まず、実弾シストレは+9万とまずまずでした
何がだめかというと・・・
$ time ./logxy1a00 20201006 logxy -0.590713 -0.63388 -0.612305 rkk 0.0138554 0.159798 rkkl -1.02646 -0.951788 rkkh 0.843176 0.982303 ave -59 no buy signal 8 0.721566 real 0m2.569s user 0m0.090s sys 0m0.271s
仮にkabuSTATIONapiシステムが完成していて実トレードやっていたら、8銘柄に売りシグナルが出てて、1銘柄あたり0.72%損(売りなのでマイナスでないと利益出ない)というバックテスト結果です
1銘柄20万としたら、トータル1万ちょっとの損失で大したことはないんですが・・・
相関係数は0.691531938とちょっと後退・・・
今日はあまり相関がなかったから、駄目な日だったと理解
今後がちょっと不安かも
追記)
ちなみに銘柄別のデータはこんな感じ ティックデータには程遠い・・・