主要戦略のバックテスト確認

折角なので主要戦略のバックテスト確認

まずは05C_9y　寄成戦略

DD:j=975:440,756(15.25%) 資金=2,890,710 損益=2,127,075 (年621,115 年利 21.49%)

戻してはいるが、その前のDDがひどい

やはりこれは裁量でon/offが必要だと思う

次はm5_2m

DD:j=474:748,354(22.60%) 資金=3,311,800 損益=9,078,946 (年2,638,863 年利 79.68%)

これも戻しはあるけど、ここ6ヵ月近くほぼヨコヨコ

DDは大きいが年利は大きい　昨年の後半は実際にメイン戦略として大きく利益上げてる

裁量判断でon/offしたいけど、うまくいかないかもしれない

これは横軸が利確ポイント

exitの強気/弱気を考える根拠になるはずのグラフ

ここ3ヶ月強気の方が期待値高くなってるのが気になる

最後はR_NOW_IMP　指値戦略

DD:j=203:305,331(11.86%) 資金=2,574,425 損益=2,990,915 (年870,335 年利 33.81%)

戻しはあるけど、まあまあな感じ

CSN_0だけは安定してるので安心ですが、それ以外はグラフでいろいろ気づくけど「じゃあどうしよう？」になると悩んでしまう・・・

他にも戦略あるけど、今はこれくらいで・・・

仮にルール通りにやっていたら・・・

このところ裁量判断でルールを破ってばかり（明日もルール通りにするかまだ決めてない）なのだが・・・

一応バックテストでルール通りにやっていたら？　をグラフ化しておく（最新250日データにて）

まあ、10日以上タイムラグがあり、確定損益ベースなので、体感と違うのですが・・

一応ルール通りでも160万くらいの利益になっているので、ルール破らなくてよかったようだ

ただ、含み損益はグラフに現れないので、ルール破ったことで含み損益込みのDDは抑えられたと思うけど・・・（少なくともルール破りは失敗ではなさそう）

個別にみると

8―　が素晴らしい！

これはCSN_0という指値戦略で、試しに最新1000日データでバックテストしてみると

DD:j=251:167,484( 1.96%) 資金=8,542,825 損益=7,337,330 (年2,147,511 年利 25.14%)

とDDも小さく、安定して右肩上がり

もっとも確定損益ベースで保持期間も長いので、途中の含み損益込みのDDはメンタル死ぬレベルだと思う・・

でも、ここまで安定していれば、一応この戦略だけは目をつぶって続ける価値はあると思える

gr125255グラフについて

かなり前から独自に描かせているgr125255グラフですが

2018/9/7

• 全銘柄（上場廃止確定などの取引対象外銘柄を除く）の
• 日足4本値（出来高は含まない）から
• 日々計算される値のプロット

で、計算式はマル秘です

• 5日線（赤）
• 25日線（黒）
• 125日線（青）

の3本があり、現在の相場がどういう状態か？　今後どうなるか？　を見るのに使ってます

が・・・・

どのように見るかは、まだ学習中（教師なし学習w）です

一応10年以上グラフ化できてて、5日線（赤）以外11年を横長のグラフにすると

こんなになります

周期と暴落の具合がわかりやすいような・・・

暴落で資産がどんどんマイナスになるとメンタル崩壊しますが・・・

• どこが底か？　の目安が立てば攻める際のメンタルの支えになる
• 底からどの辺まで上がるか？　の目安が立てば、落ち着いて撤収できる

というのに7月8月役立ちました

9月も役立つかはよくわかりません

• 順当に考えれば、125日線（青）が-40以下まで下がる気がする
• 前回-40からあまり下がらず、数日もんでから切り返したことを考慮すると
• 中途半端だけどここから上がる気もする

