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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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下落(暴落)相場に強いストラテジー?

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今日も朝からR言語ソースと格闘して、entry後5日目まで見られるようにした

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セットUPとしては逆張りでも順張りでもない変な(でも単純な)ルールなんだけど

かなり期待値が高い

資産曲線を見てみると

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横軸に日付がないからわかりにくいけど、昨年の8月の暴落に巻き込まれたあと、徐々に盛り返して、年初の暴落後も同じような感じ

ただ約定率はかなり低い(但しプログラム上正しい約定率は表示していない そのうち直すけど)

念のため2008年のデータに適用してみる

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やはり暴落に強い10月の暴落後暴騰してる

では2011はどうか?

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こちらも、大震災による暴落時に暴騰してる

うーん、実はこのルール非常に単純なんです

まあ、途中のDDは気になるけど、こんな単純な(単純すぎるので中身は秘密m(_ _)m)ルールで下落時、暴落時に強いシステムができるのなら、あんまり複雑に考える必要はないような気もしてくる

もっとも自作システム故、なんか変なバグである可能性はあるが、、、、

 

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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