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危険ですので撤退します Sort Uniq / C Awk R Sed Tcl/Tk Shell Unix (percentile) Compile Assembly Run Stock Trading APi cells ローマは一日にしてならず R,C |
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気持ちが戻らないので撤退します。。。 |
資産増減：+85,536
内訳は
kabu.com (05CNewを除くシストレ) +86,336
松井(05CNew) -800
日々の報告を不連続で行っているのでわかりにくいのですが、先週末、3日連続シグナルが出てポジションサイズが大きくなっていたある銘柄が下落して、1４万以上含み損が膨らんでいたのですが、今日そこそこ戻してくれた（含み損は解消してませんが）ので、資産増減としては結構な金額のプラスになりました
mp16_2だけだと本日寄りで時間切れ手仕舞いだったのですが、派生ストでシグナルが出て、結局持ち越したんですが（exitとentryが重なって記録上は今朝の寄りで手数料なしで自分に売ったことになってる）そのおかげで、今日1日だげみれば、損せずにすみました
日々の報告は相変わらず毎日するとは限りません
途絶えたら、損してるんだと思っといてください
週の報告はきちんとやります
グラフ再掲しますが
先月2番目に利益を上げたのは「ちょこっと裁量」と呼んでいる
手仕舞いを意図的に遅らせてその間の上昇を期待する
という戦略です
勿論、これはシストレとしてはルール破りですので、普通はご法度とされています
しかし闇雲にルールを破っているわけではありません
別のグラフを貼ります
例によって詳しい説明はしませんが、あるルールでの期待値推移を表していて、右肩上がりのものは「ほっとけば上がって儲かる」ことを意味します
1000日分のデータでのグラフは水色のやつで、ほっとけば上がるとは言えません
なので、このルールのexitは途中で利益が出たら利確してます
ところが、緑色がここ3ヶ月分のデータでのグラフですが完全に「ほっとけば上がる」ことになってます
このことに気づいたので、強気に「ちょこっと裁量」を実施しているのです
ちなみに赤色のグラフですが
これは全然「ほっとけば上がる」とは言えません
実は
これの②の期間のデータでのグラフです
マザーズ指数（水色）が下落中で地合いがよくない時には「ほっとけば上がる」わけがありません
何が何でもルールどおりではなく、こういうデータ検証結果を知った上での裁量トレードもシストレの副産物だと思ってます
2月の纏めです
平日の負担を減らすために今年から強引に金曜日に月の締日を持ってきているので、3/3が2月の〆になります
もっと詳しく書くと1/30-3/3の5週間分です
2月 (1/30-3/3)
kabu.com： +301,972
松井証券： +476
kabu.comは05CNew以外のシストレで 松井は05CNew（シストレ）です
裁量のindexトレードは今月は行いませんでした
何とか30万overを達成
ですが、昨日までは40万超えてたんですよね・・・ちょっと残念
以上報告は手数料込の資産増減（含み損益を含む）なんですが、確定損益ベースで、主なストラテジー別の推移をグラフにしてるのでそれも貼ります
トータルで46万
内訳はメインストのmp16_2本体が24万で稼ぎ頭ですが、2番手は何とちょこっと裁量になるようです（時間切れでルール通りなら寄りで成売りするのを数日粘ってみる）
本来ならルール無視の御法度ものなんですが、地合がいいと判断しての保持期間延長がかなりの利益をもたらしてくれたようです
entryには裁量を持ち込んでませんがexitは結構裁量入ってます
勿論、地合が悪いと駄目なんですが・・・
何とか年間の資産増減も＋20万弱になり先月のマイナススタートの嫌な雰囲気から脱しつつあります（とか書いてみたものの本日の10万強のマイナスで少し気持ちは落ち込んでるんです、というのが本音かも）
昨年9月から割と安定して利益を積み重ねてきてる感じで、メインストのmp16_2はロットを徐々に大きくして今1銘柄に60万（マーケットインパクト対策他で補正はあります）にまで漕ぎ着けました
3月序盤好調ならもう少し増やす予定です（資金設計的には余裕あり）
とにかく、システムの進歩もあり、もうほとんどがルール化されており、淡々と執行する状態になっていますので、それでここ半年安定しているのなら少しは安心してもいいのかもしれません
まだまだ課題はありますが、3月も基本ルール通りのトレード続けていきます
2017スペード9：1-3月第9週（2/27-3/3）の資産増減ですが
kabu.com（シストレ05Cnew以外） -3,336
松井（シストレ05Cnew） -5,600
計 -8,936
残念ながら、4週連続プラスとは行きませんでした
でもー1万弱なので大したことありません・・・・
って、普通ならそう言えるんですが、一昨日、昨日で10万以上のプラスだったのに今日1銘柄7%も下落して・・・・
しかもその銘柄、3日連続でシグナル出ててポジションも大きくなってて・・・
それで11万以上やられてしまいまして・・・・
昨日までの「いい感じで終われそう」ってウキウキ感がしぼんでしまいました＋_＋
気を取り直して2月の纏めも追って記事にします
今週中日にして週の資産増減がプラテンしたようです
シグナルも今日は4つ出てました
あと2日で更に積み上げてほしいものです
さて以下独り言です
憶測で書いている部分もあるので適当にスルーしてください
投資にしろ、トレードにしろ、投機でもいいですが、スキルとかテクニックとかノウハウとか知見とかそういうものを市場を通してお金に変えている行為だと思います
