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ちょっと疑問なプロフィットファクター

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PF:プロフィット・ファクター

プロフィットファクター

・ストラテジーA
総利益:100万円 総損失:50万円

・ストラテジーB
総利益:10万円 総損失:4万円

上記2つのストラテジーのプロフィットファクターを計算すると、

ストラテジーAのプロフィットファクター = 100 ÷ 50 = 2
ストラテジーBのプロフィットファクター = 10 ÷ 4 = 2.5

となり、ストラテジーBの方がプロフィットファクターが大きく、損失に対して利益が大きい優秀なストラテジーということになります。

て、書いてあるけど・・・ちょっと疑問w

 

ストラテジーAは100-50=50 で50万儲かり

ストラテジーBは10-4=6 で6万しか儲からない

普通なら50万儲かる方がよいのでは?

まあ、

プロフィットファクターは投入する資金量などにより変化するため、プロフィットファクターの数値だけでストラテジーの良し悪しを判断することはできません。

とも書いてあるけど・・・

じゃあ、投入金額を2000万で統一してみよう

ストラテジーAは50÷2000=2.5% 期待値2.5% 悪くない

ストラテジーAは6÷2000=0.3% 期待値0.3% うーん、手数料負けもあるかもw

過去に

supercar.hatenablog.com

とか記事書いてて忘れている自分

ああ、歳はとりたくない

とにかく、やっぱ、PFより期待値の方が重要なような気がする

PFに拘って手数料負けに気づかないとか悲しいし・・・

 

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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