追記)期待値-0.48はちょっと危ない(グラフ化のプログラムの手数料の扱いが売りに対応してなかった)ことがわかりました グリコ戦術は期待値高いので行けそうですが
久しぶりに、全く新しいストの構築を試みる
mp20で適当にパラメタ設定して順張りのつもり(詳しくは書けませんが)
横軸590からのここ1年8ヶ月はかなりいいが、それ以前がひどい
しかし、exit条件を振ってみると
条件によってはここ1年8ヶ月も儲からない
つまり大失敗
しかし買い戦略で失敗ということは、売戦略であれば・・
しかし、自作システムは売りには対応していない
しかし・・・・
大損する買い戦略のバックテストとシグナルは出せるので、このまま、exit条件の検討と概略の資金設計を試みる
なんかいい感じに・・・・
必要資金:¥4,864,300 倍率1倍
利率(3年半):-72.77
期待値:-0.48
期待値(の絶対値)が低いのが気になるが、何とか手数料負けは回避できそうな感じ
追記)期待値-0.48はちょっと危ない(グラフ化のプログラムの手数料の扱いが売りに対応してなかった)ことがわかりました グリコ戦術は期待値高いので行けそうですが
更に
シグナル当日はentryせず、当日の状況確認後翌日entryする(現在は休止中の)グリコ戦術で、買いで結構高い期待値が・・・・
グリコ戦術は期待値しかわからない(資産曲線はグラフ化できない)のでちょっと不安ですが、買いでいけるかもしれません
更にグリコ条件を変えると
今度は大きくマイナスの期待値が・・・・
詳しく書けず申し訳ないですが、纏めると・・・
- 最初の順張り戦略構築には失敗しましたが
- ①exit条件を工夫して逆の売り戦略とする
- 当日entryせず、翌日entryするグリコ戦略をとって
- ②当日ある条件で買いentry
- ③当日ある条件で売りentry
の3本立てで何とかなるかもしれません
実行には運用管理用のエクセルファイルを作る必要がありますね
あくまで可能性の話ですが、
- 戦略構築大失敗は成功のもと?
- きちんとバックテストで資産増減グラフ描けなくて
- DDが何%なのかもわからないですが
- 実運用は可能かもしれません
例によって詳しいことは書けませんし、まだ実行できてない話ですが、こんな戦略構築のやりかたも紹介できるかな? という記事です