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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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53歳限界プログラマの憂鬱
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 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK (No filter で指値-3、利確3+5 もいい感じ) 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

「結果」ではなく「傾向」にフォーカス

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シストレ関係のブログを巡っていて

カーブフィッティングは、どのようにして引き起こされるのでしょうか?

 ⇒「傾向」ではなく「結果」にフォーカスしてしまう

ってのが書いてあって、、、

まさしく、自分がR言語に拘って、lookup とか ana とか名付けたプログラムでとらえようとしているのが「傾向」でして、、、

というか、まだまだシステムが未完成なので実は「結果」の方はentry や exit の条件をいろいろ振って、資産グラフを始め、期待値やら、PFやら、何チャラレシオとかをホイホイ計算できるようにはなっていなくて、、、

それより、「傾向」をみるために、ヒストグラム書かせたり、パラメタと利益との相関係数の推移をみたり、とか、そっちの方が大切でないかと思ってたので、、、

(大切というか面白いので、、、、)

自己流ですが、方向性は間違ってないと思うので、時間はかかりますがこのままいろいろ試行錯誤していこうと思います

まあ、しばらくは大損しなければいいやくらいの気持ちでw

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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