|
危険ですので撤退します Sort Uniq / C Awk R Sed Tcl/Tk Shell Unix (percentile) Compile Assembly Run Stock Trading APi cells ローマは一日にしてならず R,C |
||
|
|
気持ちが戻らないので撤退します。。。 |
05CNEWと名付けた戦略ですが・・・
実際は別に新しい（New）わけではなく、東証1部のみに限定してパラメタ少し弄ったんです
投入最初はちょっとある工夫をして3つにルールがわかれてたんですが、結局統合した経緯があって・・・・
まあ、これはちょっと酷いかもw
投入後2年以上ヨコヨコうねうね状態
根本的に見直し必要かも・・・
3連休に考えたい
ひとつ前の記事
が自分にもわかりやすかったので・・・
m5_2m_1
という準オリジナルの寄成押し目買い戦略の長期間バックテスト
元はmp16という戦略で、2015/7月に実弾運用してます①
ですが、運用直後に大きなDDが来て・・・
運用を止めたり再開したり を繰り返してたんですが・・・
2017年後半は連続運用して大きな利益を上げられています
しかし、重要だと思ってたパラメタを１つ外した方がパフォーマンスが上がることが判明して・・・・
その重要なパラメタがmp16という戦略の名前にも繋がっていたので・・・
m5_2mと名前を変えて2018/6月に入れ替えて投入②
その後不調が続きヨコヨコ・・・orz
しかしこのところ好調を取り戻しつつあるような・・・
バックテストは１シグナルあたりの投入金額をかなり高くしていて、実際はその半分くらいで運用してます（DDが大きいので食らった時のショックを考慮）
あと、完全オリジナルと準オリジナルの違いは
といったとこですw
そのブログは長いこと更新がないのですが・・・・
ブログ立ち上げる前から（2014年）運用している05Cという戦略
バックテストが1000日分しかグラフ化できないので、約3年ごとの3つのグラフになってます 年と繋がるとこに矢印を入れたので大体わかると思いますが・・・
元々は3つのルールからなっていて、⑥の2018にシステムのOR機能で1つに纏めて
05C_OR_0
という名前の戦略（ルール）になっていて寄成の逆張り戦略です
また、単純に３つに纏めただけでなく、パラメタの動的補正という機能も盛り込んでいるので⑥以前はこのグラフ通りではないルールで運用してたわけですが、傾向はほぼ合っています
順を追って振り返ると・・・・
①の2014/8月に実弾投入して運用開始してますが、ビギナーズラックなのか？ 非常に好調でした
2013年以前は大して儲かっていませんが、2014/8月時点で直近にカーブフィットさせたもので運用開始したわけです そして実際に大きな利益が出ました
これは行ける！と思って、調子こいてブログ立ち上げたわけです
しかし、所詮カーブフィットなので、いつまでもつか疑心暗鬼で、ブログで成績公開も始めたので、メンタル的にはドキドキな部分もありました
そして、すぐに低迷期③を迎えますw
とにかくシグナルが出ないw
なので無理してシグナルを出す工夫を始めます そして失敗w
シグナルスカスカは半年ほど続いて、④でバックテスト上は大儲けしてますが、実際は損しました どういうことかというと・・・
バックテストグラフは建日基準の確定損益のプロットなので、実際は途中大きな含み損を抱えるのです それに耐えられず、様子見と称して仕掛けられない日々orz メンタルの問題です・・・
反転を確認して、よし仕掛けよう！ としても反転後にはシグナルなんかないw
ということで、暴落時に利益が出るはずの戦略なのに暴落時に様子見して仕掛けられず結局マイナスということの繰り返し・・・ ⑤でもバックテスト上は大きく儲かってますが、ビビッて取れませんでしたorz
その後、2017に入って、あまりシグナルが出ず、メイン戦略の座を押し目買いの戦略に譲り渡して運用したりさぼったりの感じでしたが・・・・
そして2018/2月の暴落で再び
バックテストでは儲かって、実際は怖くて仕掛けられないorz
を繰り返します
めんどくさくなってw ⑥で3つのルールを１つに纏め運用継続しますが、だらだら下がりの市場に対応できず、諦めモード