何か、ビットコインで入金して（一応株を買って？）日利1~3%の配当が付くサービス云々があるらしいですけど、スキルとかテクニックとかノウハウとか知見とかそういうものと得られる利益がまったく無関係なので、いくら儲かると言われてもまるで面白くありません
ビットコインは価値あると思いますが、配当は得られても元本の売買ができないものはやはり手を出さない方がいいのではないでしょうかねぇw
中にはすでに元本取り戻している人もいるのかもしれませんが、あちこちで勧誘している状態をみると、新規参入者が永遠に続かない限り、いつか破綻するサービスなんだと思いますけど・・・
まあ、そんなことわかっててチキンレースみたいに参加してるのかもしれませんが
スキルとかテクニックとかノウハウとかが利益に直結しているシストレはその点自分に合ってるのかもしれません
まあいろいろ失敗もあってあまり利益上がってませんがw
それでも、一応いろいろスキルとかテクニックとかノウハウとかは財産として残ってはいますし
独り言です 気になさらないでください
メンタルが弱いと
で、ちょっとしたきっかけで、しばらく様子見にします、となってしまう
それで、過去何回も機会損失の憂き目にあってきてる
そこを何とかしようと、ちょっと気づいたことがあって、確認のためグラフ化で検証
ちょっとずるして、awk計算結果をエクセル互換ソフトに貼り付けてゴニョゴニョ（試行錯誤で試しにグラフ化するときはやはりエクセルが便利です^_^;）
期間は2013/7/25~現在
オレンジがmp16_2本体の（派生は含まない）のバックテスト
青がマザーズ指数＊a＋ｂ（abはグラフを重ねるための工夫）
要は、マザーズ指数変動を地合いとみて、mp16_2と地合いの相関をみてみようという話
まずは、①
次に②
次に③
次に④
次に⑤
最後⑥
なるほど・・・
こうやって地合いと比較するとわかりやすいし、一時的なマイナスや、長引く低迷でも、多少のDDに狼狽えることなく冷静でいられるような気がする
バックテストだけみてると長引くDDに「ああ、もうダメかも」ってなるけど
地合いと比較すると「相次ぐ暴落にヨコヨコで耐えてる」ともなるので
まあ、過去は過去で未来は相変わらずわからないけど
ってことが言えるのかもしれない
まあ、自分のメンタルを安定させるための詭弁検証かもしれませんが・・・
追記）
逆張リスト05Cの中の一つ05cyNotT1も同様に
こちらは少し様子が違うようです
2017スペード8：1-3月第8週（2/20-2/24）の資産増減ですが
kabu.com（シストレ05Cnew以外） +23,864
松井（シストレ05Cnew） +6,076
計 +29,940
火水木と3連敗で、今週はマイナスを覚悟してたんですが、本日4万以上のUPで、何とか3週連続プラスで終われました
月金だけがプラスで何とか週もプラスというパターンが2週連続です
週ごとの資産増減報告になって8週間が過ぎました
8週分のデータをグラフにしてみました（手数料込です）
事故銘柄の-24万強もあって、2月の頭には-20万を超えていたんですが、ここ3週間で取り戻し、逆に＋20万を超えました
ここ4週間の主要ルール別確定損益推移もグラフにしてみました（手数料は入ってません）
mp16_2の本体であるmt_mp16_2k0_3NotT1のシグナルが一番多くて、それによる確定利益が15万ほど
他のルールの利益はごくわずかで、2番目に利益を上げたのがちょこっと裁量で12万程度です
ちょこっと裁量は時間切れ手仕舞い時に手仕舞いせず、数日間放置するという単純なものですが、うまくいっています
これについては気付いたことがあるので、あとあと記事にするかもしれません
2月もあと２営業日を残すのみですが、マイペース、唯我独尊トランプルールwで、2月の〆は来週金曜日3/3となります
なんとかこのまま好調をキープできればいいのですが・・・
2/22はニャンコの日で・・・
このブログを開設した日・・・
ちょうど2年経ちました・・・
実に目出度い！
全然皆様の役には立ってないけど、自分的には結構進歩もあって・・・
進歩といっても成績は今一つだけど・・・
でも、着実に自作システムは進歩してるし・・・
メンタル強くて、ルール通り続けられていたら、もう少しはよかったはずだし・・・
とにかく、まあ、ブログが2年続いたことを・・・
一応まだ市場で無事に生き残っていることを・・・
ひっそりとお祝いしましょう・・・
役に立ってないとは思うので心苦しいですが・・・・
読んでいただいている皆様に感謝いたします・・・・
私の市場での損失が、皆様の利益であれば・・・
それはそれで・・・・
よかったと・・・・思いたい（ToTw
これまでもエクセル上でグラフ化できていたんだけど、awkとgnuplotで資金設定付きでバックテスト結果をグラフ化
tcltkで構築してる左側の操作パネルを先ほど拡張し、上はこれまでのルールの選択で、下は資金設定の選択ができるように
ってまだ形だけで下はeditしかできないw
今のところ、毎回、awkスクリプトを直接エディタで編集してグラフ描かせてるけど、ちゃんと構築すれば、すべてGUIのボタン一つでグラフ化までできるようになるはず
（そういえば手数料考慮を忘れてた）
それにして、このところmp16_2は好調です
そろそろ停滞期が来そうな気もするけど・・・
ちなみにこのときコンソールは
こんな感じ
720万がmaxの資金拘束で、３年半で142%の利率 期待値1.68
って出てます
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高級アセンブラC言語と統計分析R言語を 駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー！ |
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