ｐ値なるものを求めてみる

今日は好調で+20万　いい感じです

さて・・・

kabuSTATIONapiによるデータ取

$ time ./logxy1a00 20201005
20201005
logxy  -0.371681 -0.321657 -0.311802
rkk  0.728511 0.608127
rkkl -0.716203 -0.613098
rkkh 1.76677 1.60534
ave -37

17 0.75477
no sell signal

real    0m0.783s
user    0m0.136s
sys     0m0.285s

今日はこんな感じ

これで12日分のデータがとれたので相関を求めてみると

1個相関から外れたデータも入れて

0.725738161

いいですね^^/

しかし・・・

データが少なくてたまたまかもしれない

エクセルで相関係数のp値を出す

エクセルでも計算できるらしいのでｐ値計算したら

0.75％

これは

本当は相関ないんだけど、たまたま相関ありの結果が偶然出ちゃったという確率が0.75％ということらしいです

5％以下なら優位性ありとのことなので、見つけた相関は大丈夫そうです

期待できるかもしれません

相関係数を求めてみる

ザクっと簡単にエクセルで相関係数を求めてみました

CORREL関数／PEARSON関数で相関係数を求める | Excel関数 | できるネット

外れた1データ以外で計算すると

0.869746147

外れた1データも入れても

0.707565223

となりました

0だと無相関　1で完全に相関ありなので、かなり相関ありのような・・・

一応プログラムは80％くらいできたかも・・・

発注テストも無事発注されたので、あとはバックテストプログラムを弄ってシグナル出すとこ作れば・・・

再来週くらいに実弾テストできれば・・・・

疲れた

トレードは数学みたいなもんで・・・

kabuSTATIONapiのプログラミングいろいろ進めてますが・・・

システムトレードは数学みたいなもんで・・・

進めれば進めるほど難しく複雑になっていって・・・・

でも確かに手ごたえはあって・・・

それでも成果が出るには時間がかかって・・・

一方で・・・

生きていくのに数学なんか知らなくても生きていけるわけで・・・

トレードだってうまい人は裁量だけで十分利益上げられるわけで・・・

でもまあ、自分は理系の人間だし・・・

シストレっぽい方があっているような・・・

まあ大変なんだけど・・・

それにしても・・・

 kabuSTATIONapiのテストで見出した

この相関は結構すごいような・・・

まあもっとデータとっていけば相関なくなるかもしれないけど・・・

でも11個のデータでハッキリ相関から外れたのはたったの1個

ダルビッシュより勝率いいかもね

今までやってきたシストレも続けていくけど・・・

kabuSTATIONapiの新しいシステムがものになれば・・・

まあ焦らずやっていきますが・・・

個人的な意見ですが・・・・

こういうグラフ作って相関みるとか、そういう手法はうまくいくんじゃないでしょうか？

AIにも繋がる話だし・・・

いずれ相関が消えるにしても・・・

ある程度続けばいいだけだし・・・

（グラフ書いて相関なくなればトレード休めばいい）

今年もあと3ヵ月・・・

コロナでビビッて成績は大したことないけど・・・

kabuSTATIONapiを使ってデータとって・・・・

相関あるパラメタを探っていくとっかかりが掴めただけでも収穫あったような気がします

まあ、来週この相関が続くのか？　どうか？　ですけどね

トランプさんの症状で乱高下するのかもしれませんが・・・

やはり相関あるかも（kabuSTATIONapi）

ちょっと検討が止まっていたkubuSTATIONapiによるシステムですが・・・

実トレードに向けてプログラムを弄ってDATA取はしてたんですが、ちょっとバグを入れてしまったようでバックテストができなくなっていました

で、ようやくバグの原因がわかりまして・・・

10/1を除く4日分データ取れたんですが、相関はありそうです

今週から実トレードに向けて監視銘柄多少変えてるんですが、8：55頃に決まるあるパラメタと15：00に決まる損益との間にある程度相関が見えます

監視銘柄を変えているんで念のため来週までデータ取して、再来週くらいから実トレードできればいいな、と

 追記）

ちなみにバックテスト結果ですが

 time ./logxy1a 20201002
ave -67
no buy signal
8 -1.01047

$ time ./logxy1a 20200930
ave -66
no buy signal
8 -1.06801

$ time ./logxy1a 20200929
ave -63
no buy signal
8 -0.253224

$ time ./logxy1a 20200928
ave -38
18 0.864956
no sell signal

と9/29は微益ですが４戦全勝です

Protra公式に対応したようです

2020/10/01東証システムダウンに伴う株価データ欠落問題

protra公式に対応してます

ja.osdn.net

ソース取ってきてビルドするか、既にソース持ってる人はちょこちょこっとソースに追記してビルド

Protra.Lib.dll

を上書きすればok

ビルド方法はこのブログ内に記事あります

2020/10月 日々の成績（1）

10月1週目 　マイ転　後半ズタボロ

日付     day     month   拘束（目安）
10/02      -17万  -1万    （268万）          コロナトランプでマイ転
10/01    　　　　　　　　　　  東証落ちて信用金利だけマイナス　取引なし
09/30      -12万  +16万 （268万）          後場崩れるもあれは+1万
09/29     +15万  +28万 （288万）          あれが+6万と好調
09/28     +13万  +13万 （305万）          後場反発あり
-----------------------------------------------------------------------------------------