2018は成績酷かったので、一念発起して完全オリジナルではない別の戦略や、ほとんど裁量トレード、気持ちがそっちに移ってしまう
とこのまま残念な形で終わるところでした すなわち
っていう・・・
しかし・・・
2019年にちょっと復調の兆しが見えており、シグナル少ないですが、そこそこ実際に利益を上げてくれています
今後も運用を続けてみます
完全オリジナル戦略なので愛着あります
ダメになったらまたいろいろ考えます
シストレが投資なのか？ 投機なのか？ はたまたギャンブルなのか？w
は人それぞれだろうし、とにかく
のなら、自己責任でやり続けるだけですが・・・・
不労所得と言われると、ちょっと違うような・・・
長期投資の人は、時々、ポートフォリオを見直す程度なので（まあファンダの研究は随時やるにしても）不労所得と言えるでしょうが、シストレは割といろいろやらないといけないので、不労？ ではないような・・・
しかも、システムごと自作するとなるとかなりいろいろやらないといけない
しかし、不労ではなく仕事かと言われると違うような・・・・
ちょっと変なんだけど道楽（趣味）という方がピッタリくる
道楽（趣味）も突き詰めていけば、道具を自作するようになるし・・・
オーディオとか、釣りとか、キャンピングカーとか・・・・
道楽（趣味）も突き詰めていけば非常にお金がかかる・・・
シストレも突き詰めていけば、お金がかかる・・・
運用資金250万としていますけど、証券口座にはその〇〇倍の資金が・・・
自作のシステムもだいぶ本格的になってきて・・・
でも・・・
あれ？ システム自作にはお金はかかっていない？
CもTcl/TkもRもawkもm4も全部オープンソースでフリーだし・・・
それどころか、うまく行けば毎月利益が出る！（まあ毎月はむずいけど）
お金はかかるけど、お金が儲かる！
こんな素晴らしい道楽（趣味）はないよね
と、自画自賛してみるw
正直しんどくはあるけど、自作のシステムは手を入れれば入れるほど便利になっていくし・・・
利益が出ている限り、毎夜の集計作業は非常に楽しい
利益が出れば、老後も安心できるし、高齢者にうってつけの道楽（趣味）だと思う今日この頃
とはいえ、ここまでくるのは大変だったけども・・・
道楽（趣味）も突き詰めればプロになれるのかもしれませんw
C言語をはじめとするプログラム開発環境がオープンソースでフリーであることの素晴らしさを改めて声を大にして言いたいのですw
PCだって、昔のメインフレームより遥かに高性能のPCが8万くらいで買えるわけだし・・・
トレードはこのところ好調なので、戦略には特に手を入れるつもりはないですが・・・
折角の休みなので、自作システムを改良・・・
Tcl/Tk ソースに手を入れて、操作パネルにボタンを追加
いや、まだボタンを追加しただけで、機能はこれからなんだけど・・・
考えているのは・・・
というわがままに何とか応えようと・・・
いろいろアイディアはあるので、あとは実際にコーディングするだけ
しんどいけど、頑張ればどんどん便利になる！
実は順張り戦略を持っていません（理由はありますが）
なので、自分だけではわかりませんが、他の方のブログを見てると順張りが機能し始めたような気がします
順張り戦略持ってないので焦りますが・・・・
過去の経験だと順張りが機能する地合では、押し目買いも機能するはずなので・・・
m5_2m_1
横軸：利確ポイント 縦軸：期待値
ここ3ヵ月の期待値が非常に高いです
バックテストでも、ここ3ヵ月好調です
4日ほどタイムラグあるので、含み総益込みでの放置グラフの近々
好調です 完全にブレークしたような・・・
m5_2m_2
横軸：利確ポイント 縦軸：期待値
同じくここ3ヵ月の期待値が非常に高いです
しかし
バックテストグラフでみると、近々はお辞儀してますね
含み損益込み放置近々グラフでもお辞儀してます
このまま順張りのターンに突入すると、押し目買いも少し不調になるのでしょうか？
あと1週間様子見して、何か手を打った方がよければ、文化の日の3連休に考えましょうかねぇ
まあ、落ち着いていきましょう
10月4週目 時間切れ手仕舞い一部延期が奏功！
10月3週目 拘束膨れるも微損で終わる
10月2週目 利確ラッシュな感じ（拘束は小さい）
10月1週目 ダウ暴落もいい感じの利益に
日付 day month 拘束（目安）
