|
危険ですので撤退します Sort Uniq / C Awk R Sed Tcl/Tk Shell Unix (percentile) Compile Assembly Run Stock Trading APi cells ローマは一日にしてならず R,C |
||
|
|
気持ちが戻らないので撤退します。。。 |
ここ最近機能UPさせた仕組みを使ってぶん投げフィルターを使いまわせるようにしておく
まずinc/fixに
bun_nage_flt__ を作成 中身は
; bun_nage_filter ; 推奨 Zday 3 define(`R_V_S',`? (Dc0+Dc1)<(Dc2+Dc3)') _PC_BEGIN pA :< -15 _PC_END Dc0 := CpCnt{0} Dc1 := CpCnt{1} Dc2 := CpCnt{2} Dc3 := CpCnt{3} ( ? (Dc0+Dc1)>(Dc2+Dc3) ; ^ __AfterOR_bng_ )
こんな感じ
$ suQ2/mkinc
を実行して登録
使う時は
//#__bun_nage_flt__
と1行書けばよく
フィルターをひっくり返すには
/#AftOR_1/bng //#__bun_nage_flt__ R_V_S
と3行書けばよい
いろいろ発展ができそうな感じ
たぶん・・・
ぶん投げフィルター効果あったので
10 05C9y0_NotT1に対してVコマンドにて
Va0 := 0.4 Vb0 := 9 Vb1 := 15 ; Zday 8 RKK 11 ;---2020/07/24--23登録-- ; bun_nage_filter _PC_BEGIN pA :< -15 _PC_END Dc0 := CpCnt{0} Dc1 := CpCnt{1} Dc2 := CpCnt{2} Dc3 := CpCnt{3} ? (Dc0+Dc1)>(Dc2+Dc3) ;--- Zday 3 ;-----------------
とbun_nage_filterを入れた戦略を23に登録
信用倍率3倍
DD:j=909:297,951(33.36%) 資金=893,133
損益=1,015,319 (年294,770 年利 33.00%)
Vコマンドは1個しか登録できないので、逆ぶん投げ（粘って保持）は登録しない
ちなみに逆ぶん投げフィルターは
なぜかよろしくない
追記）
折角なので全期間でバックテスト
2012以前は全然だめだ リーマンショックもだめ
でも金額はしれてるので・・・・
ぶん投げフィルター
の検証続き
0 05C_OR_0 でも見てみる
0― オリジナルに対して フィルターありの2―3―
驚いたことにコロナショックが消える
纏めると
信用倍率3倍
DD:j=659:303,053(30.81%) 資金=983,666
損益=2,038,439 (年600,101 年利 61.01%)
と
信用倍率3倍
DD:j=909:1,435,287(53.38%) 資金=2,689,000
損益=3,090,345 (年901,350 年利 33.52%)
年利もDDも大きく改善！！
寄成の05Cは既にあるフィルターが入っている関係で干渉してシグナルが減るので期待してなかったんだけど・・・・
ただヨコヨコ期間が長すぎる
ちなみに同じフィルターを使っている14 AsCMav_0は大して効果なかった
逆張りではないのでそうかもしれない
追記）
10 05C9y0_NotT1
ぶん投げずに粘る方2―が今一つだが、ぶん投げの方3―は悪くないかも
一応纏めると
信用倍率3倍
DD:j=909:645,545(40.19%) 資金=1,606,406
損益=844,600 (年248,643 年利 15.48%)
となり
信用倍率3倍
DD:j=909:1,990,386(90.56%) 資金=2,197,800
損益=2,012,087 (年587,538 年利 26.73%)
より年利がかなり落ちる
ぶん投げ自体は悪くないので、別途考えたい
追記）
0― オリジナルZday=8
1― Zday=6 SFT 2
2― Zday=4 SFT 4
3― Zday=3 SFT 5
4― Zday=3 ぶん投げフィルター
DD抑制ということならぶん投げフィルターが有効
信用倍率3倍
DD:j=909:297,951(33.36%) 資金=893,133
損益=1,015,319 (年294,770 年利 33.00%)
いつもやってるgr125255というグラフ
どういうプロットかは置いておいて・・・・
判りやすく25日線（黒）だけ抜き出してみる
基本-10よりちょっと上である程度安定している
例えるならサークル内でリフティングしてて、軸足がサークル内にあれば-10より上にある みたいな・・・・
ただ屋外なので風もあるし、時々ちょっと揺らぎサークルよりはみ出す・・・
更に強い風が吹くと軸足がサークル外に大きくはみ出し、リフティングするけど更にボールは外へ・・・・
まあ、へたくそなら底でボールが落ちちゃってリフティング終了となるが、絶対にボールは落ちない＝リフティングは継続されるので、あるところまではみ出すけどそこから何とかサークル内に戻れる
大体-20くらいで元のサークルに戻り始める
