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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

2008年の恐怖との闘い

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チマチマやっているリハビリトレードは数万円の確定損失と数千円の含み益

ちょっと新規entryをやめて様子見ることして、機能UPしたシステムでいろいろやっている途中

高速にバックテストを繰り返すことができるようになったけど、バグなのか? 操作がややこしくなったための操作ミスなのか? 時々変なグラフを描いてしまうorz

やり直すと大抵大丈夫なので、致命的なバグではないと思うけど・・・

現在やっているのは、2008年の恐怖との闘い

現在有効なストも、2008年の大暴落時にはとんでもないことになるので、それをどうするか?

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↑これが近々1000日分のdataでのバックテストグラフ

これが2008年を含む2007/1/5~1000日分のdataだと・・・・

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こうなってしまう・・・・

但し、あるパラメタの値を1つだけ変更すると・・・

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こうなる

バグじゃなければだが・・・・

結局パラメタの値1個だけだが、変更する必要はあるけど、なんとかなるんじゃなかろうか?

このストは利益率は低いけど、1つのパラメタの値を変えて定期的にバックテストを行って、そのパラメタを使って適宜カーブフィットさせていけば、生き残れるんじゃないかと・・・

少なくとも、最後のグラフを見る限り2008年の恐怖は薄らぐ

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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