昨日は-23万 特に後場に崩れました 前場でぶん投げればよかった・・・
25日線(黒)が暴落の兆候・・・
悩みながらentry
拘束確実に250万大きく超えるので、今日はぶん投げる予定
薄利撤退&損切しながらしばらく耐える
今月はひょっとしたら今日で〆るかも
NYダウ |
26,815.44 |
+52.31 |
▲0.20% |
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ダウも止まった?
含み損は必要経費か? 破産の兆候か?
危険ですので撤退します Sort Uniq / C Awk R Sed Tcl/Tk Shell Unix (percentile) Compile Assembly Run Stock Trading APi cells ローマは一日にしてならず R,C |
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気持ちが戻らないので撤退します。。。 |
本日は-6万程度 ダウ暴落も大したことなかった
それより・・・
kabuSTATIONapiでのデータ取得 今日は延々とエラーを記録し続けていました
原因不明ですが、kabuSTATIONが勝手にログアウト状態になってましたので、開場前に一度接続が切れたのかもしれませんorz
あと今日は実家にカバンを置き忘れるし散散でした・・・
こんな日は早めに風呂入って寝ることにしましょう
一応明日の注文も終えたので・・・
さて4連休も今日で終わり・・・
いろんなことが中途半端・・・・
発注部分で行き詰っていた
過去形なのは、クラス化を諦めて愚直にfunctionで実装したら動いたのでした
やはりオブジェクト指向は苦手だ
ただ今週は無理に発注せずデータ取だけにしとく
更にダウ暴落
まあ明日の朝は反発してるかもしれず チャンスなのかピンチなのか・・・
とりあえず signalは少ないのでそのままentry
apiの方は貴重なデータ取
銘柄はそのままで、先週見出した相関がこういうダウ暴落相場でどうなるか?を確かめたい
katalonの変更はentryは終了
しかし、exitは複雑で手つかず・・・・
しばらくはぶん投げにしろ耐えるにしろ、exitは裁量で・・・
apiでのexitはまだ時間がかかりそう・・・
来週くらいにapiでのトレードちょっとやってみたい
ただentryだけにして、exitは昼闇に裁量で・・・
基本寄り引けdaytradeで持ち越さないつもり
これまでのシストレとごっちゃにならないように現物で実施予定
ごっちゃにならない工夫ができたら信用に移行
なんかやることてんこ盛りorz
追記)
kabu.comHPデザイン変更は「株価やチャートを表示するページ」のデザインが変わっただけで、他は変わっていないようでした
一応対応終了かも
6:27頃
欧州&先物が暴落してたのでダウ暴落はわかっていましたが・・・・
日経先物が早くにV字回復して、ダウも引け前に上昇で終わっている
明日の朝どうなる?
あと・・・
kabuSTATIONapi 自作システムが発注のところで暗礁に乗り上げてる
サンプルコードは動くけど、クラス化して構築した自作システムは動かない
原因がわからず orz状態
追記)
kabu.comのHPデザインが変わってしまってkatalonでの半自動発注がエラーに
リカバリーツール作ってたはずなので何とか使い方を思い出し(それでも一部おかしくなったが)なんとか対応
まあ早くapi経由で発注できるようにしろということか・・・
しんどいねorz
まだ断片的なことしかできないが、データが6日分しかないので仕方ない
とりあえず、日付を与えると散布図と共にある戦略でトレードした時、儲かったか否かを計算するコマンドを作成
まずダメだったとした9/16
supercar.hatenablog.com
バックテスト
$ time ./logxy1 20200916 95 logxy -0.577668 -0.593294 -0.614558 rkk -0.884032 -0.668976 rkkl -1.26687 -1.25616 rkkh 0.338981 0.640358 ave -57 no buy signal 8 -0.585933 real 0m0.758s user 0m0.136s sys 0m0.255s
簡単に説明すると
買いシグナルはなしで売りシグナルが8銘柄に出て平均で0.58933%儲かった(売りなのでマイナス表示で利益
計算に0.758秒かかった という表示
また
9/14だと
$ time ./logxy1 20200914 95 logxy -0.216645 -0.220198 -0.218513 rkk 1.28607 0.836428 rkkl -0.496733 -0.509763 rkkh 1.90105 1.60898 ave -21 11 1.34408 no sell signal real 0m1.079s user 0m0.136s sys 0m0.333s
売りシグナルはなしで、11銘柄に買いシグナルが出て平均で1.34408%儲かった
計算に1.079秒かかった
ということです
まあデータ少ないので当てになるかはわかりません
それに実践では監視銘柄変える予定(7203などは値がさ株なので低予算で買える銘柄に絞る予定)なので・・・
結局pythonはまだ使いこなせてないのでshell scriptとawk を駆使してバックテストしてる
