エクセルでグラフ化
実際のトレードが何かうまく行かないのでw ふてくされてエクセルと戯れている木曜の夜
累積損益グラフのようなものですが、2つのグラフの決定的な違いが判るでしょうか?
片方は実際のバックテスト結果(sump16_2)
もう片方は実は乱数から生成したもの(トレンドのあるランダムウォーク)
こうしてみると大差ないように見える
厳密には違うけど、資金管理とか損切利食いの検討に使えそうな感じ
ちなみに乱数から生成したやつは
期待値:1.29%
PF:2.08
勝率:61%
なんかちょっと笑える
ちなみに同じパラメータでも生成を繰り返すと、いろんなグラフが現れてちょっと面白い
出来たらR言語でもやってみたい(モンテカルロシミュレーションみたいな感じかも)
答え)ブラウンが実際のバックテスト結果(sump16_2)