバックテスト
約1ヶ月のタイムラグがあるので、最後ちょこっとだけ上昇してる程度であるが、まあ好調である
では、1000日以前では？
と、運用に値するようなグラフではない（うまく裁量で手仕舞いできればなんとかなるとは思うが）
まあ普通はこんな変なかつ儲からないストは誰も運用しない
しかし・・・・
同時に運用されるこちらのストで十分な利益が得られたようである
何のことかよくわからないかもしれないけど・・・
2000年からずっと順調に右肩上がりの少なくともバックテストで見る限り運用に何の問題もないと思われるストラテジーを開発するのは難しい
しかし、お金を出せば買える
勿論、中には購入後も実運用で素晴らしいパフォーマンスを上げてくれる当たりのストもあるのだろうけど、なかなかどうしてうまく行かないのが現状ではないかと（最近はそうでもないのかもしれないですが、少なくとも2年ほど前はそうでした）
- 2000年からずっと右肩上がり
- DDも-〇％に抑えられている
- 安心して運用
- しかしDDが-〇％を超える
- まあ、2倍くらいはあり得るし、運用続行
- DDが-2＊〇％も超える
- 更にDD拡大
- もう無理、ぶん投げて強制終了
ってこともありうるのでは？
それより、市場、相場により全然ダメなDD大な自作ストで
- ビビりながら運用開始
- DDが大きくなってきた
- 市場、相場も変わってきてやばいかも（裁量判断）
- 運用停止
- バックテストでパフォーマンス戻ってきた
- 市場、相場も戻ってきたかも（裁量判断）
- で、運用再開
といったシストレもありなんではないかと・・・・
お掃除大好き、資産運用もお任せ、主婦の鏡のような某（元）女優のような、どんな相場もきれいな右肩上がりのストラテジーにはご注意ください
松居証券 松井証券がメンテで発注できません＞o＜
月曜まで待つか
発注作業は月曜まで ふなこし 持ち越しです
基本的に1000日分程度でしかバックテストしない
自作システムは一度に扱えるデータの容量が小さく、現在最大でも1000日分となってます
これは欠点ではあるけど、まあ、そんなに重要でもないかな？ と・・・・
先ほどのバックテストグラフ（近々1000日分）
これのもっと過去は一応見られるんだけど
100日分程度ダブっていますが、こんなグラフ
過去にも1年以上利益が出てない期間はあったりします
ただ、この過去の部分の成績を上げるためだけにいろいろパラメタを弄るのは特にもうやってません
まあ、今後大きく相場が動いたら参考程度に検証するかもしれませんが・・・
ある程度臨機応変に、と考えてます
ただiTRADEは完全自動売買になってしまうのでちょっといろいろ考えないといけなさそうですが・・・・
市場、相場を（何となくでも）把握できているか？
まあ、偉そうなタイトルです
シストレは基本ルール通り、機械的にentry exitを遂行して、ストラテジーの実力通りのリターンを（まあ多少はズレありますが）得るもので、市場、相場を把握する必要はないはずです（もっともストラテジーが市場、相場を把握して、パラメタを自動で変更するなんてことはあるとは思います）
とはいえ、やってて、市場、相場を（何となくでも）把握して、
- ちょっとこのままではまずいかも
- パラメタ調整して・・・・
- いや、このストは停止して新規ストの投入だ！
とかいうことはやはり必要なんじゃないかと・・・
ある方のブログ見てて・・・
- 凄いストラテジーが完成した
- 10年間、6ヶ月単位でみて負けなし（20連勝）
- しかもトータルで利益が億超え！
で、
- 実弾投入
- ぼろ負けで退場
- 3，4ヶ月後、改めてバックテストしてみると
- 実弾投入後はやはりぼろ負け
- いや～、もう本当に不思議でしょうがないよ
- アホみたいに簡単なストラテジーでも、オーバーフィッティングしていたということなの？
といった内容
でも・・・
グラフ見る限り、
- ぼろ負けといってもそこまで急激な右肩下がりではない
- これまでが良すぎたので反動がきてるだけでは？
と思うのだけど・・・
まあ、他人様のストは中身がわからないので・・・
これは自分のストの一つで、ブログ始めた頃のメインスト（05Cの一部）
- このグラフは資金設計を見直したあとで
- 昔はこれの3倍くらいの資金で運用してた
- そのためDDにメンタル的に耐えきれず
- ルール通りトレードできず取りこぼしが多かった
- そこで資金設計を見直したが
- ここ1年以上はシグナル少な目で利益上がらず
という状態
ストの資産曲線だけ見てると
- ある時から急に成績ダウン（マイナスに）
- オーバーフィッティングしていたということなの？
- もうやってられねぇ！
ってなるけど、まずは市場、相場が（何となくでも）変わったよね、って認識できるかどうか？ なんじゃないかと・・・
自分の場合、先のメインストはある程度見切りをつけて、これまでサブストだった
こっちをメインに切り替えて（実際投入金額を2倍強にした）
ここ1年はそこそこの成績を上げている
なので、市場、相場を（何となくでも）把握するのは重要なのではないかと・・・
ここ2年のgr125255チェックだけど・・・
明らかにここ1年（250-500）は昔（0-250）より高いところで安定してる（25日線（黒）に注目）
これだけ、高いところで安定してるとかつてのメインストは役立たずだ（不思議でも何でもない）
まあ、このgr125255チェックだけですべてわかるわけでは勿論ないのだけどね
ちなみに過去のグラフは
こちらに纏めてあります
要は
- バックテストで10年間（あるいはもっと20年間？）負けなし
- しかも凄い利益率！
- 割と単純なのでカーブフィットではないはず！
ってものはもう追い求めていないのです
まあ、市場、相場を（何となくでも）把握できているか？ っていっても
難しいんだけどね
ただ、今の市場、相場は深い逆張りは暇だと思う・・・
gr125255チェック（安泰継続中？）
特に何かあったわけではないけどgr125255チェック
まったく安泰で、しばらく安泰は続く？
リバースタイプだと
125日線（青）が急落でそろそろ危ないか？
切り返すようなら暫くは大丈夫だが はてさて
