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マーケットインパクト3

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追記)読み返してみるとマーケットインパクトとトレーダーズ効果がごっちゃになってる表現がある気もします でもこのままにしときます

ちょっと変な記事が続いてしまったが、やはり書いておきます

このところマーケットインパクトについて考えているのだが、、、、

一応シニシャルトークにします

H氏は個人の財力でやる限りマーケットインパクトは気にする必要ないという考えだったように思う(リンク張れないので記憶によっているが)

500万程度の資金であれば無視してよいと書いていたと思う

それと傍証として(氏のいう客観的データ)一般に知れ渡っている斉藤氏の逆張りルールをイザナミで検証して儲けがでなくなったわけではないと書いていたと思う

調べてみたが、2006年ごろに発行された書籍で解説されている手法のようだ

いろいろググってみるとその手法が出てくるのだが、リンク張ると迷惑かかるかもしれないので、引用だけするけど

  • 実際使ってみると分かるが暦で最大60日間資金拘束されるのは金が無い人は辛い
  • また含み損が長い間続くので、計算した確率が信じられる人しか精神的に耐えられない

と言った意見が出てくる

それに、書籍で発表されたストとイザナミの市販ストでは違うのではないだろうか?

また、2006年ころと今では環境も違う

2006年ころってシストレってそんなに知れ渡ってなかったし、初心者がすぐに手を出せるような感じではなかったのでは?

自分は2005年に株を始め少し雑誌を買って読んだが、シストレやっている人の記事は一人だけで、エクセルの自作ソフトでやっていた方だった

それに仮に本を買ったとしても実際にトレードする人は少ないのではないか?

価格にして¥2000程度だと思うが、読んだだけで何もしなくてもそんなに勿体なくないけど、イザナミの市販ストは高価だし、買って何もしない人はほぼいないと思う

しかし、書籍の場合は必ずしも本を買ったからといって、実際にトレードするわけではなく、参考までに買ってみるという人も多いのではないか?

それに何しろ古い本だし、さすがに条件そのままで使う人は少ないのではないか?

しかし、旬の市販ストは、買った人はほぼ全員トレードするのではないか?

なぜなら書籍と異なり高額だから

しかも初心者が弄らずそのまま使えばマーケットインパクトは起こるのでないだろうか?

S氏のBTSが何本売れたかはわからないが、買った人はほぼ全員トレードするだろう

S氏の名誉のためにも書くがカーブフィットではないのではないか?

S氏は実弾で、実際にトレードしたから自信をもって世に送り出したと思う

S氏のブログをみると500万円レバレッジ2倍とあるので、氏がこの条件で長くトレードしたのは間違いないと思う

しかし、よく考えたら

仮に100人に売るとしたら、100倍の資金での実弾テストが必要では?

勿論そんな人はいない5億円の資金が必要である

とすれば、リアルトレーダーのストそのものを売っても誰も得しないのでは?

ストを解析すれば儲かっているリアルトレーダーの考え方がわかるというのは一理あるが、だったら考え方をわかりやすく纏めて売った方が合理的ではないか?

困ったことにマーケットインパクトは4本値データでは検証できないのである

出来高付の分足データや板情報があれば少しは検証できる気がするが、全銘柄そろえるととんでない情報量になるので、PCで扱える範囲を超えるような気がする

少なくとも標準でイザナミが扱えるのは4本値データのみであり、H氏もその中で検証しているに過ぎない

斉藤氏戦略をイザナミで検証したとしてもS氏のBTSでのマーケットインパクトがどの程度になるかは普通わからないと思う

S氏のブログをみても、

  • entryで指値に到達したが約定しなかった
  • 期日経過で寄り成りで手仕舞いするときに暴落する

昔はこんなことは起こらなかった

と書いていたはずなので、マーケットインパクトは起こっていると思われる

自分一人で運用するストは、自分の資金のみを考えてマーケットインパクトを推量すればいいが、市販ストをそのまま利用する人は他人の分も纏めて推量しなければならないことになる

正直、これでは明らかに不利である

S氏の名誉のためにも言っておくが、これは販売前にはなかなか気付けないと思う

市販ストのフォワードはあまりにも悲惨である

自分もそれをカーブフィッティングだとばかり思っていたし、そのような憶測記事も書いたような気もする

ただいずれにせよ市販ソフトを薦めていないので、実害はないと思うけど・・・

正直、マーケットインパクトは検証が難しい(自分のソフトでも勿論できない)

しかし、自作ストであれば自分の資金の問題だけである

市販ストだと

  • 何人が買ったのか?
  • その人らの資金はどれくらいか?

がわからないと推量はむずかしい

購入者の仕掛け資金をコントロールできないと市販ストはこのままフォワードがボロボロになるのではないか?

現在フォワードがよい市販ストもあるようだが、それらが人気を得て多くの資金が同条件に集中するとやはりだめになるのではないか?

残念ながらマーケットインパクトは客観的データで検証はできないので、S氏のブログを見ての私の主観にすぎない

それに、自分も市販ストのフォワードが悪いのをカーブフィットだと思っていてそのような記事を書いた気がするので、それは間違いだったかもしれないと訂正して謝罪しておきます 気を悪くされた方 すみませんでした 客観的データもなく推測で書いてしまったことお詫びします

しかし、一貫して市販ストを薦めないという根幹はまげていないから、実害はなかったと思う(そこだけが救いであるが・・・)

人は間違いを犯すが、気づいた時は謝罪すべきだと思う

神はどうだか知らないけど・・・

S氏の名誉のためにいうが、S氏が頼んでH氏がS氏のストを薦めたわけではなく、H氏が自ら勝手にそうした(少なくとも二人の記事を見る限り)のであり、S氏はH氏が過去個人を装って相互リンクを申し出た方を「ビジネスされる方とはリンクはできない」と突っぱねたのみて、自分がリンクを外されるのを覚悟していたと書いている

いろいろあり、H氏も運が悪いとも思うけど、、、、

勿論、記憶で書いているので細かいところは少し違っているかもしれない

しかし

売れる人数分の資金で実弾テスト済の市販ストなど存在しないと思う

それほど巨大な資金で運用すれば、巨額の利益を生むわけだからわざわざストして市販して、以後の巨額の利益を棒に振るお人よしはいないと思う

H氏がブログ閉鎖したのをS氏の責任と咎めたり、シストレ初心者がブログで「自分にも責任ある」とか書いているので、ちょっと胸が痛くて、、、、

いろんな考えがあり、間違いもあるし、どちらが正しいというのはわからないけど

ちょっとあんまりなような気がして

S氏のストは優秀だしS氏は実直だと思います

少なくとも実弾テストはされている(資金は小さいけど)

他の市販ストは実弾テストは多分されていない

勿論、マーケットインパクトは検証できないけど

S氏のBTSの中身詳細はわからないけど、氏のブログを中心にいろいろ情報集めるとたぶんそんな感じかと思います

もちろんH氏の客観的データに基づく話が正しいのかもしれませんが・・・

とにかくマーケットインパクトは4本値で検証はできません

長くなりました お気を悪くされた方がいましたらごめんなさい

ひとつ前の記事を見てほしいのだが、私にはH氏と先生がダブってみえる・・・

どっちがただしいかはおかあさんに聞いてください

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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