平均への回帰のトレードへの応用法(まとめ)
- 長期&ファンダ重視
長期で見れば価格は平均価格へ回帰するので、短期の値動きは無視せよ
長期で勝負するためファンダ重視で
⇒量子力学的な揺らぎ(=短期の値動き)は無視せよ、ということは古典力学
あまり面白くなくシストレでは利用できないので却下
⇒基本的に賛成でシストレ向き
ただし、いろいろあってそう単純じゃないよ
- パラメタの分布のポテンシャルを利用(独自の発想)
いろんなパラメタの分布を見て、確率密度関数をひっくり返してw
それをポテンシャルに見立てて、量子的揺らぎが~以下自重w
⇒平均への回帰を平均値への回帰でなく、ポテンシャルの深みにパラメタが~
ちょっと面白いかも
ちなみに独自パラメタのm番号の分布を確率密度関数にして、さらにひっくり返してポテンシャルに見立てると、、、
これ見ると、m=+16がポテンシャル的に結構いいポジションなのがわかる
まあ、m番号は独自で作ったパラメタだし、連続性も保証されてるわけでもなく
ここで言ってるポテンシャル理論も似非理論の域を出てないんだけど
自分では結構いけるんじゃないか? と思っているとこ
まあ、そこはSTAP-cellsということでw (これ論文でもないし)
勘違いが発覚し記事を削除する事態にならないことを祈ってますw
以下、関連する過去記事貼っときます