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2019/4~
運用資金250万
カラクリあり

損切評価は? 指値entryは〇

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今回、自作システムの機能UPで

  • 損切評価
  • 指値entry評価

の2つがバックテストでできるようになったのだけど・・・

まあ、いろんなストラテジーがあるので、ケースbyケースだとは思うけど・・・

  1. 損切は確固たる有効性が示せなかった
  2. 指値entryの有効性は改めて確認できた

まず1の損切について

www.zenshiren.jp

多分逆張りだけかもしれないけど、バックテスト上は損切しない方が、パフォーマンスはよいことが多い

自分のストの検証だと、有効な損切ポイントは見つからなかった(やり方が悪いまたはシステムのバグの可能性はあるけど)

浅い損切は勝率が低下し、下手すればまったく利益が出ない

深い損切を設定しても、寄りのGDに対してはなす術がないせいか、あまり効果はないような・・・

中くらいの損切だと明らかにDD金額は減るが、資金が早めに拘束から解かれるため、運用資金も減って、これを分母とする%計算ではDDが減ったともいえないし、パフォーマンスは明らかに落ちるので、バックテスト結果を見る限り、積極的に採用しようという気にならない(これについては、もう一度考えようとは思う グラフと実際の体感は違うので)

DDの金額が気になるなら、運用資金を落とした方がいいかもしれない

まあ、これはデイトレードだと損切は必須で、ちょっと長いスイングトレードだとちょっと違うんだろう・・・

あとシグナル数とかも・・・・

それに比べて・・・・

2の指値entryの方は効果が結構確認できた

特にDDはかなり小さくなる結果が出た

パフォーマンスは(ザラ場監視できないなら)ちょっと落ちるが、寄成entryより明らかに安定している

ただ、自分のストで指値entryの効果が(まだ)ちょっとわからないのもあるし

今のところ寄成entryにも魅力はあるので既存のストはそのまま寄成entryのままとしてる(systemRのシグナルをimportしてるやつは指値entry)

まあ、ここまで寄成entryだけでやってきたのが、むしろ無理があったのかもしれないけど・・・

DDに関しては、自分のシステムだと確定損益ベースで含みは計算してないし、確定損益もentry時点に計上しちゃうグラフなのでグラフと体感が全く違うのかも・・・

例で説明すると

  • 10日間、損切なしで保持するルールだとして
  • entry後、爆下げし、-40%にもなって
  • その後回復して最終日の10日後には-3%で手仕舞い
  • 体感だと10日間の間に-40%の壮絶なDDを経験するけど
  • グラフだと
  • entry日に-3%のDDが記録されるだけ・・・

ってことになるので・・・

グラフを直すのは結構しんどいので、このままでいくつもりだけど・・・

メンタル持つかはわかりません

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
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駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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