貴重な土日なんですが、特にストの改良に勤しむわけでもなく、いろいろグダグダ考えている日曜日の朝です
以下長文になってますが、中身は薄いです グラフだけ見てふーんでw OK
今年の2月に大暴落に巻き込まれ、成績もひどい状況で・・・
いろいろ改良した一部のストラテジーも成績ひどい状況で・・・
通常ならせっかくの貴重な土日、パラメタをいろいろ変えて、スト改良に勤しんでいるはずですが・・・
もし、今スト改良に勤しむなら・・・
最新1000日データでのバックテストで検証して、ここ半年の成績を重視してパラメタ調整することになると思うんですが・・・・
で、見る限り、ひょっとしたら、市場の転換点（つまり今後弱いかもしれないけど上げ相場、最低でもヨコヨコ相場に転換する）かもしれないと思っているわけで・・・
勿論、また再びダラダラ下がりの下げ相場に戻ってしまう可能性も合って、ストを改良した方がいいのかもしれないとも思うのですが・・・・
ただただ、とにかく、今は暴落後の戻し中なわけで、ポジションサイズも膨れてますし、新規entryに関すること（当然スト改良は明日以降の新規entryに影響します）より、保有ポジションを裁量も入れて今後どうexitしていくかの方が重要なわけで・・・
シストレは継続していますが、現時点ではかなり裁量によるルール破りが行われていて、ルール通りならとっくに手仕舞いされているべき銘柄がずっと保有のままで残っているものも多いのです
とにかく・・・
- 成績がひどくなった
- スト改変 または新規ストに置き換え
- バックテストで近々が改善
- スト投入
- ありゃりゃ？？？ うーん
ってやつはもう嫌かな、と思っているのです
以下、いくつかバックテストグラフを晒すと・・・・
05C_9y（寄成戦略）8daysのタイムラグあり 東証1部のみに仕掛ける
ひどい状況（裁量判断で新規entryパスもあった）ですが、今回の暴落後の反動は取れてる
未決済trade 25回 含み損益平均: 7.62 とでてます（期待値）
ここから反発継続期待はあるので、パラメタいじらないで運用続行してみます
05C_OR（寄成戦略）8daysのタイムラグあり 東証1部以外に仕掛ける
最近シグナル激減（原因調査はしてない）
未決済trade 1回 含み損益平均:29.21 とでてます（期待値）
一銘柄含みですが確かにentryして爆益中
ここまで、寄成戦略の普通の逆張り
次は押し目買い
m5_2m（寄成戦略）4daysのタイムラグあり 東証1部以外に仕掛ける
未決済trade 7回 含み損益平均: 8.26 とでてます（期待値）
が実際は資金ルールでentryしてないのと、exitルールで利確済で現在保持はなし
4日後に利確分がグラフに現れるはずなので、まあ、運用続行予定
以上、寄成戦略のバックテスト結果と運用続行報告
続いて指値戦略
CSN_0（指値戦略）10daysのタイムラグあり 東証1部以外に仕掛ける
未決済trade 210回 含み損益平均: 5.75
って出てるけどこれは寄成entryした場合なので、こんなには保持してない
このストは簿価ベースでDDが非常に小さいですが、暴落時に大量に仕掛けるので、メンタル的にはきつい
ただ、今回の暴落でも利益出せそうなのでそのまま運用続行
05C_9yNF（指値戦略）8daysのタイムラグあり 東証1部のみに仕掛ける
未決済trade 39回 含み損益平均: 2.55
って出てるけどこれは寄成entryした場合なので、こんなには保持してない
05C_9y（寄成戦略）と同様調子悪いですが、復調期待で運用続行です
R_NOW_IMP（指値戦略）5daysのタイムラグあり 全市場に仕掛ける
未決済trade 21回 含み損益平均: 1.38
って出てるけどこれは寄成entryした場合なので、こんなには保持してない
これも復調の兆しありです
まだいくつかありますがとりあえずこのくらいで・・・
とにかく・・・
- 成績よい⇒運用続行
- 成績悪かったけど復調の兆しあり⇒運用続行
って感じで改良はパスしてます（まあタイムラグのため判断しにくいところもあります）
どっちにしろ今はシグナル激減してるので、新規entryに影響するスト改良より、裁量判断で現保有株のexitをどうしていこう？ の方が重要だと思っているのです
途中の含み損-139万にメンタルやられかけましたが、特にここ3日の怒涛の戻し*1で+14万にしてメンタル楽になっているのが大きいとは思いますが・・・
調子落としたストも緩い目で見て裁量判断も入れてちまちま続けていければ・・・
まあ今年はまだまだ赤字なんですが・・・
*1:ちゃんと裁量判断で底の見極めは行ってます
