損切を評価すべく、いろいろR言語ソースと格闘してるが、いろいろ面倒(というか根本的に解決できないものもある)
考えてみたら始値は損切できない
プログラム上で、順次損切に引っかかるか?調べて、引っかかったらそれ以降を損切設定価格と置き換える(とりあえずスリップはしないということにして)という感じで処理しようとしてるけど
考えてみたら始値は損切できない
夜中に何かあってGDしてかなり下で寄り付いたとして、それが損切ラインに引っかかっても、その始値を損切設定価格に置き換えられるはずもなく、、、、
スリップの一種かもしれないけど、始値はデータとして明らかなので、やはり処理したい
そのため、処理がだいぶ複雑になってしまった(ifelesがごてごて列挙され美しくない)
それでも一応できたけど、なんかおかしい感じもする
まあ、デバッグ頑張るしかない 頑張れ自分w
ということで、以下余興w
何かかっこいいのでスクショを貼りますw
かなり安定している順張りストラテジー?
左側のコマンド説明すると、、、、
>d(2013) 2013年のデータを読み込む
>r(999) ルール999を適用
>mn(p) 前後3日の変動率をグラフ(成買で損切なし)
ってことですが、ルール999の中身は
owa0<3300 &
20<owa0 &
これだけ、つまり、前日終値が20円より大きく、3300円より小さい(とりあえずの基本ルール)というだけです
まあ、ほぼ全銘柄毎日買って翌々日に売れば、2013年はバカみたいに儲かったってだけです(一応手数料負けではないです)
全銘柄購入は資金的に無理ですが、大数の法則から考えれば、適当に(それこそ猿ダーツで銘柄選んでも)トレードしても2013年は儲かったというだけのことです
※細かなバグはまだあるかもしれませんが、一応2013年のルール999でこのグラフが得られるなら重大なバグはないかも、と安心はできます