2019 米国市場は幕開け
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NYダウ |
28,868.80 |
+330.36 |
▲1.16% |
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ダウ爆上げ
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23,695.00 |
+240.00 |
▲1.02% |
+38 |
日経先物も・・・
明日の朝も期待できるかも・・・
アノマリー通り持ち越しは吉と出るのか？
ショッキングなバックテスト結果
何か変なバグかもしれんけど・・・
詳細は書かないけど・・・・
2019限定だと思いますが・・・
凄く単純な戦略（ルール）のバックテスト結果
2020も有効かどうかはわからない・・・
研究の余地はあるけど・・・
追記）
1000日データだとこうなる
2014-2016だとこう
まあただ振動してるだけかもしれんけど・・・・
トレンド把握には使えるかも・・・
追記）
近々1000日データ
2014-2016データ
1―は 1銘柄集中
2―は 5銘柄分散
トレンドを確実に掌握できるなら分散しない方がいい という知見が得られる
追記）保持期間を短期に
近々1000日データ
2014-2016データ
わかりにくいかも・・・ ちょっとダメ・・・
追記）
pM==24～16 全部だめ
pM==-24～-16 -20が割といい
pM==14～6 全部だめだけど 6が面白い
pM==-14～-6 全部だめかも
pM==4～-4 -2が割とよい
( pM == -20 _OR ? $pM==-2 ) Zday 5 MAXn 1
が一番いいかも
運用は難しいかもしれないけど・・・
近々1000日データ
2014-2016
kabu.comの信用取引だけでやっていくかも・・・
去年まではkabu.com と松井 更に現物と信用の4パターンに戦略を振り分けてやっていたのですが・・・
これはentryはほぼ自動発注システム*1のおかげで楽なんですが、手仕舞いが手動でやるしかなかったので、手仕舞い発注時にどの戦略でentryしたのかわかりやすくしておきたかったのです
また
- kabu.comは特殊な条件で注文できる
- しかしUターン発注が当日で有効期限が切れる
- 松井は再注文が一括でできる
- しかもUターン発注が当日以降も有効
と一長一短あり、特殊な条件で発注しない場合松井の方が発注が楽な部分もあります*2
しかし、松井のHPはログイン後にワンタイムURLを作ってそのアドレスに移行するようでkatalonを使った半自動注文システムが更に半自動（所々手動でクリックを補う必要あり）にしかならなかったのでめんどくさい・・・
といろいろありまして・・・
ただ・・・
ということでしばらくkabu.comの信用メインでやってみようと思います
まあ金利は上がったのですが・・・・
もっといい証券会社あるとは思いますが、引っ越しもめんどくさいので・・
やらねばならぬことリスト
大発会は1/6 1/5の夜までにやらねばならないことリスト
Protraの再ビルド
これは済んだ 多分大丈夫 2020カレンダー対応OK
保持銘柄の手仕舞い注文
松井証券の分は終了 kabu.com は明日にしよう
kabu.comの半自動注文システムの確認
パッと見、kabu.comのHPが少し変わっている
katalonでの半自動注文システムを念のため作り直す予定
通常のentry発注
松井証券の分は終了 kabu.comは明日にでも・・・
あと、完全でなくてもいいので手仕舞い発注の半自動システムを作りたい
entryは半自動システムでほぼできているのだが、手仕舞いは手動になっているので
これができれば少し楽になる
戦略（ルール）毎にバックテストで振り返る
2019年も終わりです 2020始動に向けていろいろやらねばならないことが・・・
まずは2019-の時点で株データを凍結します
まずは2019-の1000日データ作成のコマンドを作っておきます
05C_OR_0
ベースになっているのは一番最初に開発した戦略で2014の夏にできたものです
2014-2016はDDも小さく右肩上がりでいい感じの戦略ですが・・・・
このグラフは含み損益は描いてない確定損益ベースなので、実際の運用については暴落時に様子見＆ぶん投げでこのグラフ通りには儲かっていません
ただ、今のところ特に弄らずそのまま運用してもいいのではないか？ と思っています
最初に作った完全オリジナルの戦略（ルール）なので大事にしていこうと思います
05C_9y_0T1
ここ2年ほどヨコヨコうねうねです もうそろそろ上向くんじゃないかと・・・
05C_OR_0NF