明日どうするか？　まだ決めてません

緊急事態からの復旧とgr125255チェック訂正

緊急事態から無事復旧し、いつものデータが使えるようになった

gr125255チェックのやり直し

データと環境が違うと多少グラフが変わってしまう可能性はあるのだが、125日線（青）が上昇している

月曜日どうするかはまだ決めてません

ただ、緊急事態から復旧してよかった

北海道も関西も復旧が進むことを願ってます

（ちなみに松井証券はコールセンターが北海道にあり、被害を受けたらしい）

緊急事態継続中 （gr125255チェックも）

緊急事態継続中で、データが・・・

現在シグナル出しができない状態で今日はentryパスしてますが・・・

本日+10万で、今月-35万です

全滅だった押し目買いが2銘柄上昇して（弱気設定で）利確されました

gr125255チェック（いつもとは別のところからデータとってきています）

ほぼ横ばいです（多分、また下に向かうと思いますが・・・）

月曜日どうしましょう・・・

いつものデータはちょっとまだ無理のようですが、別のところからはデータとってこれてて、変換プログラムも一応完成してます

明日は土曜ですが仕事なので、日曜日に確認してうまくシステムが動くようなら、entryするかも・・・

いや、もうちょっと様子見・・・

悩ましい・・・

 追記）いつものデータが復旧したので、gr125255チェックをやり直したところグラフがちょっと変わってしまった

supercar.hatenablog.com

緊急事態か？

あれ？　データが・・・

うーん困った

一応本日の結果のみ

本日‐6万で今月-45万

マザーズ指数下落してるので、gr125255グラフも下がっているのは確実なのだが、チェックできないのは辛いな・・・

一応明日も様子見でentryしないんだけど・・・

困ったな・・・

 追記）一応別のところからのデータでgr125255チェック

まだまだ下がる可能性大

ちょっとデータ変換プログラム書かないとシグナル出しができないのでentryは来週以降に・・・

それまでにいつものデータが入手できるようになっていたら、そっちに戻すけど

まあこんなトラブル地震に比べれば大したことない

愚痴ったら罰が当たる・・・

やはり下か・・・（gr125255チェック）

本日-14万で、今月あっという間に-39万

押し目買いが全滅・・・

gr125255チェック

125日線（青）がやはり下がっていくようです

ちょっと様子を見るかもしれません・・・

下がれば保有株の評価額も下がり含み損は拡大しますが、カウンターのチャンスは広がります

苦しいですが落ち着いていきましょう・・・

追記）明日は様子見でentryしません　

チグハグ・・・（gr125255チェックも）

本日-4万で、今月-25万

今日は下がると読んでいて、裁量で保持していた銘柄をほとんど寄りで投げました

それに加えて、小遣い稼ぎのつもりで、いくつか空売りを挑んだのですが失敗だったようですorz

gr125255チェック

あれ？　ほとんど上がっていない？

今日はマザーズ指数が上昇してたので、てっきり・・・

やはり相場は下に向かうのか？

それにしても台風21号は凄かったようです

関空簡単に復旧できないような気が・・・・

明日は寄成戦略は押し目買いのシグナルが結構出てます

exit弱気で、シグナル通り

指値戦略も多少出ているのでこれもシグナル通り

確変終了？（gr125255チェック）

本日-21万　9月初日なので今月もいきなり-21万

gr125255チェック

急落で確変終了でしょうか？

前回と同じ道をたどるとすれば・・・

今度は前回できなかったチャレンジを実行すべきか？

（自分用記事）m5_2m_0のパラメタ変更

自分用記事です　m(_ _)m

押し目買いのｍ5_2ｍ_0のパラメタを変更してみた

根拠

dnl	RKK	4.5
; 2018/9/3-
	RKK	11

 DDよりパフォーマンス優先で、弱気⇒強気への変更

マザーズ指数と潮目の変化

シストレなんでこれまであまりチャートは見ませんでした

まあ日経平均チャートは時々見て、記事にしたりもしましたが・・・・

実際シストレでentryしてる銘柄は新興株の方が遥かに多く、成績と日経平均はあまり相関がない感じなので、最近は日経平均チャートを見るのはやめてましたし、今回も見ていません

