今日も朝からR言語ソースと格闘して、entry後5日目まで見られるようにした
セットUPとしては逆張りでも順張りでもない変な(でも単純な)ルールなんだけど
かなり期待値が高い
資産曲線を見てみると
横軸に日付がないからわかりにくいけど、昨年の8月の暴落に巻き込まれたあと、徐々に盛り返して、年初の暴落後も同じような感じ
ただ約定率はかなり低い(但しプログラム上正しい約定率は表示していない そのうち直すけど)
念のため2008年のデータに適用してみる
やはり暴落に強い10月の暴落後暴騰してる
では2011はどうか?
こちらも、大震災による暴落時に暴騰してる
うーん、実はこのルール非常に単純なんです
まあ、途中のDDは気になるけど、こんな単純な(単純すぎるので中身は秘密m(_ _)m)ルールで下落時、暴落時に強いシステムができるのなら、あんまり複雑に考える必要はないような気もしてくる
もっとも自作システム故、なんか変なバグである可能性はあるが、、、、