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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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新システム検証ソフト拡張中

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折角の休日を有効に使おうと朝からR言語ソースと格闘して(疲れた)新システム検証ソフト拡張中

まだ中途半端な部分はあるけど、何とか動いてはいる

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  • entry後4日まで見られるように拡張
  • 日足データ内で利確も損切も引っかかった時の処理を拡張

主にこの2点が大きな進歩

entry後は5日までは拡張したいけど、とりあえず今日はここまで

あと、利確と損切双方引っかかった場合、どっちを優先するか、確率で指定できるようにした

例えば、opsr=0.5 とすると確率50%で損切、50%で利確となる

当然、乱数でいわばサイコロを振って決めるので、実行するたびに損益曲線はウネウネ動き、期待値も若干変化する

気持ち悪いけど、日足データからはどうしても決定はできないので、サイコロ振るしかない

どっちが優先されるかの正確な確率はわからないけど、いろいろ確率を変えてみて、傾向を見ようと、、、

多分、バックテストでサイコロ振るシステムは市販されないよねw

でも、結果じゃなく傾向にフォーカスためにも方向性として正しいのではないかと

ふう、今日は疲れたw

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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