ただ、なぜかマザーズ指数チャートは7月から見てました

実に見事な回復ぶりです

私の8月の大きな利益もここから生まれているんですね

これだけ回復すると、ここまでの下げ相場から上げ相場に転換する潮目かもしれません

kabutan.jp

でも、一般にマザーズ指数なんて相手にされないので、日経平均8連騰で「潮目か？」という記事が出てるわけです

本当に潮目であればこの後もマザーズ指数は上がっていくのかもしれませんね

しかし、8連騰（つまりは1週間+3日）も経ってから潮目とわかるより、連騰する前にわかった方がいいですよね？

supercar.hatenablog.com

8/23　に裁量でentryしてます

出来高が増えてきてるのと、底からの陽線がポンと！

まあその前に

supercar.hatenablog.com

もあるので・・・

ある方のブログで「マザーズ指数1000割れが買い場と考えるのは愚かだ　ファンダで考えればまだまだ高い」ととある専門家が言ってたらしいこと知りましたが、（そのブロガーさんも書いてましたが）そうした専門家に逆らってマザーズ指数1000割れで買った人は大きく利益出したのは事実なわけで・・・

同じくその方のブログで

• 新興株が半年以上下落しているのは外国人がヘッジのため売っているから
• 本当は大型株を売りたいが日銀がETFを買い支えるので
• 売ってもあまり下がらない
• なので、新興株を売っている

らしいことを知りました

で、考えたんですが

• マザーズ指数が下がって出来高も上がってきた
• 外国人の売りが増えてきている
• 出来高は上がったままであまり下がらなくなった
• 国内個人投資家の買いが入ってきてる？
• 売りが枯れたら反転するかも？

で、勇気出して裁量でentryして、奏功しました

チャートみていろいろ考えてトレードしてうまく行くことなどめったにないのですが、今後の（だいぶ先かもしれませんし、2週間後かもしれません）大底判定の参考になるかもと思い、記事にしてみました

本当に潮目かどうかはわかりませんが・・・

さて、明日はどうしましょう？　それより台風も心配ですが・・・・

ルールを破るメタルール導入の勧め

今年は大きく資産を減らしてしまっていて、気が滅入る日々が続いていたのですが・・

7月8月で、ちょっと大きく利益を上げられましたので、少し自信を取り戻してきました

まあそれでもまだ-132万の損失なんですが・・・・w

月締資産増減推移

去年の後半の右肩上がりを経て、大きく下落し、その後も続落だったのですが、7月8月で、再び右肩上がり（しかもその勾配が昨年後半に匹敵）になってくれてます

ただ・・・

昨年後半と、7月8月の中身はまるで異なっていて

• 昨年後半はルール順守で押し目買い戦略で儲かった
• 7月8月は逆張り戦略をベースに底判定による裁量介入で儲かった

となってます

シストレ勧める人は「ルール通り淡々と売買すればいいので楽です」とよく言います

確かに昨年後半はそうでした

しかし・・・

「どんなに損をしてもシグナルが出続けて、ルール通り売買するのが苦痛です」となることもあります

相場に戦略が合ってないとかで、戦略の改良を試みても

supercar.hatenablog.com

 結局うまくいかない・・・（まあ、こういう時は戦略販売サイドが声高になるんですけど「この相場で儲かる戦略は要りませんか？」って）

で、ルール通りにやるのがシストレなんですが、ルール通りにやると損するのなら

ルールを破るメタルール導入

ってのもありなんじゃないかと・・・

supercar.hatenablog.com

 日々のトレードで学習したあなたのニューラルネット・ハードを生かす時は今

なんちゃって・・・・

まあ、バックテストはできませんが、思考実験すれば「うまくいきそう」と思えるメタルールはいろいろ思いつくと思います

あとは実践する勇気だけですが・・・

勿論、すべて自己責任です

ルールを破る勇気のない方はこちらをクリックでストラテジー販売へのリンクがあったら笑う