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移動平均乖離率は使えない? でも、、、

f:id:sucar:20151115183011p:plain

恐らく一番単純なパラメタの一つである移動平均乖離率ですが、「実際は使えない」とよく聞きます

例えば、自作のSU/CAR-STAPで、bパラメタと呼んでるパラメタがありますが、これも移動平均乖離率の一種で非常に単純なパラメタです

試しにここ2か月のbパラメタの値とトレード損益に相関のある、ある値の相関係数を調べてみると

0.007309629

でした

絶対値が0.2以上で相関有と判断しているんですが、これではほとんど0ですので、なるほど「相関なし」と判断するしかなく、「実際は使えない」と言えそうです

ところが、mパラメタ(m番号)と組み合わせると、、、

例えば、m=16に限定して、同じくここ2か月のbパラメタの値とトレード損益に相関のある、ある値の相関係数を算出してみると

-0.303284769

と、絶対値が大きく跳ね上がり、強力に相関あり、となりました

しかも、ここ2か月だけでなく、過去に遡って調べてみても

f:id:sucar:20151128134949p:plain

と、ほぼ絶対値が0.3以上の強力な相関が続いていることが判明しました

今のところ、ここまで安定して強い相関が続いているのは見つかっていません

mp16_2はこのmパラメタ(m番号)とbパラメタの組み合わせが戦略の基軸になっているので、今後も安定して運用できるのではないかと期待してます

仮に今後は相関が小さくなって利益が出なくなっても、定期的に相関係数をチェックすれば、運用停止などの判断ができるかもしません

まあ、こういう検証方法もあるのではないかと思っております

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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