ave=`awk 'NR==1{print $2}' ./logxyave.txt` echo ave $ave if [ $ave -lt -50 ]; then echo none > signal.txt echo no buy signal awk -v para=$ave '{if($2<((para+30)/100)) print $1,$2,$3,$4}' tmplogxy.txt | sort -n -k 2 >tmplogxysellsort.txt cat tmplogxysellsort.txt| tail -8 > tmplogxysell.txt cat tmplogxysell.txt | awk '{if ($4 > -1.5) print $1, $3;else print $1, -1.5}' > sellsignal.txt awk '{s+=$2}END{print NR,s/NR}' sellsignal.txt elif [ $ave -lt -45 ]; then cat tmplogxy.txt | sort -n -k 2 |tee tmplogxysort.txt | head -1 > tmplogxyh.txt cat tmplogxysort.txt | tail -1 >> tmplogxyh.txt cat tmplogxyh.txt | awk '{if ($2>0.5 || $2 < -1.5) print $1, $3}' > signal.txt awk '{s+=$2}END{print NR,s/NR}' signal.txt echo no sell signal echo none > sellsignal.txt else cat tmplogxy.txt | sort -n -k 2 |tee tmplogxysort.txt | head -10 > tmplogxyh.txt cat tmplogxysort.txt | tail -10 >> tmplogxyh.txt cat tmplogxyh.txt | awk '{if ($2>0.5 || $2 < -1.5) print $1, $3}' > signal.txt awk '{s+=$2}END{print NR,s/NR}' signal.txt echo no sell signal echo none > sellsignal.txt fi
実トレードするには発注プログラムをpythonで作る必要があり、来週は間に合わないかも・・・
来週は3日しかデータ取れないけど、それでも同じ戦略で利益が出るようなら買いだけでも実トレードに持っていきたい・・・・
4連休二日目のお昼です
いろいろやらなきゃ と思いながらしんどくて何も手につかなない状態w
一応、定期的に成績は(まだ)載せているので、(いつまで続けるかは不明)一応今月新たに始めたことについて簡単に書いておきます・・・・
1つは、このところ没頭しているkabuSTATIONapiを使った自動売買で、これは簡単なデータが取得できるようになった程度の段階で、まだまだいろいろ大変・・・
目標として連休明けに簡単にでも実トレードを としてましたが、やはりバグとか怖いのでちょっと慎重になってる
正直、年内始められればいいかも くらい・・・
もう一つは、過去記事で「あれ」とかいってるやつで、9月に入ってやってるマル秘なトレード
ブログ右に「過去のパフォーマンス」というのがあり、その中に「マル秘テスト」とあってその時は損をしたやつを最近またやってみてる
内容はマル秘ですが、簡単に書けば「ネット上で無料で手に入る情報をほぼそのまま利用してる」だけです
まあ、主義に反するんだけど、多分儲かるんじゃないか? というおぼろげな感じはあって・・・
で、今のところ4万くらいの確定益が出てる(すべて手仕舞い済)
無料で手に入る情報の中にもちょっと検証してみるとちゃんとしてそう、というものはないこともないので、たぶん・・・・
まあ、少額でやってみるだけです
一応2015年の損は取り返したので・・・
勿論、ただ情報とおりにやるだけじゃなく、その情報から、検証というか、深堀というか、リバースエンジニアリングというか、自分でもやってみてるので・・・
情報が無料でも、やったら損するなら有料以下なのですが・・・
(個人的には有料情報はほとんど詐欺だと思ってます)
まあ、一応書いておかないと、成績記事に影響するので・・・
成績記事止めるというのも考えたのですが、振り返ったときあった方がいいので・・・
でkabuSTATIONapiの方なんですが・・・・
いろいろ悩んでます・・・
やはり実トレード開始まではちょっと時間がかかりそうです
データ取は続けますが・・・・
決して今やってるシストレがうまく行かないので新しいことを始めるわけではなくて・・・
折角kabuSTATIONapi利用できるんだし・・・
前からpythonは使ってみたかったし・・・
ということです
最近はかなり裁量でルール破りが多く、シストレじゃなくなってきてるのかもしれません
これはコロナショックのせいです
例えば
これは寄成entryの逆張り戦略のバックテストです
信用倍率3倍
DD:j=870:2,013,445(91.61%) 資金=2,197,800 損益=2,980,078 (年870,196 年利 39.59%)
コロナショックで破産レベルのDD食らっており、少なくともこれに対処しなければ使い物になりません
と思ってコロナショックの途中から運用停止してました(というかシストレ自体を休んでいた)
この大きなDDを何とかしてから運用再開の予定でしたが・・・
結局なにもせず運用再開してます
ただビビッてぶん投げモードを断続的に実施してますが・・・
結局裁量判断で休んだり、ぶん投げモード取り入れたりしながら騙し騙しのシストレをやるしかないかもしれません
元々、手持ちの自作戦略は2008のリーマンショックに対応してなかったわけですし、コロナショックに対応できてなくてもまあいいやというのもありかも・・・
コロナショックは完ぺきとは言えなくともある程度裁量判断で回避できたし、コロナバブルもある程度享受できてますし・・・・
別に戦略販売するわけでもないし、過去にとらわれるのも何なんで・・・・
となるとバックテストってなんだよ!
