自分用記事で恐縮です
今回大きなDDを食らった寄成戦略:05c_9y_0T1の2013以前1000日データバックテスト(2009/12/4~2013/12/30)
; -----市場---------------------- T1 ; -----filter-------------------- Fix(filter05c) Xp 75 // -----条件(変数)---------------- DblV 0.4 a0 DblV 9 b0 DblD Heihei75{0}*Va0-Vb0 d0 #0.4 9 -> 15 pAd(Dd0) // ------売買代金------------------- #d Oku(1) Oku(500000) pD(Oku(1),Oku(500000)) pOWd(100000) ; ------条件(m)-------------------- Fix(05c9y00) ; ------条件(保持日数&個数制限)------- Zday 8 DEF _MAXn_ 5 ; ------------------------------------ ; -----Bet------------------------------- YSN 240000 RKK 8 ;--------------------------------------
こいつのVb0を9、11、13、15、17と振ってみた
1がVb0=9で以下、2が11、3が13、4が15、5が17
DDを小さくというのであれば、4(つまりVb0=15)一番いいかも
ちなみに横軸600以降くらいがアベノミクス
強力な上げ相場なら、Vb0=9でいいが、通常だとVb0=15くらいがよさげ・・・
ちなみに現在はVb0=9で強烈なDD食らっている
リバウンドが落ち着いたら、どうするか? 考えようと思う
追記)
ちなみに最新1000日データだと
DD小さく云々という前に、ほとんど儲けが出なくなってしまう
上げ相場、下げ相場というより、ボラが小さくなっているということかもね