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資金(640万+1070万)=1300万?(後編)

f:id:sucar:20151115183011p:plain

一応ラストw 

supercar.hatenablog.com

うまく説明できるかはわからないんだけど・・・・

まず、資金は有限なので何らかの資金設計によって投入金額に制限をつけるものとする

※資金が無限大なら制限はいらないが

いろんなルールがあるので一概には言えないが、どんなルールも毎日コンスタントにentryシグナルが出るとは限らない

一日に20も30も場合によっては100個以上シグナルが出る日もあれば、1週間1個も出ないこともありうる

100のシグナルすべてにentryできるはずはないので普通

制限1:entry銘柄数/日 の制限

があり

制限2:1銘柄あたり投入金額上限

も普通は存在する(出来高や売買代金で変化あるにしても)

勿論資金は有限なので

制限0:そのルールへのトータル資金

が大前提なのが普通だ

例えば、ルールA ルールBの二つのルールがあったとして 資金1300万で運用するとする

普通の資金設計だと

均等にそれぞれ650万ずつ割り当てるとか

ルールAの方がパフォーマンスがよいとかで、ルールAに800万 ルールBに500万とか割り当てるんじゃないだろうか?

当然、運用してルールAでの拘束金が800万を超えたら、それ以上はentryできないので、シグナルが出ててもentryできない状態になる

勿論ルールBも同様 原則として800万+500万=1300万は順守せざるを得ない

(利益が出て種が1300万を超えるとかはとりあえず置いておく)

しかし、前述のようにルールによっては日々コンスタントにシグナルが出るとは限らない

ルールAは800万超えてシグナルが多量に出ているのに、ルールBは全然シグナル出ないとかなったら、何か500万が勿体ない気がする

しかし、ルールを破ってこの500万をルールAに使ったら、翌日ルールBで多量にシグナルが出て・・・あちゃー資金がない!

となり機会損失

まあ、ルール2つ程度ならさほどでもないですが、ルールが5つも6つもあり、それぞれ200万とかだとなんかしょぼくて・・・とか

勿論、私はイザナミとかよく知らないので、いろんな資金設計ができるんだろうな、とは思うのですが・・・

とにかく、全自作シストレなので、面倒な複雑なプログラムは作らずにちょっと考えてみたんですが・・・

まず、

 制限0:そのルールへのトータル資金

は設定しないw 無謀と言われようが設定しないw

制限1:entry銘柄数/日 の制限

は設定する これは自分のシステムは固定になってます

制限2:1銘柄あたり投入金額上限

も設定する これは自分のシステムはエクセル上でいろいろ弄れます

で、トータル資金設定なしでどうするかというと、

制限2:1銘柄あたり投入金額上限を変化させて資金拘束がどうなるかバックテストでシミュレーションしてみるんです

自分のシステムではエクセル上で2年間分シミュレーションしてます(結構大変)

つまり制限0:そのルールへのトータル資金は設定ではなくシミュレーションでの確認になります

日々の資金拘束のバックテストで、maxを探して(エクセルのmax関数で一発です)

それが、そのルールへのトータル資金となります

こうすると、資金(640万+1070万)=1300万

の謎が解けますよね

わかりやすくグラフを付けます(期間約3年半)

まず、mp16_2+グリコの資金拘束推移 maxは1070万です

f:id:sucar:20170122194243p:plain

これに2mp16_1のグラフを加算します

f:id:sucar:20170122194424p:plain

2mp16_1のmaxは640万ですが、

資金(640万+1070万)=1300万

になってます

まあ、自分はかなり資金に余裕がある状態でやっているのでできる話かもしれませんがこんな考え方もあるということで・・・

(信用やっててレバリッジ利かせればまた違ったことにもなりますけどね)

ただ、複数のルールで運用する場合、拘束資金のピークがずれるようにすると資金効率はよくなるのは確かです

ちなみに逆張リスト05Cも加えたグラフ(こちらは都合で期間2年分になりますが)

f:id:sucar:20170122195319p:plain

こんな感じで

資金(540万+1070万+740万)=1300万 とより凄いことになってますw

もっともあくまでバックテストなので、未来はピークが重なって1300万を超えてしまうこともあるかもしれないですが・・・

まあ、こういう資金設計もありでは? という話でした

ちなみに

 (ルールA資金十ルールB資金十・・・)/(ルールA資金+ルールB資金+・・・)

の値ですがルール3つで55.77%でした これはけっこういいです(ピークがうまくずれている)

 追記)イザナミは使ってないからわからないけど資金については設定するものでバックテストでシミュレーションするものではないような気がします

この辺は自作の方が自由度高いかもしれません

証明はできないんですが、資金設計には余裕があった方がローリスクなだけでなく、ハイパフォーマンスにもなるような気がしてるんですが・・・

まあ、実績ともなってから発言すべきですがw

 

 

 

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