2018スペード♠9：1-3月第9週（2/26-3/2）の資産増減ですが
kabu.com（シストレ塩漬け終了+iTRADE終了中）-33,999
松井（シストレぶん投げ+05CNewぶん投げ）-51,310
計 -85,309
暴落後、考えがあって、ルールから逸脱していますが、一応うまく行っているところもあります
日経平均は2番底を伺う展開ですが、ぶん投げで被害は小さくなってます
しばらくは実トレードよりいろいろな検証を優先させます
[day] 2018/3/2 連日のぶん投げ
資産増減：-41,501
内訳は
kabu.com (シストレ塩漬け終了+iTRADE終了中) +16,879
松井(シストレぶん投げ、05CNew終了) -58,380 ノーポジ
昼休み日経平均を確認して、松井のシストレポジションをすべてぶん投げました
ルールから逸脱してますが、昨日のgr125255チェックで、しばらく下がると読んでのことです
少なくとも、昨日のぶん投げは成功でしたが、果たして今日のぶん投げはどうでしょう？
gr125255チェック
下がっていますが、思ったほどではありません
ということはまだまだ下がる余地があるということでしょうか？
しばらく様子見するかも・・・・
[day] 2018/3/1 塩漬けぶん投げました
資産増減：-87,824
内訳は
kabu.com (シストレ塩漬け終了+iTRADE終了中) -68,313
松井(シストレ、05CNew終了) -19,511
昼休み日経平均を確認して、結構なマイナスだったので、ここまで塩漬けしていた現物をすべてぶん投げました
gr125255チェック
25日線（黒）が-10に届かずお辞儀しました
このまま2番底を目指すのでしょうか？
しばらく様子見るかもしれません
マクロアセンブラっぽく
トレード成績の方はさっぱりで、ついに戦略トリアージも行うことにしたんですが、あんまり欲張らず、地道にやっていこうということで、自作システムの強化をしていこうと考えています
今、ストラテジーの記述はこんな感じのCSV形式になってて、一見、アセンブラぽいのですが・・・・
一応、パラメタの計算式を直接記述さえすれば、ある程度自由に記述できるのですが、やはりかなりごちゃごちゃしてきます
やはり、ここはマクロが使いたい・・・
ということで、今、改めてm4について調べてます
とりあえず
define(`ExAp',`-(hei25[$1]-owa[$1])/owa[$1]*100')dnl dnl A(d,u,N) define(`A',`ifelse(`$#', `0',`_P_ dmy dmy ExA ExAp(0) dmy$0 ',`$#', `1',`_P_ dmy dmy ExA$1 ExAp($1) dmy$0 ',`$#', `2',`_P_ $1 $2 ExA ExAp(0) dmy$0 ' ,`_P_ $1 $2 ExA$3 ExAp($3) dmy$0 ')')dnl dnl Ad(d,N) define(`Ad',`ifelse(`$#', `0',`_P_ dmy dmy ExA ExAp(0) dmy$0 ',`$#', `1',`_P_ -80 $1 ExA ExAp(0) dmy$0 ' ,`_P_ -80 $1 ExA$2 ExAp($2) dmy$0 ')')dnl dnl Au(d,N) define(`Au',`ifelse(`$#', `0',`_P_ dmy dmy ExA ExAp(0) dmy$0 ',`$#', `1',`_P_ $1 80 ExA ExAp(0) dmy$0 ' ,`_P_ $1 80 ExA$2 ExAp($2) dmy$0 ')')dnl
こんなマクロ定義をすると
#当日のパラメタAが-20と20の間にある
A(-20,20)
#2日前のパラメタAが-10より小さい
Ad(-10,2)
こういう風に簡単にパラメタが使え、記述できます
ってなんのことかよくわからないかと思いますが・・・・
とにかくマクロをどんどん作っていけば、ストラテジーの記述が楽になるので、ちょっと頑張ってやってみようと思ってます
とはいえ、m4ムズイ・・・
[day] 2018/2/28 そこそこ順調（あんまり欲張らずに）
資産増減：+49,764
内訳は
kabu.com (シストレ塩漬け+iTRADE終了中) +38,328
松井(シストレ、05CNew) +11,436
日経平均は後場崩れましたが、マザーズ指数は陽線で、当方もそこそこいい資産増でした（あんまり欲張らないことにしました）
gr125255チェック
25日線（黒）の戻しは順調です
今日で2月も終わりです 〆は3/2になりますが、ここまで‐180万くらいの大きなマイナスです
ただ、
この2日の-120万程度を含むので、純粋な2月だと-60万程度のようです
iTRADEの成績が酷いですが、それがなければ、暴落に巻き込まれましたが、そこそこ戻したとは思います