大抵は「急激に外に外れて」「急激に元に戻る」
しかし風が強いと
ということが起き、「大体サークル内でリフティングしている」という前提でのシストレで大損することになる
といった感じ
現在は2018に感じが近いと前から書いているけど・・・
縦線入れてるけど、2018/2 2018/12の暴落とコロナショックの３つ
2018と同じようなら、風が更に強くなって・・・
リフティングのコントロールが難しくなって・・・
更に大きくサークルを外れる つまり25日線（黒）が-20を超えて下がる
ような気が・・・・
もっとも、現状の位置でしばらく振動しているうちに風が止んで・・・
穏やかに元に戻るかも・・・・
いずれにせよ 逆張りしかシグナルでそうもないので、怖いけど用心してやっていくしかないね・・・ 怖いけど・・・・
先に自分用メモ---------------
フィルターなしの784 21で利益が出てたら裁量ぶん投げでOK
フィルターありの22でシグナル出たら含み損でも耐えてルール厳守
--------------------------------
このところルールを破ってザラ場で裁量判断でぶん投げが続いている
失敗してる気がするが・・・・
大損はしてない 利確でぶん投げも多数あった
ということで、2018に利益を上げた 7 CSN_1Aという戦略
DD:j=910:5,454,745(62.49%) 資金=8,729,326 損益=2,752,609 (年805,641 年利 9.23%)
横軸：370～620くらいが2018ですが、結構利益上げてる
なので現在期待してるんですが、コロナショックで大破orz
コロナ第2波が怖くて((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
なので、この戦略は対策してる
22 CSN_1A
戦略名が同じですが、Vコマンドを使って
_PC_BEGIN pA :< -15 _PC_END Dc0 := CpCnt{0} Dc1 := CpCnt{1} Dc2 := CpCnt{2} Dc3 := CpCnt{3} ? (Dc0+Dc1)<(Dc2+Dc3) ;--- Zday 15 ;-----------------
とパラメタ変更&フィルター追加
コロナショックを緩和しコロナバブルを謳歌してる
しかし2018は大して儲からない
そこで・・・
対コロナショックで入れたフィルターを逆にし、保持期間も短くしてぶん投げる
即ち
? (Dc0+Dc1)>(Dc2+Dc3) ;--- Zday 3
としてみる
コロナバブルは取れないが、2018はいい感じ
合わせると
信用倍率3倍
DD:j=910:2,049,257(23.53%) 資金=8,710,420
損益=3,642,456 (年1,072,311 年利 12.31%)
と悪くない
DD:j=910:5,454,745(62.49%) 資金=8,729,326
損益=2,752,609 (年805,641 年利 9.23%)
からはDDも年利も改善されてる
まあ、裁量ぶん投げは後ろめたいのでバックテストで免罪符を与えてみる
追記）上のぶん投げ免罪符フィルターですが・・・・
8 05C_OR_0NF でも有効っぽい
0―そのまま 1―フィルター 2―ぶん投げ免罪符フィルター
1と2を纏めると
信用倍率3倍
DD:j=912:522,934(15.70%) 資金=3,329,900
損益=1,892,513 (年557,141 年利 16.73%)
と
信用倍率3倍
DD:j=907:1,567,624(42.52%) 資金=3,687,133
損益=2,167,734 (年634,458 年利 17.21%)
から、DDは大きく改善 ただ年利は落ちる
更に 4 R_NOW_IMP
1と2を纏めると
信用倍率3倍
DD:j=910:1,078,887(29.14%) 資金=3,702,200
損益=2,600,735 (年765,636 年利 20.68%)
と
信用倍率3倍
DD:j=907:1,933,648(30.39%) 資金=6,362,638
損益=3,980,716 (年1,165,087 年利 18.31%)
からDDも年利も僅かに改善
それよりぶん投げで資金がかなり減っているのでそっちの効果もある
追記）
21
これはぶん投げがよろしくないかも DDは押さえられているが・・・
信用倍率3倍
DD:j=910:945,835(29.37%) 資金=3,220,810
損益=3,259,331 (年959,522 年利 29.79%)
と・・・
信用倍率3倍
DD:j=909:1,465,765(30.75%) 資金=4,767,165
損益=4,027,910 (年1,178,900 年利 24.73%)
DDは大して変わらないが年利は上がる やはりぶん投げで資金が減ってるのが大きい
7月4週目 投げてばかり 拘束は減る
7月3週目 最後失速 拘束膨れる 来週が怖い
7月2週目 前半回復して今年プラテンも後半再度暴落 警戒中
7月1週目 暴落に巻き込まれる 最終日何とか一矢報いるが・・・
日付 day month 拘束（目安）
7/22 -2万 +8万 （185万） 後場戻したので投げたのは失敗？
