先日より記事にしている箱ひげ図は
entry前後の推移を箱ひげ図で表しているのですが、ほぼ最終バージョンになったのでちょっと紹介
折角なので、稼働しているところをスクショで、、、
グラフの横にコンソールウィンドウが見えているので、そこで操作します(自作R関数を実行させているだけですが)
簡単に説明すると
>d() データを読み込む
>r(2) ルール2のセットアップのみ適用
>bx(p,3) 3%下指値でentryした場合の箱ぴげ図を書け
[1] 25.66138 約定率を返す
(中略)
>bx(p) 成行entryの箱ぴげ図を書け
[1] 100 約定率(成行なので当たり前)
こんな感じです
期待値とかPFはわかりませんが(セットアップとentoryのみ確定でexitが確定してないので)傾向は掴めます
わかったことは
- 一応底は掴んでいる
- とはいえ、V字回復ではなくヨコヨコ
- 外れ値以外は2008年も似たようなもの
- 3日間の高値は50%程度の確率で3%程度上昇
- 寄りor引けでexitしてもほとんど利益なし
って感じです
優秀ではないですが、外れ値だけうまく回避できれば「〇%で利確」というexitで運用は可能と思われます
とにかく、2008年のデータ突っ込んで外れ値以外は大差ない(ように見える)ということが何となくわかっただけでも価値がありました
外れ値の回避は損切で何とかなるような気がします(寄成でなく下で指すのでも軽減しますが)
でも「何とかなる」じゃなくて何とかして損切を評価できるようなR言語関数を作成したいと思います(4本値データの根本的問題)
3連休で少しは進めたい、、、