ふと気になって・・・・
2018/10の暴落で大損したため、オリジナル戦略を退場させて、暴落に対応できていた戦略(パクったわけではないがオリジナルとは言えない戦略)のみ運用して今回好結果を得たのだが・・・・
実際のところ、裁量判断でのトレードで損をしてる部分はあったので・・・・
仮にオリジナル戦略だけで戦っていたら・・・・
と、思いバックテストしてみる
3つあって・・・
- m5_2m
- 05C
- 05CNew
纏めると
信用倍率2倍
DD:j=365:1,483,795(20.26%) 資金=7,323,140
損益=16,021,299 (年4,678,293 年利 63.88%)
年利は非常によいが、2018年はほとんどヨコヨコである
暴落で利益上げているときもあればそうでないときもある
DD20%はかなり大きい・・・
現在生き残っている戦略に比べて勝っている部分は、投入資金が少なく安定してるということ(だから年利がいいのだけど)
これはすべて寄成戦略だから、思った以上に約定してびっくりということもなく資金設計はしやすいということでもある
比較のために生き残った現在の戦略のバックテスト
纏めると
信用倍率2倍
DD:j=363:895,784( 3.26%) 資金=27,498,702
損益=38,576,906 (年11,290,801 年利 41.06%)
年利はオリジナル戦略より低いが、DDはすこぶる小さい
暴落時に大きく儲かっているが、投入資金も半端ない
とにかく・・・
まあ、いろいろわかってきた気がする(うまく書けないけど)
余力は大事だ・・・・