PF：プロフィット・ファクター
・ストラテジーA
総利益：100万円 総損失：50万円
・ストラテジーB
総利益：10万円 総損失：4万円
上記2つのストラテジーのプロフィットファクターを計算すると、
ストラテジーAのプロフィットファクター ＝ 100 ÷ 50 = 2
ストラテジーBのプロフィットファクター ＝ 10 ÷ 4 = 2.5
となり、ストラテジーBの方がプロフィットファクターが大きく、損失に対して利益が大きい優秀なストラテジーということになります。
て、書いてあるけど・・・ちょっと疑問w
ストラテジーAは100-50＝50 で50万儲かり
ストラテジーBは10-4＝6 で6万しか儲からない
普通なら50万儲かる方がよいのでは？
まあ、
プロフィットファクターは投入する資金量などにより変化するため、プロフィットファクターの数値だけでストラテジーの良し悪しを判断することはできません。
とも書いてあるけど・・・
じゃあ、投入金額を2000万で統一してみよう
ストラテジーAは50÷2000＝2.5% 期待値2.5% 悪くない
ストラテジーAは6÷2000＝0.3% 期待値0.3% うーん、手数料負けもあるかもw
過去に
とか記事書いてて忘れている自分
ああ、歳はとりたくない
とにかく、やっぱ、PFより期待値の方が重要なような気がする
PFに拘って手数料負けに気づかないとか悲しいし・・・