※拘束（目安）の計算式
（信用建玉金額＋現物保有株評価額－現物含み損益）÷3
　仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり

10/02時点gr125255チェック

終日停止でProtraが危ういかも

東証の取引終日停止・・・

で、今日の株価データがない？

Protraがデータ更新でエラー？

まずいな・・・

自作システムの方は問題ないけど・・・

ハッキリするまで、Protra触らない方がいいかな？

しんどいね・・・

追記）とりあえず全部バックアップ　対処は土日に考えます

マザーズが強いのでAsCMav(14)投入

昨日は+15万と好調でした（内+6万はあれ）

で・・・

ぶん投げてても拘束が250万を超えているのですが・・・

シグナルは減ってます

 gr125255でも暴落危機は去ったような・・・

マザーズ先物も悪くないので東証一部以外に仕掛けるAsCMav(14)を投入します

タイムラグなしの放置時含み損益込みのグラフでも大丈夫かと・・・

ダウ大きく上げ、先物そこそこ上げ

昨日は+12万でした

5：46頃

NYダウ	27,584.06	+410.10	▲1.51%

ダウ大きく上げ、先物そこそこ上げ

マザーズ先物も僅かに上昇

拘束が250万を超えているのですが、今日もentryします

exitは適当にぶん投げの予定

[month] 2020/9月 +318,686

9月 （8/31-9/25）

kabu.com：+270,386  
松井証券：+48,300  
計：+318,686

まだ3営業日ありますが、9月を〆ます

kabu.comは自作システムによるシストレ

松井はあれです

 前半楽勝だったのですが後半3日失速しました

supercar.hatenablog.com

↑　 月締めの資産増減グラフ

一応好調と言っていいような

8/28のgr125255グラフ

9/25のgr125255グラフ

1ヶ月前と似たような感じに25日線（黒）が-10から暴落の気配

先月は立て直しましたが、今回はどうでしょうか？

8/28のgr125255グラフ（リバースタイプ）

9/25のgr125255グラフ（リバースタイプ）

リバースタイプも25日線（黒）が20超えてとこをキープできればもうかるのですが

おまけ

ほぼ成績と連動しているようです

125日線（青）がほぼ上限なので下落、暴落に注意がいるかもしれません

今日は相関から外れたようです

一昨日、昨日とデータが取れなかったkabuSTATIONapiですが、今日はとれました

が・・・

$ time ./logxy1 20200925
logxy  -0.272873 -0.269392 -0.232711
rkk  -0.621071 -0.541316
rkkl -1.58714 -1.33399
rkkh 0.703246 0.655948
ave -27
12 -0.648391
no sell signal

real    0m1.048s
user    0m0.183s
sys     0m0.288s

今日は相関おかしいところにプロットされました

まあそんなに単純じゃないですね

25日線に暴落兆候があるときは無理しない方がよさそうですね

2020/9月 日々の成績（4）

9月4週目　 失速して利益が半分に
9月3週目　 全勝で更に最後S高ありでホクホク
9月2週目　 最後上昇したけど失敗が多い
9月1週目 　最後失速　用心いるかも

日付     day     month   拘束（目安）
9/25       -4万   +32万 （259万）　　　ぶん投げたけどもっと投げるべきだった？
9/24       -23万 +36万 （256万）　　　ぶん投げるべきだった
9/23       -6万   +59万 （220万）          マザーズ強かったのにマイナス
-----------------------------------------------------------------------------------------
9/18       +20万 +65万（244万）          exit設定せずにいたらS高貼り付き！Q2
9/17        +3万  +45万（211万）          exit設定せずに適当にぶん投げ
9/16        +5万  +42万（216万）          exitを設定したら結構利確された
9/15       +10万 +37万（220万）          AscMav投入
9/14        +7万  +27万（241万）          押し目買いが奏功
-----------------------------------------------------------------------------------------
9/11       +20万 +20万（259万）　　   entry見合わせ＆ぶん投げ　失敗orz
9/10         -7万  +0     （344万）　　　ぶん投げ止めたので拘束がまずい
9/09       -10万  +7万  （278万）　　　ぶん投げた方がよかったかも
9/08       +6万  +17万 （198万）          ぶん投げず耐えて奏功
9/07       -8万   +11万 （152万）          いいとこなし
-----------------------------------------------------------------------------------------
9/04       -8万   +19万 （147万）          今までのぶん投げがよかったことに
9/03       +1万  +27万 （198万）          ほぼあれの利益　ぶん投げ継続
9/02       -2万   +26万 （208万）          ぶん投げたけど失敗 あれを始める
9/01     +14万  +28万 （209万）          ぶん投げたけど失敗
8/31     +14万  +14万 （189万）          思った通りの展開 でぶん投げ
-----------------------------------------------------------------------------------------

※拘束（目安）の計算式
（信用建玉金額＋現物保有株評価額－現物含み損益）÷3
　仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり

9/18時点gr125255チェック

止まったけど弱いですね　来週続落の可能性高いかも

リバースタイプも戻りが弱い

来週は用心必要かも・・・