少なくとも今回においては、暴落時、ルール通りより、多少裁量を入れた方が被害が少なかったという実験結果になりました
特にgr125255チェックは暴落の状況をみるのに便利なので、今後とも活用してスウィープ頑張りますw
プランA、プランB、「投げるだけが仕事じゃないので」（カーリング見て思ったこと）そだねー
平昌五輪、終わってしまいましたが、結構盛り上がりました
「そだねー」
ということで、カーリングを見て、シストレに強引に結び付けて思ったことを独り言ちる・・・
「投げるだけが仕事じゃないので」は銅メダル獲得後のインタビューで出てきた話
投げる方はうまく行かなかったけど、スウィープ（ブラシでゴシゴシ）で頑張ったので、という話
プランＡは最善策、プランＢは次善策
投げる前に、どうするか、チームで話し合う
「ここにまっすぐ当ててダブルテイクアウトして、投げたストーンもNo.1で残し、No.２，３と合わせて3点入るよね」（プランA）
「そだねー」
「でも、結構難易度高いし、ダブルテイクアウトに失敗すると相手にNo.1残るから、安全策で、斜めに当てて1個だけテイクアウトして自分のNo.1だけ確保して確実に1点とるのもあるよね」（プランB）
「そだねー」
といった感じで、最善策と次善策を２つプランニングして、どっちか直前に決める
というわけですが、面白いのは、投げたあとに・・・
「あ、プランBに切り替えましたね」と解説者が言ったことがあって・・・
以下は定かは自信はないのですが・・・
プランAのつもりで投げたんだけど、ちょっと失敗したので、スウィープでコントロールしてプランBに切り替えた、ということではないかと・・・
ここで強引にシストレに結び付けてみると・・・
プランAとは「バックテストしたルール通りトレード」することで・・・・
一応、ルールを作成しているときは、バックテストで確認して最善策と思っているんですが・・・
しかし、ルール通りentryしたあとに暴落が酷くなって・・・
ここで、カーリングのように「投げたあとにスウィープという手段があり、プランを変えられる」ということを意識すれば・・・
何が何でも「ルール通りトレード」ではなくて「状況に応じてルールから逸脱する」というのも次善策としてあるんじゃないかと・・・
常に難易度の高いプランAの投てきを決められる技量があればともかく、そうでなければ、スウィープの技量に託して確実にプランBを決める、ってのが大事だとしたら
リスクが小さくリターンの大きい理想のルールを構築できる技量があればともかく、そうではないので、状況に応じて、次善策を裁量判断で探っていく・・・
ってのもあるんじゃないかと・・・・
一読いただき
そだねー
と思われることを期待してますw
[day] 2018/2/27 なんだかなぁな展開
資産増減：+8,685
内訳は
kabu.com (シストレ塩漬け+iTRADE終了中) -3,169
松井(シストレ、05CNew) +11,854
今日もシグナルなしで、地合いはよかったものの、iTRADEで保有している空売りがマイナスで、微益です
しばらくはシグナル出ないかも・・・・
gr125255チェック
25日線（黒）が順調に回復してますが・・・
それ以外が・・・
どうなりますか・・・
[day] 2018/2/26 チグハグな展開
資産増減：-14,433
内訳は
kabu.com (シストレ塩漬け+iTRADE終了中) -17,724
松井(シストレ、05CNew) +3,291
地合はよかったはずですが、iTRADEで保有してるのが空売りばかりで現物塩漬け株の資産増を相殺してしまってます
2月もあと2日ですが、2月の〆は3/2（金）にします
gr125255チェック
25日線（黒）が順調に上昇してます
このまま-10を超えてくれば、暴落前に戻る感じですかね・・・
戦略トリアージについて
暴落後のリバウンドもひと段落したと思うので、現時点での結果から戦略のトリアージを行います
今回、最大瞬間風速で-450万のDD*1を食らってメンタルが死にました
自作システムの方は複数ストトータルのグラフ化の機能は（まだ）ないし、DDの数字を計算する機能もないので厳密にバックテストでのDDを把握できてないんですが、個々のストのバックテストグラフを見て、スト単体で-80万、複数スト、トータルで-150万、くらいの気持ちでいました
これに加えて、iTRADEもあり、こちらはバックテストでDDをきちんと把握してるんですが、複数ストにリスク分散してるので、すべてトータル-200万くらいは覚悟してたんですが
ということで・・・・
まあ、確定損益でみて含み損益は無視するというやり方もあるんですが、iTRADEの方は確定損益でも大きなDD中で・・・・
とにかく、自作シストレのバックテストグラフ貼っていきます
まず、かつてのメインスト05Cの一部
どこが暴落ですか？ という感じのグラフです
今回の暴落は05Cというストに対しては浅すぎて、ちょっとだけシグナルが出てトントン程度になっています
過去の暴落にも強いので、今後も運用しますが、ちょっと改善はしたいので、いろいろ手を入れていきます