7/21 +6万 +10万 （271万） 前場で投げたけど失敗？
7/20 -1万 +4万 （291万） 後場戻したので前場投げたのは失敗
-----------------------------------------------------------------------------------------
7/17 -34万 +5万 （371万） orz今日は投げるのを控えた 失敗？
7/16 +13万 +39万 （271万） 古いやつを投げ資金温存 プラテン目前
7/15 +16万 +26万 （283万） 昨日より17AsCMavC投入で奏功？
7/14 -10万 +10万 （271万） 今日も前場で投げる
7/13 +14万 +20万 （274万） 前場に投げたのは失敗
-----------------------------------------------------------------------------------------
7/10 -8万 +6万 （303万） 今日はentryを絞る 暴落警戒中
7/9 -28万 +14万 （285万） AsCMavは失敗 年マイ転
7/8 +11万 +42万 （362万） AsCMav投入若干のプラス 今年プラテン
7/7 +16万 +31万 （326万） 拘束を気にして昼休み投げたのは失敗
7/6 +53万 +15万 （342万） 今日のentryはマイナスも保有が伸びる
-----------------------------------------------------------------------------------------
7/3 +37万 -38万 （337万） entryが奏功もまだまだマイナス
7/2 -48万 -75万 （315万） もっとぶん投げるべきでしたorz
7/1 -15万 -27万 （296万） 一部ぶん投げたけどもっと投げた方がよい？
6/30 +18万 -12万 （266万） 昼休み一部ぶん投げたのは失敗か？
6/29 -30万 -30万 （265万） 凹む・・・
-----------------------------------------------------------------------------------------
※拘束（目安）の計算式
（信用建玉金額＋現物保有株評価額－現物含み損益）÷3
仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり
7/22時点gr125255チェック
動きが止まった・・・
リバースタイプも動きが止まった感じ・・・
4連休中に何かあるでしょうかね？
あんまり上がるような気はしないのでぶん投げでよかったと思いたい・・・
4連休はちょっと休みたい・・・・
バテ気味です
今日は+6万でした
今日のgr125255
25日線（黒）が-19～-14を行ったり来たり
2018と感じが似てきた、という記事を昨日書きました
蘇ったのは「何をやってもだめ」とかいう記事を書いた記憶・・・
検索してみると
逆張りの反発が弱く何をやってもだめなので、せめてDDを圧縮すべく保持日数を短くしてみる（というバックテスト）の記事
含み損に耐えながら長期間保持して反発を待つのが逆張りだとしても、それがうまくいかない地合の時もあるので、そういう時は・・・
ということで、このところザラ場でのぶん投げが続いてます
成功してるとも言い切れないけど、シグナルは多数出てるので、ぶん投げることで拘束は抑えられている
明日も多分様子見ながらぶん投げるかも・・・
2018の前半は酷かったので、少しは学習してるつもりではあるんだけど・・・
まず昨日は-1万でした
拘束が膨れてきてる中、前場で含み損拡大してたのでぶん投げました
損切多数に薄利撤退が少々
後場上昇したので-1万で済みましたが、ぶん投げなければプラスだっただろうと思うのでorzです
さて・・・
現在のgr125255
25日線（黒）が-10を下回ったあと-20を目指して・・・
-19と-14の間を行ったり来たり・・・
2018 7/31のgr125255
横軸140あたりが2018/2の暴落で、その後25日線（黒）が-10を回復
しかし再び下降して・・・・
横軸160-230の期間 -12と-16を行ったり来たり・・・
ちょっと感じが似てきたかも・・・
そうであれば あの戦略（ルール）が有効なんじゃないかと・・・・
多少今回の方が低い位置でも行ったり来たりなのがきになりますが・・・・
今日もそのルールのシグナル出てるのでentryしてます
ナムサン！
明日の朝の発注をkatalonを使った自動発注システムで実行したら全部エラーorz
よく見たらkabu.comのHPデザインに変化が・・・
急いで作り直したがうまく行かないorz
諦めかけたけど・・・
PC版からLight（簡易版）に移行して作り直したら何とかなった
とりあえず控えめに戦略絞って発注
一時はどうなるかと思った・・・
Light（簡易版）の方が自動発注向きなようなので、まあよかったかも
折角なので・・・
1 m5_2m_1 という押し目買いのパラメタに終値範囲を追加してバックテスト
追加するのは
pOW :< 300000 ($pOW>=5000)/?