10/25 +2万 +71万 （251万） 時間切れ手仕舞い一部延期継続
10/24 +27万 +69万 （172万）時間切れ手仕舞い延期の銘柄が吹いて利確
10/23 +3万 +42万 （221万） 時間切れ手仕舞いを一部延期
10/21 -5万 +39万 （218万） 時間切れ損切で借金状態から脱出
-----------------------------------------------------------------------------------------
10/18 -16万 +44万 （265万） 失速・・・
10/17 +8万 +58万 （259万） 自分から借金状態突入
10/16 -9万 +50万 （204万） 日経平均年初来最高値更新も恩恵なし
10/15 +12万 +59万 （195万） 寄成押し目買いで拘束膨らむ
-----------------------------------------------------------------------------------------
10/11 +2万 +47万 （97万） 時間切れうっかり延長を手仕舞い
10/10 -1万 +45万 （98万） うっかりミスで発注忘れ（昼休みにentry）
10/9 -8万 +46万 （77万） 利確ポイントに1銘柄到達&1銘柄強制利確
10/8 +17万 +54万 （87万） 利確ポイントに5銘柄到達
10/7 +15万 +37万 （127万） 利確ポイントに3銘柄到達
-----------------------------------------------------------------------------------------
10/4 +11万 +22万 （136万） 朝ダウ大底確認でシグナル通り
10/3 -3万 +11万 （74万） 朝ダウ暴落でいろいろぶん投げ
10/2 +5万 +14万 （101万） 朝ダウ暴落で時間切れ延長をぶん投げ
10/1 +9万 +9万 （150万） いい感じ 1銘柄結果的にデイトレード
9/30 ±0 ±0 （102万） 正確には-2,707
-----------------------------------------------------------------------------------------
※拘束（目安）の計算式
（信用建玉金額＋現物保有株評価額－現物含み損益）÷3
仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり
10/25時点gr125255チェック
125日線（青）が-20を超えてきました
リバースタイプは、25日線（黒）が20にタッチ
来週期待できるのかな？
よくわかりません
来週の月曜は時間切れを手仕舞いたいと思います
拘束が250万に達したので・・・
あまり欲張ってもいけないので・・・
本日 +27万 今月 +69万
拘束（目安）は（172万）
時間切れを延長して粘った甲斐がありました！
指値戦略で約定してて、その翌日寄成戦略でもentry（形としてはナンピン）してたやつが、含み損のまま、時間切れになってたんですが、裁量判断で粘ってたんです
それが、本日吹いてくれて無事利確できました
しかも、この銘柄への買いシグナルは実はシステムのバグで出てるんです
バグは知ってるんですが、前にバグを直した方がパフォーマンス落ちたので、バグありのままにしてたんですが・・・
今回はバグ＆裁量でのルール無視で18万くらいもうかりましたw
gr125255チェック
ちょっと下がりましたが 25日線（黒）が-10を下回りませんね
さあ、いつまで続くか？
リバースタイプもいい感じのような・・・
指値はちょこっとだけ出てますが約定しないでしょう・・・
一応シグナル通りに・・・
相変わらず時間切れ手仕舞いはしばらく延期予定
10月このまま乗り切れれば、ちょっと自信になるかも・・・
フラグ立ちませんように・人・
|
|
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を 駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー！ |
|