05C_OR_0のフィルタを外して指値entryにしたやつです
基本安定して運用できそうですが、やはり2014-2016が一番よく 2019はちょっとよろしくないですね
05C_9y_0NFT1
05C_9y_0T1 のフィルターを外して指値entryにしたやつ
2018に右肩下がりになって2019はほぼヨコヨコですね
寄成戦略2つは完全オリジナル戦略で、指値２つは「寄成は難しいよ指値は安全」というネット情報から作ったやつです しかしパラメタの設定はオリジナルですので準オリジナル戦略 です
こうして改めて見てみると2014-2016はいい感じですが、2017からちょっとパフォーマンスが落ちて、2018は酷く、2019で復活したけど弱い って感じですかね
逆張りがこのところ難しくなっているようです
m5_2m_1
寄成押し目買いのこれは現在Vコマンドにてパラメタを変えて運用中なのでその比較をバックテストで
パフォーマンスは落ちたが2019はVコマンドの方がいい ただ今後どうなるか？
ちなみに2014-2016
同じく2011-2013
なるほどね・・・
今しばらくはVコマンドパラメタ変更にて運用し、元に戻す機会を伺う感じかも
mp16_3_0T2
グラフの形式を元に戻して・・・
2018が酷かったけど2019は復活っぽい
このまま継続予定
m5_2m_2
これは2017-2019だけのdataで作った言わば、近々カーブフィット戦略なのでそれ以前があまりよろしくないのは仕方ないやつ
いつかドカンとくるかもしれないが引き続き運用してみる
m5_2m_1SN
年を記入し忘れたけど同じです
これも2017-2019が一番いい
このままかちょっと弄って（Vコマンド？）運用続行予定
追記）
ちょっとだけ弄ることに
; --2020/1/6--
Zday 6
; ------------
とりあえずここまで
2017-2019近々カーブフィットになってもいい（2016以前を捨てる）ので、という感覚でいます
[year] 2019 +3,494,462
2019年トータルの資産増減は
+3,494,462
でした
目標の+365万にあと僅か・・・・
轟く叫びを耳にして♪（帰ってきたウルトラマン）
今年はメンタル的には楽でした♪
1月に昨年末の暴落時に逆張りで仕込んだ銘柄が上昇して・・・・
その余波で2月までに大きく利益上げられたので・・・・
「羹に懲りて膾を吹く」vs「喉元過ぎれば熱さを忘れる」で揺れてます
と2/16に書いてますが・・・・
2月以降は一進一退だったかもしれませんが、戦略（ルール）を増やして次々投入してよかったと思います 市場は生き物なのでいろいろ球種はもっていた方がいいでしょう
ストレートとフォークだけで乗り切れるほど近代野球は甘くありません（たとえ話です）
戦略だけでなく、自作システムの機能UPもだいぶ進んだし・・・
成績だけだと2017の方がいいですが、2017は後半に押し目買いがはまりまくっただけなので、今年の方がスキルが上がった結果だとハッキリ言えます
他の方のブログも見てますが、2019は難しかった年と言えそうです（シストレにとって）
まあ、とにかく市場の変化について行かないとシストレも・・・・
ということで、バックテストは基本1000日 場合によっては300日くらいで、いろいろ工夫するというスタイルで来年も行こうと思います
とにかく、頼れるのは自分だけです そういう厳しい世界に生きているのです
なんちゃって・・・
ではでは
[month] 2019/12月 + 157,064
12月 （12/2-30）
kabu.com：+66,037
松井証券：+91,027
計：+157,064
最終日kabu.comでうっかり自動引き落としで計算がぐちゃぐちゃ
まあ何とかプラスで終われた・・・
日々の増減は
ちょっと苦しかったですね プラスで終われてよかったです
月締めの資産増減グラフ
今年も終わりました 月〆のDD脱出は僅かにかないませんでした
年の纏めは別記事に・・・・
2019/12月 日々の成績（5）
※計算やり直しました（自動引き落としが原因でした）
12月5週目 最終日失速 何とか+15万クリア
12月4週目 後半巻き返して+20万超え！
12月3週目 ハラハラさせるも何とか週はプラスに・・・
12月2週目 日経爆上げも追従せず ああマザーズ・・
12月1週目 まるで勝てない 地合いは悪くないのに・・・
日付 day month 拘束（目安）
12/30 -7万 +16万（406万） kabu.comの自動引き落としで変になった
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12/27 +18万+23万（515万） AsCMavも押し目買いもいい感じに^^/
12/26 +16万 +5万（448万） AsCMavがプラテン 押し目買いも1銘柄利確 +.
