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2019/4~
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5月スト別詳細まとめ

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逆張リスト05C君改はCパートとCRパートがありますが、2-5月の期待値(手数料控除後)を表にまとめました

Cパート CRパート
2月 +7.17% +1.32%
3月 -4.12% -7.18%
4月 +10.91% +2.35%
5月 +4.38% -0.28%

 

いずれの月もCパートの方がはるかに高い期待値を叩き出しています

これはCパートにだけ入っているフィルタが非常に有効だということだと思います

(バックテストの結果でも4ヵ月の実弾テストでも同じ結果なのでほぼ普遍的に言えるのではないかと、、、、)

ただフィルタなのでシグナル出現頻度はかなり減ってしまいます

確定損益レベルでのCパートとCRパートの5月の比較グラフ示します

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 Cパートは僅かに1銘柄だけで5月のトレードはほとんどCRパートのシグナルによるものでした

が、結果はCRパートはわずかですがマイナスでCパートの利益を飛ばしてしまっています

うーん 悩みますね 結果論だとCRパートはトレード休んだ方がよかったことになります

CRパートの確定損益ベースの累積損益推移グラフも付けます

f:id:sucar:20150530082707p:plain

ズドンはストップ安銘柄を掴んでしまった結果です

最後の上にポンは同じ銘柄でリベンジした(シグナルが出たので)結果です

6月もCRパートを続けるか悩んでいますがバブルチャート見ながら半分裁量で考えます

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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