こんなやつ
追記）
pOW : 300000 5000
この方がいいかも（ただ＞＝の＝が入らない）
追記終わり）
これの数値を書き換えて終値の価格帯でフィルタリングしてみる
何か傾向が２つに分かれた・・・
0― 100未満 ×
1― 500未満 100以上 〇
2― 1000未満 500以上 ×
3― 1500未満 1000以上 〇
4― 3000未満 1500以上 〇
5― 5000未満 3000以上 ×
6― 300000未満 5000以上 ×
うーん面白いけど・・・
カーブフィットの罠？
もうちょっと検証必要かも・・・
追記）
ということで・・・
pOW
(owahantei($pOW))/?
//_C_SRC_
bool owahantei(double a) {
if (a<100) return 0;
if (500<a && a<=1000) return 0;
if (3000<a) return 0;
return 1;
}
//_C_END_
を追加 早速C言語直書き機能を使って・・・
うーん やはり成績は大きく下がる ただ偶然だろうけどコロナショックは皆無
それと年利は大きく向上68.80%⇒年利 74.96%
あまり儲からなかったトレードを排除するので当然だが・・・・
採用はもちょっと考える
更に追記）
2016-データ
これは年利も下がった
採用見送りの予定
追記）
折角なのでKコマンドを使って・・・
Vb1 := -5.5 Va1 := +5 Va2 := +14 V/Nm1 := 2 Zday 4 MAXn 5 ;----------------- %%-/KCMD/ pOW :< 100 --%% %%-!K1K! pOW : 99.9999 500 --%% %%-!K2K! pOW : 499.9999 1000 --%% %%-!K3K! pOW : 999.9999 1500 --%% %%-!K4K! pOW : 1499.9999 3000 --%% %%-!K5K! pOW : 2999.9999 5000 --%% %%-!K6K! pOW :> 4999.9999 --%%
を準備して
1か_!_をクリックすれば纏めてグラフ化してくれる
追記）
ということで13 m5_2m_2 で実施
100以下 3000以上はよろしくないかも
2018-データだと
500-1500だけがいい
2016-データ
これも 500-1500
折角なので1 m5_2m_1の2018-
2016-
100以下 3000以上は切ってもいいかも・・・
ということで
Vb1 := -3.5 Va1 := +3 Va2 := +6 V/Nm1 := 2 Zday 3 MAXn 5 ;--------2020/7/16--add-- pOW : 99.99999 3000
として 13 m5_2m_2をYコマンドで登録しなおし
ちょっとだけ改善（気休め）
折角戦略（ルール）記述にC言語で直接記述できるようになったので・・・
8 05C_OR_0NF という戦略の中に
Dd1 := Heihei75{0}*Va1-Vb1
という計算式があってある計算をしてる
要は-Vb1をある計算で補正してるんだが・・・
ちょっと補正が掛かりすぎることもあるんじゃないか？
という不安みたいなものがあって・・・
で、この式の掛け算に制限を掛けたい
新しい演算子を作ってオーバーロードなんてすごいことはできないが・・・
制限付き掛け算の関数をC言語でルール内に記述
//_C_SRC_
double mltp(double a,double b,double c,double d) {
if (a>c) a=c;
else if (a<d) a=d;
return(a*b);
}
//_C_END_
こんな感じ
で
Dd2 := Heihei75{0}
Dd3 := mltp(Dd2:Va1:2:-2)-Vb1
としてこのDd3の方を使ってみる
効果はあったけど微妙な感じ？？？
ただまあ複雑なことができるようになったのは確か
価格帯でパラメタ変えるテーブルを作るとかできそうだし・・・
少なくとも戦略（ルール）ファイルがごろごろいっぱいできてわけわからなくより複雑なテーブル処理を内包する 戦略（ルール）ファイルが一つだけあった方が運用しやすいような・・・
まあ今後の課題かも
イザナミなんかでもパレット使って複雑なことできそうだし・・・
自作派も負けてはいられない！( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ
でもしんどい・・・
|
|
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を 駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー！ |
|
