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マーケットインパクト2

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昔ADバブルチャートというのを作った(今は自分で自分のソフトがわけわからんようになって使ってない)

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20150626/20150626212004.png

黄色は無視して赤丸の大きさが期待値

横軸のDが売買代金(縦軸のAは秘密)

軽いと書いてある方が売買代金小さい

場合によるけど軽い方が期待値大きいことが多い

でもマーケットインパクトが怖くてパスしてた部分(指値でなく成行での売買なのでマーケットインパクトが怖かったのです)

マーケットインパクトでどの程度期待値がしぼむのかわからないけど

やはり・・・・

やはりストは自作の方がよさそうだ

(詳しい説明うまくできなくてすみません)

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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