ともなるんで悩ましいですけどね
まあとにかく 市場というか相場についていくしかないですね
いろいろ新しいことも試したいし、悩んでもしかたないので・・・・
久しぶりに押し目買いバックテスト実施してみる
好調です
ロットを落としてるのでグラフ通りには儲かってないけど・・・
戦略によっては1/4~1/3にロットを落としているのでこんなには儲かっていない
逆に言えば
信用倍率3倍
DD:j=956:1,820,916(25.32%) 資金=7,191,029 損益=16,643,329 (年4,848,692 年利 67.43%)
182万ものDDは食らっていない
何せ運用資金設定250万なのに押し目買いだけで700万資金が必要となってるわけで・・・
バックテストでの資金設定を弄るか悩む・・・
というのも・・・
今回押し目買いでentryした銘柄がS高に貼り付いているんだけど・・・・
それが値嵩株で完全にロット落とすとentryできなかったわけで・・・・
今回は悩んだんだけど250万に対して余裕もあったのでentryしてしまいw
ビビったけど無事S高ゲット
まあ来週ナイヤガラかもしれないけどね
ついでに言うと・・・
exit設定をさぼったおかげでS高ゲットできたのもあって・・・・
ルール守るのがいいのか?悪いのか? よくわからない状態
まあこれの25日線が高い位置にあれば私の押し目買いはうまくいくようなので・・・
そろそろ好調なのも終わるかもしれません
今日もkabuSTATIONapiでデータ取
$ ./logxy1 20200918 95 logxy -0.418137 -0.416734 -0.410551 rkk -0.0272404 -0.0464661 rkkl -0.90025 -0.904136 rkkh 0.821276 0.856617
今日も散布図
6日分
今日は微妙だけどまだ相関はありそう
詳しくは書けないけど、あるパラメタはある損益と相関がありそうなので、そこからある戦略が考えられる
4連休で発注までやる何らかのプログラムができれば・・・・
しかしテストは怖いなぁ・・・
バグ出てもfale safeになるような設計にしないと・・・・
ちなみに今、頭の中にある戦略は所謂バックテスト(過去○○年分での資産増減グラフ)はできません
この辺は裁量トレードっぽいかもね
今までやってきたシストレは今後も続けるとして、もう一つの柱になればいいのですが・・・・
9月3週目 全勝で更に最後S高ありでホクホク
9月2週目 最後上昇したけど失敗が多い
9月1週目 最後失速 用心いるかも
日付 day month 拘束(目安)
9/18 +20万 +65万(244万) exit設定せずにいたらS高貼り付き!Q2
9/17 +3万 +45万(211万) exit設定せずに適当にぶん投げ
9/16 +5万 +42万(216万) exitを設定したら結構利確された
9/15 +10万 +37万(220万) AscMav投入
9/14 +7万 +27万(241万) 押し目買いが奏功
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9/11 +20万 +20万(259万) entry見合わせ&ぶん投げ 失敗orz
9/10 -7万 +0 (344万) ぶん投げ止めたので拘束がまずい
9/09 -10万 +7万 (278万) ぶん投げた方がよかったかも
9/08 +6万 +17万 (198万) ぶん投げず耐えて奏功
9/07 -8万 +11万 (152万) いいとこなし
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9/04 -8万 +19万 (147万) 今までのぶん投げがよかったことに
9/03 +1万 +27万 (198万) ほぼあれの利益 ぶん投げ継続
9/02 -2万 +26万 (208万) ぶん投げたけど失敗 あれを始める
9/01 +14万 +28万 (209万) ぶん投げたけど失敗
8/31 +14万 +14万 (189万) 思った通りの展開 でぶん投げ
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※拘束(目安)の計算式
(信用建玉金額+現物保有株評価額-現物含み損益)÷3
仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり
9/18時点gr125255チェック
動きが小さい よく言えば安定だが逆張りはシグナル少ない いつまで続く?
リバースタイプもちょっとお辞儀してる感じ
でも押し目買いで1銘柄S高に!
運がいいだけ・・・・
来週はどうなるでしょうか? よくわからないです
拘束はほぼ250万
今週は波乱なく安定して儲かった感じ
今日は+3万
相変わらずkabuSTATIONapiでのデータ取
$ ./logxy1 20200917 95 logxy -0.494943 -0.509575 -0.50961 rkk -0.696968 -0.684395 rkkl -1.39462 -1.29916 rkkh 0.70766 0.77245
昨日に引き続き駄目な日でした
しかし、まだたった5日分のデータですが・・・
8:55頃に「今日は駄目だ」と線引きできる!
まあもっとデータとっていくと例外も増えてくるでしょうけど・・・・
明日もできればデータとりたい
で
4連休に何か進展があれば・・・・
追記)
5個しかデータないけど 相関はありそうですね
縦軸は15:00に確定するデータで
横軸は8:55頃に確定するデータです
まあたまたまかもしれませんが・・・・
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を 駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー! |