05Cはこのグラフの奴以外にバリエーションがあるんですが、今、システムを改造して、条件のORを組み込めるようになったので、複数ストを１つに纏めていこうと思います
次に現在のメインストのmp16_2の一部↑（東証1部以外に仕掛ける）ですが・・・・
戻し切れてませんが、一応リバウンドはありますし、今後もメインストとして運用継続します
次は同じくmp16_2の一部↑（東証1部のみに仕掛ける）
2回目のズドンでしかも戻ってません 改良の方法はあるとは思いますがトリアージで退場させます
mp16_2の派生スト↑
暴落後は乱高下・・・
期待値が大きいので心惹かれるストなんですが、過去の大きな利益はガーラを2回引いているためもあるので、たまたまなのかもしれません
トリアージで退場させます
あと、05CNewというのがあるんですが、保持期間が長いので、今回の暴落をバックテストで検証できるのはもう少しあとになります
もともと利益率はそんなに高くなく、資金を遊ばせているよりはいいか、という感じだったので、トリアージで退場予定ですが、しばらくは様子見で運用するかも・・・
それと、iTRADEの方ですが・・・
今回、iTRADEの方だけは暴落中もルール通り運用させました
しかし、結局多少のリバウンドが取れただけで、まだ大きなDDのままです
このまま運用すれば、いずれDDは解消するとは思っていますが、戦略の組み方に疑問もあるので、トリアージで退場予定です
今回の暴落は規模としては大して大きくはないのかもしれませんが、自分の戦略は大きな被害を受けました
資金的には余裕はありますが、メンタルはかなりやられました
退場はしませんが、今後のことを考えて以上のようなトリアージを実施します
*1:+40万程度ははライツ新株で戻ってくると分かってましたが
2018スペード♠8（2/19-2/23）+1,336,976
2018スペード♠8：1-3月第8週（2/19-2/23）の資産増減ですが
kabu.com（シストレ+iTRADE）+60万以上
松井（シストレ+05CNew）+60万以上
計 +1,336,976
エクセルで纏めている資産増減の個別の部分を消してしまって、合計しかわかりません
うろ覚えですが、双方+60万以上は戻していたはずです
ただ、松井の方は+46万程度はライツの権利行使による、新株入庫なので、純粋なシストレは、+20万もありません
しかも、今までkabu.comの方でトレードしてたmp16_2や05Cを2/15から松井でトレードしてて、それが+7万ほどあるので、05CNewの戻りは+10万ちょっとでしょうか？
kabu.comの方は塩漬けにしていたmp16_2の残骸がかなり戻してくれて・・・
iTRADEはずっとルール通り運用してたのですが、戻りはかなり悪いです
今回の暴落について、被害の小さかった順に
- 05C
- mp16_2
- 05CNew
- iTRADE
となります
グラフ付けますが、バンジージャンプですw
週〆なので、水面についてませんが、先週の水曜日の段階で水没してます
まさか、昨年の利益+400万が吹っ飛ぶとは思っていなかったので、メンタルはだいぶやられました
そこからまあ半分は戻したので、よかった、ではありますが、ここまで大きな変動は望んでいないので、戦略のトリアージを実施します
[day] 2018/2/23 動きなし でもありゃりゃ・・・
資産増減：+23,220
内訳は
kabu.com (シストレ+iTRADE) -7,776
松井(シストレ、05CNew) +30,996
動きなしですが・・・・
昔の感覚だと、「微益ですがいい感じに利益を積み上げてくれてます」とか書きそうです
このところロットがデカくなってて、感覚が変わってきてますね・・・
今週は結構リバウンドが取れてますが、先週が酷すぎて、ちょっと鬱かも
明日は仕事です 夕方に週の纏めをします
gr125255チェック
ありゃりゃ？
25日線（黒）が上に向かってます
一昨日ぶん投げたのは失敗だったかも・・・・
ブログ始めて3年経ちました
シストレの成績はひどい状況ですが、今日2/22は猫の日で、このブログを立ち上げた日でもあります
今年はここまで‐200万というメンタルボロボロ状況で、ちょっと戦略の見直しというか、少しロットを落とそうかと思っています（まあ最低限のリバは取れたので退場はしませんが）
メンタルはちょっと良くないのですが、自作システムの改良を今後がんばろうと思ってます
いろいろ「ああしたい」「こうしたらどうだろう」とかアイディアはあったのですが、いざ、実装となるとお手上げ状態だったのです
しかし、ここ1週間ほどいろいろと・・・
注意しながらC言語ソースも弄って・・・
弄り始めるといろいろアイディアも湧いてきて・・・
ちょっと面白くなってきました
急がば回れ、で、今年はトレードよりも自作システムの改良に力を入れてみようかと思っています
m4というマクロ言語みたいなのがあるんですが、これを使って面白いことができそうなので・・・・
