一応ちょこっと説明をしておこうかと・・・
役に立つかはわかりませんが・・・
まず、現在あるルールで135銘柄をリストUPしてます
本当はもっと精査したいけど今のところザクっとのリストUPです
kabuSTATIONapiでは50銘柄までしか登録できないんですが、そこは工夫してそれ以上の個数のデータをとるようにしてます
これはBNF氏の教え、監視銘柄は多い方がいい、から考えてのことですが、統計学的にもサンプルは多い方が信頼性が上がります まずサンプルが多いことで散布図が描けます
これは横軸があるパラメタ（8：55頃に決まる）で、縦軸は
青・ 終値
赤・ 安値
黄・ 高値
を始値に対する増減％に変換してプロットしてます
パッと見10/9は陰線が多いな とわかります
$ time ./logxy1a00 20201009 logxy -0.489107 -0.506903 -0.585125 rkk -0.601188 -0.720448 rkkl -1.44771 -1.49611 rkkh 0.668284 0.632199 ave -48 1 -0.164654 6 -1.06119 real 0m1.567s user 0m0.257s sys 0m0.302s
これが現在のショボいバックテスト結果ですがザクっというと
rkk のとこが寄り引けday tradeを全部の銘柄でやった場合のaverage です
真ん中の部分が
買い1銘柄 0.164654％の損失
売り6銘柄 1.06119％の利益
となってます
散布図をみると買い2銘柄 売り8銘柄のはずで、まだバグがありそうなんですが、一応昨日は（実トレードしてたら）儲かったと・・・・
で、この横軸のパラメタとrkkの間に相関があるかを見てるのが
この散布図で相関係数とp値が
0.571191304 2.08%
となってます
で、統計学的にこのパラメタは使えるんじゃないかと・・・
仮に9/28から2週間1銘柄20万で計算すると7万くらいのプラスとなってます
発注プログラムはやく完成させないと・・・
最大で20銘柄まで仕掛けますので 分母は400万
信用倍率3倍で計算すると 5.55％ 月利だと10％くらい
今のところ優秀な戦略のような・・・
まあもう少しデータとってみないと何ともいえないですけど
まあ資産グラフという所謂バックテストだとこうなります
ただこのグラフは結果であって、傾向を見るのは散布図や相関係数になるわけです
この辺が自作システムの強みではあります
纏めると
- 結果じゃなく傾向をみましょう
- ルールは単純でいいけど
- 監視銘柄数はなるべく多く
ということですね
ぐれぐれもただ成績がよく、何か商材を売り込むだけの、にほんブログ村で何故か人気がある（ポイント何万とかw）ブログにひっかからないことを祈ってます
