先に自分用メモ---------------
フィルターなしの784 21で利益が出てたら裁量ぶん投げでOK
フィルターありの22でシグナル出たら含み損でも耐えてルール厳守
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このところルールを破ってザラ場で裁量判断でぶん投げが続いている
失敗してる気がするが・・・・
大損はしてない 利確でぶん投げも多数あった
ということで、2018に利益を上げた 7 CSN_1Aという戦略
DD:j=910:5,454,745(62.49%) 資金=8,729,326 損益=2,752,609 (年805,641 年利 9.23%)
横軸：370～620くらいが2018ですが、結構利益上げてる
なので現在期待してるんですが、コロナショックで大破orz
コロナ第2波が怖くて((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なので、この戦略は対策してる
22 CSN_1A
戦略名が同じですが、Vコマンドを使って
_PC_BEGIN pA :< -15 _PC_END Dc0 := CpCnt{0} Dc1 := CpCnt{1} Dc2 := CpCnt{2} Dc3 := CpCnt{3} ? (Dc0+Dc1)<(Dc2+Dc3) ;--- Zday 15 ;-----------------
とパラメタ変更&フィルター追加
コロナショックを緩和しコロナバブルを謳歌してる
しかし2018は大して儲からない
そこで・・・
対コロナショックで入れたフィルターを逆にし、保持期間も短くしてぶん投げる
即ち
? (Dc0+Dc1)>(Dc2+Dc3) ;--- Zday 3
としてみる
コロナバブルは取れないが、2018はいい感じ
合わせると
信用倍率3倍
DD:j=910:2,049,257(23.53%) 資金=8,710,420
損益=3,642,456 (年1,072,311 年利 12.31%)
と悪くない
DD:j=910:5,454,745(62.49%) 資金=8,729,326
損益=2,752,609 (年805,641 年利 9.23%)
からはDDも年利も改善されてる
まあ、裁量ぶん投げは後ろめたいのでバックテストで免罪符を与えてみる
追記）上のぶん投げ免罪符フィルターですが・・・・
8 05C_OR_0NF でも有効っぽい
0―そのまま 1―フィルター 2―ぶん投げ免罪符フィルター
1と2を纏めると
信用倍率3倍
DD:j=912:522,934(15.70%) 資金=3,329,900
損益=1,892,513 (年557,141 年利 16.73%)
と
信用倍率3倍
DD:j=907:1,567,624(42.52%) 資金=3,687,133
損益=2,167,734 (年634,458 年利 17.21%)
から、DDは大きく改善 ただ年利は落ちる
更に 4 R_NOW_IMP
1と2を纏めると
信用倍率3倍
DD:j=910:1,078,887(29.14%) 資金=3,702,200
損益=2,600,735 (年765,636 年利 20.68%)
と
信用倍率3倍
DD:j=907:1,933,648(30.39%) 資金=6,362,638
損益=3,980,716 (年1,165,087 年利 18.31%)
からDDも年利も僅かに改善
それよりぶん投げで資金がかなり減っているのでそっちの効果もある
追記）
21
これはぶん投げがよろしくないかも DDは押さえられているが・・・
信用倍率3倍
DD:j=910:945,835(29.37%) 資金=3,220,810
損益=3,259,331 (年959,522 年利 29.79%)
と・・・
信用倍率3倍
DD:j=909:1,465,765(30.75%) 資金=4,767,165
損益=4,027,910 (年1,178,900 年利 24.73%)
DDは大して変わらないが年利は上がる やはりぶん投げで資金が減ってるのが大きい