12/25 -8万 -11万（492万） AsCMavをentryも上がらず でマザーズ上げ???
12/24 +18万 -3万（446万） AsCMavを投げたらマザーズ上がるorz
12/23 -12万 -21万（496万） AsCMavちょっと投げ 押し目買い1銘柄×
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12/20 +17万 -9万（499万） AsCMavを1/6ぶん投げも投げない方がよかった
12/19 -9万 -26万（556万） AsCMavが浮上しない押し目買いもだめ
12/18 -24万 -17万（550万） ちょっと計算がおかしかった
12/17 +5万 +7万（451万） AsCMavがプラテン 押し目買いも1銘柄利確
12/16 +17万 +2万（399万） 押し目買いが1銘柄利確 AsCMavちょっと↑
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12/13 +2万 -15万（354万） AsCMavぱっとしない
12/12 -15万 -17万（311万） AsCMav更にちょっと投げる
12/11 -9万 -2万（300万） AsCMavを半分ぶん投げ
12/10 +13万 +7万（371万） 押し目買いが結構反発 AsCMavは微損
12/9 +1万 -6万（281万） 6067無事利確しかし1銘柄orz
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12/6 -5万 -7万 （174万） 6067約定しちゃった ちょっと嫌な感じ
12/5 -2万 -2万 （99万） うまくいかないね・・・
12/4 -2万 ±0 （79万） 1銘柄利確も含み益が消失
12/3 +3万 +2万 （90万） 押し目買いが反発し1銘柄利確
12/2 -1万 -1万 （117万） 利確するも含み損拡大
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※拘束（目安）の計算式
（信用建玉金額＋現物保有株評価額－現物含み損益）÷3
仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり
12/30時点gr125255チェック
詳しくは追って・・・
詳しくは追って
自作システムの操作パネルを改良
ザラ場見てますが、特に何もできないので・・・
前からやろうと思ってた自作システムの操作パネルを改良
あらたに0123ボタンを追加
戦略（ルール）の登録を0～39にまで拡張しました
0～9は右側のボタンで、10以上は左の0～4ボタンで10の位を選んでから・・・
これまでよりマウスクリックが減る改良w
あと今までbuyボタンだったのを _!_ボタンに・・・
上の0と入っているところに0～39を入れてから_!_をクリックすることで
- buy シグナル出し
- fixgr バックテスト
- Vgr パラメタ変更してのバックテスト
- Edit パラメタ変更部分の編集
が実行できます
操作が少しでも楽になるだけの改良でした
空売り戦略復活？
空売り戦略止めたんですが・・・
銘柄リストを絞り込んで・・・・
4－がulst1912tonly/sj
これなら運用してもいいかも！
でもまあしばらく様子見
一応パラメタを変更しておく
U07A_0
MAIN 001 ulst1912tonly/sj ; Not00T1tsyk/sj ; ------------- Vapc0 := -15 Vpc0 := 40 Va0 := 15 V/Nio := 1 ; ------------- _PC_BEGIN pA :< Vapc0 _PC_END Dc0 := CpCnt{0} Dc1 := CpCnt{1} Dc2 := CpCnt{2} ? (Dc0+Dc1+Dc2)/3<vpc0 ; ---------------- pA[Nio] :> Va0 pA :> $pA[Nio] ; ------------- pD : 1/ok 500/ok # pOW(50,2500) # m 24 pM == 24 pM[1] == 24 pM[2] == 24 ; pM[3] :< 23 ; pM[4] == 24 ; pM5M[2] :> 0 ; pM5M[1] :< 0 ; ------------- Zday 2 HKN MAXn 10 ; ------------------- YSN 600000 RKK 10 URI
信用倍率3倍
DD:j=302:910,054(45.37%) 資金=2,005,686
損益=5,354,429 (年1,552,722 年利 77.42%)
DDは大きいので悩むけど・・・
